ZRXUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз алгоритмічної стратегії ZRX · ZRX: оцінка ефективності та ризиків на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний огляд квантового алгоритму ZRX 215000 +166312.41% 1TRAD-ERX8 для активу ZRX. Модель займає перше місце серед алгоритмів для цього тікера з рейтингом DevioLab Score 88.28, демонструючи відсоток виграшних угод 88.10% та максимальне просідання лише 2.64% протягом понад 6 років історичного тестування.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна торгова система ZRX 215000 +166312.41% 1TRAD-ERX8 розроблена для спотового крипторинку та працює на 15-хвилинному таймфреймі проти пари ZRX. Згідно з внутрішньою методологією аналізу, ця модель посідає перше місце для даного тікера з інтегральною оцінкою DevioLab Score 88.28 та має статус Core-стратегії. Алгоритм оптимізовано під структуру ліквідності та волатильності ZRX, орієнтуючись на вибіркові точки входу з високою ймовірністю позитивного результату.
Торговий ритм та тривалість позицій
Характерною рисою даної моделі є її надзвичайна вибірковість. За весь досліджуваний період тривалістю 6.14 років (з 21 червня 2020 року по 11 серпня 2026 року) система закрила лише 42 угоди. Це відповідає середній частоті близько 6.84 угод на рік. Алгоритм не належить до високочастотних або скальпінгових систем і тривалий час може залишатися поза ринком, очікуючи на сприятливі ринкові умови.
Якість історичних результатів
Історична ефективність стратегії демонструє визначні показники прибутковості та стійкості. З 42 виконаних замовлень 37 виявилися прибутковими, що забезпечило коефіцієнт виграшу 88.10%. Загальний сукупний прибуток за весь період становить 138962.16%, а річна еквівалентна прибутковість досягла 500.64%. Середній результат на угоду дорівнює 20.16%, а медіанний — 16.82%. Найкраща угода принесла 62.57%. Профіт-фактор системи досяг позначки 6.88, а частка трьох найбільших виграшних позицій у загальному брутто-прибутку становить 21.04%, що свідчить про відсутність залежності від поодиноких випадкових виграшів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Показники контролю ризиків у цій моделі є одними з найсуворіших серед досліджуваних систем. Зафіксоване максимальне історичне просідання становить лише 2.64%. Найгірша закрита угода принесла збиток у розмірі -2.64%, що демонструє чітке обмеження збиткових позицій. За весь період було зафіксовано лише 5 збиткових угод, а найдовша серія поразок становила лише 1 угоду. Натомість найдовша серія виграшних угод поспіль досягла 12 позицій.
Динаміка у часі та щорічна стабільність
Оскільки алгоритм робить у середньому лише біля 7 угод на рік, розподіл його результативності прив'язаний до періодів високої ринкової ефективності тікера ZRX. Завдяки високій вимогливості вхідних критеріїв, стратегія уникає торгівлі під час невизначених фаз ринку, зберігаючи капітал під цементуючими періодними затишшями.
Сильні сторони та обмеження
Головними перевагами алгоритму є винятково високий коефіцієнт виграшу 88.10%, високий профіт-фактор 6.88 та надзвичайно низьке максимальне просідання 2.64%. Основне обмеження пов'язане з малим розміром вибірки у 42 угоди за 6.14 років торгівлі. Це означає, що трейдерам необхідно мати терпіння для очікування рідкісних торгових сигналів.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія ZRX 215000 +166312.41% 1TRAD-ERX8 отримує високу аналітичну оцінку та статус DevioLab Recommended за рахунок вражаючого співвідношення прибутковості та ризику. Вона підходить для операторів капіталу, які цінують жорсткий контроль просідання та готові до низької частоти здійснення торгів.
Обсяг даних та методологія
Аналіз базується на історичному симуляційному тестуванні за період з 21 червня 2020 року по 11 серпня 2026 року на 15-хвилинних свічках криптовалютної пари ZRX. Усі наведені відсотки описують минулі гіпотетичні результати закритих позицій, не є прямою гарантією майбутніх результатів і не відображають баланс конкретного біржового рахунку.