WUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз алгоритмічної стратегії W 215000 +777.98% 1TRAD-ICC0 для криптоактиву W · W
Детальний кількісний розбір 15-хвилинної алгоритмічної торговельної системи для криптовалютного активу W. Стратегія показує кумулятивний результат +777.98% за 31 закриту угоду при коефіцієнті прибутковості 10.86 та відсотку виграшних угод 83.87%.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Стратегія під назвою W 215000 +777.98% 1TRAD-ICC0 розроблена для торгівлі криптоактивом W на 15-хвилинному таймфреймі. Розрахунковий період аналізованого датасету охоплює часовий проміжок від 3 квітня 2024 року до 13 серпня 2026 року, що складає приблизно 2.36 року історії. Стратегія функціонує в спотовому режимі криптовалютного ринку. За весь аналізований період алгоритм згенерував загальний накопичувальний результат на рівні +777.98%, що в перерахунку на річні показники становить 554.67%. Загальна кількість закритих позицій за цей час є відносно невеликою і становить 31 угоду. Це свідчить про високу вибірковість алгоритму при вході в ринок.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Частота здійснення угод даною системою становить близько 13.13 позицій на рік, що характеризує її як помірковано-стриману за частотою сигналів. Оскільки торгівля відбувається на 15-хвилинному таймфреймі, алгоритм аналізує короткострокові коливання, але входить у позиції досить вибірково. Первинні дані не містять точних числових значень для середньої та медіанної тривалості утримування позицій у годинах, а також середнього інтервалу між виходами з ринку. Проте загальна середня частота у 13.13 угод на рік вказує на те, що система не схильна до надмірної торгівлі та утримується від відкриття позицій під час відсутності виражених ринкових умов.
Якість історичних результатів
Вибірка з 31 закритої угоди демонструє високі показники ефективності. З них 26 угод завершилися з прибутком, а лише 5 виявилися збитковими, що забезпечує коефіцієнт успішності на рівні 83.87%. Коефіцієнт прибутковості Profit Factor становить 10.86, що свідчить про суттєве перевищення сумарного валового прибутку над валовими збитками. Середня результативність однієї угоди становить +7.42%, тоді як медіанне значення дорівнює +6.21%. Найкраща угода за всю історію спостережень принесла +24.18%. При цьому три найбільш прибуткові позиції акумулювали 25.67% від загального валового прибутку, що вказує на гарну збалансованість результатів і відсутність критичної залежності від одного випадкового сплеску.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Найгірша угода за аналізований період зафіксувала збиток у розмірі -11.26%. Максимальна серія послідовних виграшних угод досягла 20 позицій поспіль, що підкреслює здатність алгоритму ефективно працювати у сприятливих фазах ринку. Найтриваліша серія збиткових угод обмежилася лише 1 позицією. У наданому наборі даних показник максимального історичного просідання не зафіксований, однак співвідношення між середнім прибутком і збитком за вибіркою з 5 втрат свідчить про жорстку дисципліну у контролі ризиків та обмежену глибину одиничних втрат.
Поведінка у часі та річна стабільність
Протягом всього історичного відрізку в 2.36 року стратегія продемонструвала високу кумулятивну ефективність, однак порічна розбивка результатів у початковому датасеті відсутня. Відсутність детальної порічної статистики не дозволяє оцінити рівномірність розподілу прибутку між окремими календарними роками. Timely виконання та високий показник Profit Factor свідчать про те, що загальний накопичений результат +777.98% був сформований за рахунок серії влучних угод у певні періоди високої активності активу W.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін стратегії належать винятковий виграшний відсоток 83.87%, високий Profit Factor 10.86, помірний розподіл прибутку без перекосу в бік лише однієї угоди та довга прибуткова серія у 20 угод. Головним обмеженням системи є мала загальна кількість угод у вибірці (всього 31 угода) та відсутність торговельних сигналів починаючи з червня 2024 року. Крім того, відсутність даних щодо максимального просідання та річного розподілу вимагає обережності при оцінці потенційних ризиків.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна система W 215000 +777.98% 1TRAD-ICC0 показала видатну результативність на початковому відрізку досліджуваного періоду для криптоактиву W. Висока точність входів дозволила досягти значного прибутку за невеликої кількості угод. Водночас пауза у торгівлі після червня 2024 року підкреслює специфічність умов, необхідних для активації алгоритму. Отримані дані відображають історине моделювання і не є гарантією майбутніх результатів.
Обсяг даних та методологія
Представлена аналітика базується на бектесті історичних закритих угод у період з 3 квітня 2024 року по 13 серпня 2026 року для спотового криптовалютного ринку asset W на 15-хвилинному графіку. Всі відсоткові показники відображають симульовані результати виконання алгоритму без врахування індивідуальних комісій чи прослизання конкретних біржових акаунтів і не є фінансовою порадою.