ZILUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз алгоритмічної стратегії ZIL · ZIL на 15-хвилинному таймфреймі
Кількісний огляд алгоритмічної моделі ZIL із коефіцієнтом прибутковості 5.0, відсотком виграшних угод 72.06% та максимальним історичним просіданням 58.27%.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна модель розроблена для роботи з криптоактивом ZIL на 15-хвилинному таймфреймі (15m). У системі аналітики DevioLab ця стратегія посідає 1 місце серед усіх оцінених алгоритмів для даного тікера, отримавши підсумкову оцінку DevioLab Score 48.94. Модель позначена як базова (core) стратегія. За весь зафіксований період симуляції вона продемонструвала сукупний історичний прибуток у розмірі 168202.17%, що відповідає екстрапольованому річному показнику 518.14%. Конкретні технічні індикатори, типи сигналів та параметри кредитного плеча в наданому наборі даних не розкриваються, тому аналіз базується виключно на статистиці закритих угод.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь доступний період вибірки стратегія виконала 204 закриті угоди. Через відсутність первинних часових позначок утримування позицій (середня та медіанна тривалість у годинах, а також кількість угод на рік чи місяць є невизначеними в наборі даних), ми не можемо класифікувати дану модель як скальпінг, незважаючи на використання 15-хвилинного графіка. Загальна кількість угод у 204 ордери вказує на вибіркову торгову систему, яка входить у ринок лише за наявності чітко визначених умов, а не здійснює високочастотні операції.
Якість історичних результатів
Результативність торгівлі демонструє високий рівень ефективності. З 204 закритих позицій 147 виявилися прибутковими, а 57 — збитковими, що забезпечує відсоток успішних угод 72.06%. Підсумковий фактор прибутку (Profit Factor) становить 5.0, що свідчить про значне перевищення валового прибутку над валовим збитком. Середня прибутковість однієї угоди становить 4.67%, а медіанне значення є ще вищим — 5.91%. Найкраща окрема угода принесла 40.50% прибутку. Показово, що частка трьох найбільших виграшних угод у валовому прибутку становить лише 7.22%. Це підтверджує, що загальний результат досягається за рахунок системної серії прибуткових угод, а не поодиноких випадкових сплесків. Найдовша серія виграшних угод поспіль досягала 16 позицій.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Поряд із високою результативністю стратегія має виражений профіль ризику. Максимальне історичне просідання балансу досягло 58.27%, що вимагає належного запасу міцності та суворого контролю розміру позиції. Найгірша окрема угода зафіксувала збиток у розмірі -40.10%. Водночас серійна збитковість залишається стриманою: найдовша серія збиткових угод поспіль становить лише 3 позиції. Це свідчить про те, що алгоритм рідко потрапляє у тривалі смуги невдач, однак окремі негативні угоди або ринкові фази можуть призводити до суттєвої локальної втрати капіталу.
Динаміка в часі та річна стабільність
Кінцева точка зафіксованої історії відповідає даті 2026-08-10, тоді як дата початку спостережень у наборі даних не вказана. Річна розбивка прибутковості за окремими календарними періодами відсутня. У зв'язку з цим оцінка стабільності результатів від року до року заснована лише на загальній статистиці вибірки з 204 угод. Відсутність деталізованих річних даних закликає до обережності при прогнозуванні поведінки алгоритму у різних довгострокових макроекономічних циклах.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін стратегії належать високий коефіцієнт виграшів (72.06%), високий фактор прибутку (5.0), чудова медіанна прибутковість угоди (5.91%) та рівномірний розподіл прибутку без залежності від кількох супер-угод (топ-3 угоди формують лише 7.22% прибутку). Також стратегія є лідером за рейтингом для даного тікера. До основних обмежень належать високий рівень максимального просідання (58.27%), відчутний максимальний збиток на одну угоду (-40.10%), повна відсутність активності з червня 2024 року та відсутність часових метрик тривалості позицій.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна стратегія ZIL показує один із найсильніших математичних профілів за показниками Profit Factor (5.0) та відсотком прибуткових угод (72.06%), що виправдовує її перше місце в рейтингу DevioLab для даного тікера з оцінкою 48.94. Однак потенційне просідання у 58.27% та пауза в торговій активності після червня 2024 року вимагають від трейдера виваженого підходу до управління капіталом і розуміння ризиків.
Обсяг даних та методологія
Дослідження базується на історичному симуляційному бектесті 204 закритих угод для активу ZIL на 15m інтервалі з фіксацією даних до 2026-08-10. Наведені узагальнені відсотки описують історичні закриті угоди моделі і не є гарантією майбутніх результатів чи точним відображенням доходності реального біржового рахунку.