AMDBUSDT
Фондовий інструмент · виконання через BinanceАналіз алгоритмічної стратегії AMD · Advanced Micro Devices, Inc. на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний кількісний огляд алгоритмічної системи для AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) з рейтингом DevioLab 82.08 та другим місцем серед стратегій для цього тікера. Модель продемонструвала вінрейт 75.70% та фактор прибутку 4.38 за 107 угод протягом майже семи років вибірки.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Дана алгоритмічна модель розроблена для торгівлі акціями AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) на 15-хвилинному інтервалі. У загальному рейтингу DevioLab для даного тікера стратегія посідає другу позицію з оцінкою 82.08 балів, що відносить її до категорії Core та підтверджує високу структурну ефективність. За період історичного тестованого датасету тривалістю майже 6.92 року стратегія згенерувала сукупний прибуток у розмірі +57613.70% при абсолютній кількості 107 закритих угод. Модель орієнтована на виявлення середньострокових трендових імпульсів на фондовому ринку, уникаючи занадто частого входу у позиції.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Частота торгівлі становить у середньому 15.45 угод на рік, що свідчить про вибіркову та помірну торгову активність. Модель не є скальпінговою чи високочастотною; замість цього вона очікує підтверджених сигналів для входу. Хоча специфічні показники середнього та медіанного часу утримання позицій у даній вибірці відсутні, частота угод на 15-хвилинному таймфреймі вказує на те, що позиції залишаються відкритими від кількох годин до кількох днів. Такий підхід мінімізує вплив комісійних витрат і просковзування на загальний результат.
Якість історичних результатів
Зі 107 виконаних операцій 81 виявилася прибутковою, що забезпечує високий коефіцієнт успішних угод на рівні 75.70%. Фактор прибутку становить 4.38, демонструючи, що загальний валовий прибуток суттєво перевищує валові збитки. Середня результативність однієї угоди становить +6.83%, а медіанне значення досягає +5.53%. Це свідчить про те, що позитивне очікування не залежить від кількох поодиноких сплесків. Найкраща угода за всю історію принесла +76.68%, при цьому частка трьох найбільших виграшних угод у загальному валовому прибутку становить лише 17.55%, що підтверджує високу збалансованість розподілу прибутків.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне зафіксоване історичне просідання становить 25.24%, що є досить помірним показником для стратегії із сукупним прибутком у +57613.70%. Найгірша окрема угода завершилася з результатом -13.07%. Максимальна серія збиткових угод поспіль становить 5 позицій, тоді як найдовша виграшна серія сягає 15 угод. Співвідношення між середньою прибутковістю та контрольованим рівнем просідання вказує на надійну систему керування ризиками та суворе дотримання умов виходу зі збиткових позицій.
Поведінка у часі та річна стабільність
За період спостережень з 16 вересня 2019 року по 19 серпня 2026 року стратегія демонструвала стійке накопичення капіталу. Середньорічний аналізований показник сягає 1672.60%. Завдяки низькій частоті угод (близько 15.45 на рік) алгоритм уникає фаз ринкового шуму, здійснюючи входи лише у періоди чіткої спрямованості цінового руху AMD.
Сильні сторони та обмеження
Ключовими перевагами стратегії є високий вінрейт (75.70%), вражаючий фактор прибутку (4.38) та відсутність надмірної залежності від топ-3 угод (17.55% від валового прибутку). До обмежень варто віднести порівняно невеликий розмір вибірки (107 угод за майже 7 років), а також тривалі періоди бездіяльності, що вимагає від оператора дисципліни та терпіння.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна система для AMD демонструє видатне поєднання прибутковості та контролю ризиків, заслужено отримавши оцінку DevioLab 82.08. Помірне просідання 25.24% на тлі високої ефективності робить її однією з найкращих вибіркових моделей для даного тікера, проте інвесторам слід враховувати низьку частоту торгівлі та обов'язково диверсифікувати ризики.
Обсяг даних та методологія
Аналіз базується на історичних симульованих закритих угодах для AMD у період з 16 вересня 2019 року по 19 серпня 2026 року. Усі розраховані відсотки описують минулі результати бектесту і не гарантують аналогічних результатів у майбутньому. Матеріал має суто дослідницький характер і не є інвестиційною рекомендацією.