STRKUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз квант-стратегії STRK · STRK на 15-хвилинному таймфреймі
Кількісний аналіз алгоритмічної моделі STRK 215000 +27067.03% 1TRAD-MVQ5 для активу STRK. Стратегія займає перше місце за рейтингом для даного тікера з оцінкою DevioLab 77.10, демонструючи відсоток виграшних угод 82.35% та коефіцієнт прибутковості 5.0.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна модель STRK 215000 +27067.03% 1TRAD-MVQ5 розроблена для торгівлі криптоактивом STRK на 15-хвилинному інтервалі. У загальному рейтингу для даного тікера стратегія займає 1 позицію з підсумковою оцінкою DevioLab Score 77.10, що характеризує її як найрезультативнішу конфігурацію серед протестованих варіантів для STRK. Розрахунковий період аналізу охоплює часовий проміжок тривалістю близько 2.48 року, починаючи з 20 лютого 2024 року та завершуючи 14 серпня 2026 року. За цей час модель згенерувала 68 закритих угод, що дає змогу оцінити її системну ефективність та математичний очікуваний результат у спотовому режимі виконання без використання важеля.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Модель демонструє вибірковий підхід до входу в ринок, згенерувавши за весь період спостереження лише 68 угод. У середньому це відповідає частоті приблизно 27.40 угод на рік. Оскільки таймфрейм графіків становить 15 хвилин, алгоритм опрацьовує локальні мікроструктури, проте утримується від високої частоти торгівлі. Точні показники середньої та медіанної тривалості утримання позиції, а також медіанна кількість днів між виходами з ринку в первинному наборі даних відсутні. Проте загальна частота угод свідчить про помірний ритм торгівлі, де алгоритм шукає конкретні якісні сетапи замість безперервної присутності в ринку.
Якість історичних результатів
Результативність стратегії базується на високій частці успішних угод та значному коефіцієнті прибутковості. З 68 виконаних операцій 56 завершилися з прибутком, тоді як лише 12 виявилися збитковими, що забезпечує показник частки виграшних угод на рівні 82.35%. Загальний профлевел чинник Profit Factor досяг значення 5.0, що вказує на п'ятикратне перевищення сукупного прибутку над сукупним збитком. Загальний історичний прибуток становить 27067.03%, а ануалізований результат екстраполюється до 20865.12%. Середній результат на угоду становить 9.48%, а медіанна прибутковість дорівнює 8.67%. Максимальна виграшна угода принесла 52.06%, у той час як частка трьох найбільших прибуткових угод у загальному валовому прибутку становить 19.11%, що свідчить про збалансований розподіл прибутку без надмірної залежності від кількох аномальних сплесків.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Параметри ризику системи демонструють контрольований рівень втрат. Максимальне історичне просідання становить 24.22%, що є відносно помірним показником на тлі сукупної прибутковості. Найгірша поодинока угода завершилася з результатом -15.50%. Структура послідовностей показала, що найдовша серія прибуткових угод сягала 12 позицій поспіль, у той час як найдовша серія збитків не перевищувала 2 угод підряд. Це підтверджує здатність алгоритму швидко відновлюватися після локальних невдач та утримувати стабільність торгового капіталу.
Поведінка в часі та річна стабільність
За весь досліджуваний період тривалістю 2.48 року розподіл угод за окремими календарними роками не містить деталізованої розбивки в наданій статистиці. Проте сукупні показники свідчать про те, що алгоритм сформував свій основний результат за рахунок високої точності входів. Стабільність математичного сподівання підтверджується близькістю середнього результату угоди 9.48% до медіанного значення 8.67%, що вказує на симетричність розподілу позитивних результатів протягом активних фаз торгівлі.
Сильні сторони та обмеження
Головними перевагами стратегії є винятковий коефіцієнт прибутковості 5.0, високий коефіцієнт виграшних угод 82.35% та коротка максимальна серія збитків у 2 угоди. Крім того, прибуток не сконцентрований у кількох угодах, оскільки топ-3 переможці забезпечили лише 19.11% валового доходу. До обмежень належать мала загальна вибірка з 68 угод, сконцентрованість торгівлі в першій частині часового вікна та повна відсутність торговельної активності після 1 червня 2024 року. Також максимальне просідання у 24.22% та найгірша угода -15.50% вимагають від трейдера дотримання дисципліни управління ризиками.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія STRK 215000 +27067.03% 1TRAD-MVQ5 демонструє найвищий рейтинг серед моделей для активу STRK завдяки вражаючим історичним метрикам точності та прибутковості. Загальна оцінка DevioLab 77.10 відображає її високий потенціал у періоди відповідності ринкових умов закладеним алгоритмам. Водночас пауза у торгівлі після травня 2024 року вимагає обережності та додаткового спостереження за поведінкою моделі при зміні волатильності або фази ринку STRK.
Обсяг даних та методологія
Аналіз виконано на основі симульованого бектесту закритих угод для активу STRK на 15-хвилинному таймфреймі за період з 2024-02-20 до 2026-08-14. Наведені відсотки та показники описують історичне симульоване виконання позицій, не є прямою гарантією майбутніх результатів і не відображають реальний баланс рахунку на біржі Binance. Дослідження має виключно аналітичний та науково-дослідний характер і не є індивідуальною інвестиційною порадою.