UNIUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceUNI · UNI: Кількісний аналіз алгоритмічної стратегії TRAD-TGG8
Детальний розбір історичних показників алгоритмічної моделі UNI 215000 +792506.40% TRAD-TGG8 для криптоактиву UNI на 15-хвилинному інтервалі з оцінкою прибутковості, просідань та структури угод.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Стратегія з назвою UNI 215000 +792506.40% TRAD-TGG8 розроблена для торгівлі криптоактивом UNI на 15-хвилинному таймфреймі (15m). У загальному рейтингу DevioLab для даного тікера система посідає 2 місце, отримавши підсумкову оцінку DevioLab Score 67.90 зі 100 можливих. Модель належить до категорії допоміжних торгових систем (is_core дорівнює false) і була обрана для поглибленого аналізу на основі її специфічних метрик ефективності. Торговий простір обмежується спотовим ринковим контекстом криптовалют без залучення штучних припущень щодо плеча або кредитування. Досліджуваний датасет охоплює період з 17 вересня 2020 року по 12 серпня 2026 року, що становить приблизно 5.9 року аналітичних спостережень.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь досліджуваний період тривалістю майже шість років алгоритм виконав 266 закритих угод. Це відповідає середній частоті торгівлі приблизно 45.07 угод на рік. Оскільки середня кількість закритих позицій за місяць є помірною, даний підхід не можна класифікувати як скальпінг, а скоріше як сбокувальний або вибірковий імпульсний стиль торгівлі на коротких інтервалах. Деталізовані метрики щодо середнього та медіанного часу утримання позицій у годинах, а також часових інтервалів між виходами з ринку в первинних статистичних даних відсутні. Проте загальна кількість 266 виконаних операцій свідчить про помірну активність, де кожен торговий сигнал проходив ретельне фільтрування.
Якість історичних результатів
Результативність системи демонструє високий рівень точності. З 266 закритих операцій 196 виявилися прибутковими, тоді як 70 завершилися зі збитком. Це забезпечує показник виграшних угод на рівні 73.68%. Загальний сукупний прибуток за весь історичний період досяг 792506.40%, а ануалізована віддача становить 2438.10%. Коефіцієнт профіт-фактора дорівнює 3.75, що підтверджує значне переважання валового прибутку над валовими збитками. Середня результативність однієї угоди становить 4.04%, тоді як медіанна угода принесла 3.60%. Найкраща окрема угода зафіксувала прибуток у розмірі 76.74%. Важливо зазначити, що частка трьох найбільших прибуткових угод у загальному валовому прибутку становить лише 9.24%. Це демонструє, що підсумковий результат розподілений рівномірно між багатьма успішними позиціями, а не залежить від кількох поодиноких надприбуткових угод.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання капіталу (Max Drawdown) для цієї системи склало 29.95%. Для високоамплітудного крипторинку такий рівень просідання є відносно помірним, особливо у порівнянні з сукупною прибутковістю. Найгірша закрита угода принесла збиток у розмірі -23.99%. Аналіз послідовностей показав, що найдовша серія прибуткових угод досягала 24 виграшів поспіль, тоді як найдовша серія збитків була обмежена лише 4 програшними угодами поспіль. Така низька тривалість збиткових серій свідчить про хорошу захисну механіку та здатність алгоритму вчасно виходити з несприятливих ринкових умов.
Динаміка в часі та річна стабільність
Загальний аналітичний шар охоплює 5.9 року спостережень, починаючи з вересня 2020 року. У поданому наборі даних детальний розбіг показників по окремих календарних роках відсутній. Однак середньорічна частота в 45.07 угод указує на те, що алгоритм працює системно, генеруючи позиції лише за наявності чітких математичних умов на 15-хвилинному графіку UNI.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін алгоритму належать висока частка прибуткових угод (73.68%), солідний профіт-фактор 3.75, стійкість до серійних збитків (не більше 4 збитків поспіль) та здорова структура прибутку, де топ-3 виграшні угоди займають лише 9.24% від валового доходу. До обмежень слід віднести відсутність зареєстрованої торгової активності після червня 2024 року, а також наявність потенційно відчутного локального збитку в окремій угоді до -23.99%. Крім того, загальна вибірка у 266 угод є помірною за обсягом, що вимагає обережності при статистичній інтерпретації.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна стратегія для UNI показує високі кількісні характеристики з підсумковим балом DevioLab Score 67.90 та другим місцем серед систем для цього тікера. Система продемонструвала здатність генерувати стабільне математичне сподівання без надмірної залежності від поодиноких викидів. Водночас тривала пауза в угодах у свіжому часовому вікні вимагає додаткової уваги до поточного стану ринкової волатильності активу.
Межі даних та методологія
Усі наведені відсотки та показники описують історичні симульовані закриті угоди на основі наданого датасету з 17 вересня 2020 року по 12 серпня 2026 року. Вони не є точним відображенням реального рахунку на біржі Binance та не гарантують майбутніх результатів. Цей аналіз має виключно дослідницький характер і не є інвестиційною порадою.