TIAUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз кількісної стратегії TIA · TIA: оцінка високого коефіцієнта виграшу 84.21% та структури ризиків на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний статистичний аналіз алгоритмічної стратегії TIA 215000 +0.00% 1TRAD-REB8 для криптографічного активу TIA простежує її історичні результати за період у 2.81 року. Здійснивши 57 завершених угод, система досягла коефіцієнта виграшу 84.21%, коефіцієнта прибутковості (profit factor) 3.44 та загального накопиченого результату 13123.17%. Дослідження виявляє суттєву асиметрію між середньою (+10.01%) та медіанною (+8.39%) прибутковістю, максимальним просіданням у 23.21% та відсутністю будь-яких торговельних подій починаючи з 1 червня 2024 року. Стратегія посідає 4-те місце в рейтингу DevioLab для даного тікера із загальною оцінкою 70.07.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Стратегія з технічною назвою TIA 215000 +0.00% 1TRAD-REB8 розроблена для роботи з криптографічним активом TIA на 15-хвилинному таймфреймі (interval 15m). Усі наведені в даному досліді дані є результатом бектестування вибірки за часловий відрізок з 31 жовтня 2023 року по 21 серпня 2026 року, що становить приблизно 2.81 року сукупної історії. Загальна кількість закритих угод за цей період є відносно невеликою і складає 57 виконаних позицій. Алгоритм не належить до базового ядра стратегій (is_core: false), однак отримав високу підсумкову оцінку DevioLab Score на рівні 70.07, що дозволило посісти 4-те місце серед алгоритмів, протестованих для інструменту TIA. Системний результат показує загальний симуляційний прибуток у розмірі 13123.17% та ануалізований показник 1163.33%. Головна аналітична цінність цього профілю полягає у вивченні того, як висока точність входу в ринок компенсує низьку частоту угод та компенсує потенційні локальні втрати.
Торговий ритм і тривалість позицій
Незважаючи на використання 15-хвилинного графіку, який традиційно асоціюється з високочастотною або внутрішньоденною торгівлею, дана система демонструє помірну та навіть вибіркову частоту здійснення угод. Загальна кількість у 57 закритих позицій за 2.81 року еквівалентна середньому показнику 20.31 угод на рік. Це означає, що стратегія генерує в середньому менше двох закритих позицій на місяць. Оскільки метрики середньої та медіанної тривалості утримання позицій (holding hours), а також середній інтервал між виходами у наданій статистиці відсутні (null), ми не можемо робити прямих тверджень про точний час знаходження у ринку для кожної окремої угоди. Однак співвідношення низької річної частоти із 15-хвилинним інтервалом свідчить про наявність суворих внутрішніх критеріїв фільтрації, через які алгоритм більшість часу знаходиться поза активними позиціями, чекаючи на специфічні кон'юнктурні параметри.
Якість історичних результатів
Якісний профіль історичних результатів характеризується надзвичайно високою часткою прибуткових угод (win rate), яка становить 84.21%. З 57 виконаних операцій 48 завершилися з позитивним результатом і лише 9 були збитковими. Коефіцієнт прибутковості (profit factor) досяг позначки 3.44, що вказує на суттєве перевищення сукупного валового прибутку над сукупним валовим збитком. Середня прибутковість однієї угоди становить +10.01%, тоді як медіанне значення дорівнює +8.39%. Позитивна різниця між середнім та медіанним показниками свідчить про наявність окремих суперприбуткових результатів, які зміщують середнє значення вгору. Зокрема, найкраща угода за весь період сягнула +102.02%. При цьому частка трьох найбільших виграшних угод у сукупному валовому прибутку становить 25.07%. Це помірний рівень концентрації, який демонструє, що успіх системи не залежить виключно від одного випадкового сплеску, а спирається на широку базу прибуткових угод з високою частотою позитивного результату.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання (max drawdown) для досліджуваної стратегії склало 23.21%. У контексті загальної прибутковості у 13123.17% та коефіцієнта виграшу 84.21% таке просідання свідчить про наявність періодів, коли ринковий рух суттєво відхилявся від очікувань алгоритму. Найгірша поодинока угода зафіксувала збиток на рівні -14.60%. Важливо відзначити, що абсолютна величина найгіршої угоди (-14.60%) перевищує середній виграш (+10.01%) та медіанний виграш (+8.39%), що підкреслює наявність асиметрії ризику: рідкісні збитки можуть бути відносно глибокими. Проте найдовша серія збиткових угод поспіль була обмежена лише 3 позиціями, тоді як найдовша виграшна серія досягла 13 угод поспіль. Здатність алгоритму утримувати тривалі позитивні серії дозволяла швидко компенсувати локальні просідання та підтримувати загальну висхідну траєкторію капіталу.
