SANDUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceSAND · SAND Кількісний аналіз: Оцінка ефективності та ризиків стратегії
Детальний аналіз історичних результатів алгоритмічної стратегії для SAND на 15-хвилинному таймфреймі з коефіцієнтом виграшу 77.29% та фактором прибутку 2.50 на основі 251 закритої угоди.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна модель SAND 215000 +286839.13% 1TRAD-HUQ3 розроблена для торгівлі криптоактивом SAND на 15-хвилинному графіку. Вона займає перше місце серед оцінених стратегій для даного тікера та має підсумковий рейтинг DevioLab Score 69.27. За весь зареєстрований історичний період до 10 серпня 2026 року стратегія продемонструвала сукупний прибуток 161597.61%, що відповідає річній середній дохідності 177.11%. Наведені показники базуються виключно на історичних закритих угодах і демонструють, як саме алгоритм взаємодіяв з коливаннями ціни на спотовому ринку SAND.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Загальна вибірка аналізу включає 251 completed trade. Оскільки конкретні дані щодо середньої тривалості утримання позицій, медіанного часу в угоді та частоти операцій на місяць у наявному наборі даних відсутні, точно оцінити внутрішньоденну динаміку утримання неможливо. Водночас робочий інтервал 15m у поєднанні з помірною кількістю операцій свідчить про вибіркову торгівлю, а не високочастотний скейлінг. Аналітикам слід враховувати, що за відсутності часових позначок входу та виходу оцінка ритму базується виключно на зафіксованій кількості закритих позицій.
Якість історичних результатів
Із 251 закритої позиції 194 виявилися прибутковими, що забезпечило високий рівень успішних угод на рівні 77.29%. Фактор прибутку стратегії склав 2.50, тобто валовий історичний прибуток перевищив сукупні збитки у два з половиною рази. Дохідність окремих позицій продемонструвала високу стабільність: середня результативність угоди склала 3.52%, а медіанна — 3.63%. При цьому три найкращі угоди згенерували лише 8.35% від загального прибутку, що підтверджує системний характер результатів і відсутність залежності від кількох аномально прибуткових угод. Максимальний прибуток в одній угоді досяг 37.47%.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
За час спостережень алгоритм зафіксував 57 збиткових позицій. Найгірший результат у єдиній угоді склав -33.94%, що повністю збігається з максимальним пиковим просіданням капіталу 33.94%. Це вказує на те, що основне просідання стратегії було викликане однією суттєвою несприятливою ціновою рухливістю. Максимальна серія виграшних угод досягла 17 позицій поспіль, тоді як найдовша серія збитків обмежилася 4 угодами. Наявність суттєвого поодинокого збитку вимагає суворого дотримання правил управління ризиками при торгівлі волатильним активом SAND.
Поведінка у часі та річна стабільність
Деталізовані річні показники та розбивка за окремими календарними періодами у даних стратегії відсутні. Через це оцінити стабільність роботи алгоритму під час конкретних фаз крипторинку за роками статистично неможливо. Проте загальний масив результатів демонструє стійку перевагу алгоритму за рахунок високого вінрейту 77.29% та рівномірного розподілу прибутку між угодами. При оцінці результатів слід враховувати відсутність часової сегментації та загальний контекст ринку цифрових активів.
Сильні сторони та обмеження
Головною сильною стороною даного алгоритму є високий відсоток виграшних угод 77.29% та фактор прибутку 2.50. Низький рівень концентрації прибутку у топ-3 угодах (8.35%) свідчить про рівномірну ефективність торговельної системи. Серед обмежень варто виділити максимальний збиток в одній угоді на рівні -33.94%, відсутність даних щодо тривалості утримання позицій та повну відсутність угод у контрольному періоді з середини 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
Завдяки першому місцю в рейтингу для SAND та оцінці DevioLab Score 69.27, стратегія демонструє переконливу історичну ефективність. Високий вінрейт та збалансований розподіл прибутку роблять її цікавим об'єктом кількісного аналізу на 15-хвилинному графіку. Проте потенційне використання вимагає врахування пікового просідання 33.94% та періоду відсутності нових угод. Цей матеріал підготовлено для спотового аналізу і він не є інвестиційною порадою.
Обсяг даних та методологія
Представлена статистика заснована на історичному моделюванні закритих позицій за період до 10 серпня 2026 року. Відсоткові показники описують результати закритої торгівлі та не гарантують точного збігу з реальними балансами на біржі Binance через можливі комісії та проковзування. Минулі результати не гарантують майбутньої дохідності.