AMATBUSDT
Фондовий інструмент · виконання через BinanceАналіз алгоритмічної стратегії AMAT · Applied Materials, Inc.
Аналітичний розбір алгоритмічної моделі AMATB 0 +20992.60% 1TRAD-FGJ9 для акцій Applied Materials, Inc., яка посідає 1-ше місце у рейтингу Ticker за оцінкою DevioLab Score 80.23.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Дана алгоритмічна модель розроблена для торгівлі акціями Applied Materials, Inc. (ticker AMAT) на 15-хвилинному часовому інтервалі. У загальній системі оцінювання платформи вона займає перше місце серед усіх протестованих конфігурацій для цього інструменту, отримавши підсумковий рейтинг DevioLab Score 80.23 та статус незалежної базової моделі core2_independent_best. Головне завдання цієї системи полягає у точковому виявленні виражених імпульсних рухів у фондовому секторі з високим рівнем підтвердження сигналу. Протягом усього тестованого періоду стратегія продемонструвала збалансоване поєднання високої точності входів і помірного підходу до утримання ризику, що дозволило їй випередити альтернативні алгоритми за показником підсумкової ефективності.
Трейдинговий ритм та тривалість позицій
Попри використання 15-хвилинного таймфрейму, дана алгоритмічна система не є скальпінговою та характеризується вибірковим та стриманим темпом виконання угод. За весь досліджуваний часовий проміжок тривалістю приблизно 6.92 року стратегія закрила загалом 93 позиції. Це відповідає середній частоті торгівлі близько 13.43 угод на рік, що свідчить про глибоку фільтрацію ринкового шуму. Модель відмовляється від частої торгівлі на користь високої якості кожного окремого сигналу, вичікуючи сприятливих структурних умов. Хоча середні та медіанні показники часу утримання позицій у первинному наборі даних не зафіксовані, відносно невелика кількість закритих угод чітко вказує на позиційний або середньостроковий характер алгоритму.
Якість історичних результатів
Історичні розрахунки показують видатні сукупні показники прибутковості. Загальний накопичений результат за весь період становить 20992.60%, що еквівалентно річній сукупній прибутковості 693.19%. Алгоритм демонструє високий відсоток виграшних угод на рівні 77.42%, закривши прибутково 72 позиції з 93, тоді як збитковими виявилися лише 21 угода. Профіт-фактор системи зафіксовано на позначці 1.88, що підтверджує стійке перевищення сумарного прибутку над сумарними збитками. Середня прибутковість однієї угоди становить 6.56%, тоді як медіанне значення дорівнює 4.85%. Найкраща угода за весь період принесла 59.91% прибутку. Важливо відзначити здорова розподiлення результатів: частка перших трьох найбільших виграшних угод у валовому прибутку становить лише 18.33%, що свідчить про відсутність критичної залежності від кількох поодиноких сплесків та системний характер отриманих результатів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
З точки зору контролю ризиків стратегія демонструє стриманий профіль просідання. Максимальне історичне просідання капіталу не перевищило 18.52%, що є дуже низьким значенням для системи із кумулятивним прибутком вище 20000%. Найгірша поодинока угода завершилася із результатом -12.95%, що вказує на наявність ефективного обмеження збитків при несприятливому розвитку подій. Тривалість серій також підтверджує стійкість системи: найдовша виграшна серія досягла 18 послідовних прибуткових угод, тоді як найдовша збиткова серія обмежилася лише 4 послідовними програшними позиціями. Таке співвідношення дає змогу зберігати психологічну та фінансову стабільність під час несприятливих ринкових фаз.
Динаміка у часі та річна стабільність
Аналіз стабільності у часі базується на загальних статистичних метриках за 6.92 року історій. Оскільки детальна розбивка за окремими календарними роками у даному масиві даних відсутня, оцінка здійснюється за загальною динамікою та рівномірністю показників. Високий загальний коефіцієнт успішності 77.42% і висока серійна тривалість перемог свідчать про те, що торгова система ефективно пристосовувалася до різних фаз ринку Applied Materials, Inc. протягом років спостереження. Проте відсутність деталізованих річних даних вимагає обережності при оцінці того, як саме розподілявся прибуток між окремими фазами зростання та стагнації фондового ринку.
Сильні сторони та обмеження
Основними сильними сторонами даної системи є виняткова точність входів з відсотком перемог 77.42%, помірне максимальне просідання 18.52%, збалансований профіт-фактор 1.88 та низька концентрація прибутку в декількох угодах (топ-3 угоди формують лише 18.33% валового прибутку). До обмежень варто віднести відносно невелику загальну вибірку (93 угоди за 6.92 року), відсутність виконаних позицій після червня 2024 року та відсутність зафіксованих даних щодо точного часу утримання позицій та річного розподілу. Невелика частота торгівлі вимагає терпіння та дисципліни при очікуванні торгових сигналів.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна модель для Applied Materials, Inc. продемонструвала видатну ефективність у бектесті, посівши 1-ше місце у рейтингу інструменту з показником DevioLab Score 80.23. Поєднання низького максимального просідання 18.52% і високої частки прибуткових угод робить її однією з найцікавіших математичних моделей для даного тікера. Разом з тим, тривала пауза у виконанні угод з середини 2024 року підкреслює консервативний характер алгоритму, який воліє залишатися поза ринком за відсутності ідеальних умов. Цей матеріал має виключно дослідницький характер і не є інвестиційною порадою.
Обсяг даних та методологія
Аналіз базується на історичних симульованих закритих угодах за період з 16 вересня 2019 року по 18 серпня 2026 року (загальна тривалість 6.92 року). Торговий інтервал графіків становить 15 хвилин. Усі наведені відсотки та показники описують виключно модельовані результати за минулі періоди, не є фінансовим результатом реального рахунку на біржі Binance і не гарантують аналогічних результатів у майбутньому.