Поведінка у часі та річна стабільність
Досліджуваний масив даних охоплює часовий горизонт понад 2.8 року, проте в детальних вихідних статистичних метриках річний розподіл результатів (yearly breakdown) представлений порожнім масивом. Через відсутність розбивкинуті по окремих календарних роках даних ми не маємо змоги порівняти динаміку прибутковості, зміни коефіцієнта виграшу чи кількості угод між 2023, 2024 та наступними періодами. Статистично доступним залишається лише усереднений показник у 20.31 угод на рік. Відсутність деталізованих річних блоків вимагає від аналітика обережності при оцінці однорідності розподілу прибутку в часі, оскільки ми не можемо математично підтвердити, чи розподілялися 57 угод рівномірно протягом усього періоду спостереження, чи вони були згруповані у певні специфічні часові кластери.
Сильні сторони та обмеження
До очевидних сильних сторін стратегії належать виняткова точність входів (win rate 84.21%), високий коефіцієнт прибутковості (3.44) та контрольована середня частка топ-3 виграшних угод у загальному прибутку (25.07%), що свідчить про збалансованість прибуткових результатів. Серія з 13 виграшних угод поспіль підтверджує ефективність алгоритму під час сприятливих фаз ринку. З іншого боку, ключовим обмеженням є малий розмір вибірки — лише 57 угод за 2.81 року, що знижує статистичну репрезентативність порівняно з високочастотними системами. Крім того, наявність найгіршої угоди на рівні -14.60% демонструє потенціал помірного хвоста ризику, а повна відсутність торговельних угод після 1 червня 2024 року створює невизначеність щодо її актуальної ефективності.
Аналітичний висновок DevioLab
Підсумковий рейтинг DevioLab Score 70.07 та 4-та позиція для активу TIA відображають міцну історичну математичне сподівання системи, поєднану з певними ризиками специфічної вибірки. Алгоритм TIA 215000 +0.00% 1TRAD-REB8 виявив здатність генерувати високу доходність при обмеженій кількості угод та низькій частоті збитків (лише 9 негативних результатів з 57). Проте нульова активність у період з червня 2024 року підкреслює, що дана система є вкрай вибірковою або вузькоспеціалізованою. Для кількісного дослідника даний профіль представляє інтерес як приклад системи з високим коефіцієнтом виграшу, де основними факторами оцінки є стійкість алгоритму під час пауз у торгівлі та контроль глибини поодинокого збитку.
Межі даних та методологія
Представлений аналіз базується виключно на наданих історичних симуляційних даних алгоритмічної торгівлі за період з 31.10.2023 по 21.08.2026. Показники прибутковості, відсотка виграшів та просідання розраховані на основі закритих гіпотетичних позицій без урахування реальних торговельних комісій, прослизання (slippage), ліквідності або можливих затримок виконання угод. Наведена статистика описує минулі результати моделювання і не є гарантією майбутньої прибутковості. Цей матеріал має виключно дослідницько-інформаційний характер і не становить інвестиційної, фінансової чи торговельної рекомендації.