RVNUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз квантативної стратегії RVN · RVN на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний дослідно-аналітичний огляд алгоритмічної моделі для активу RVN на спотовому ринку цифрових активів. Модель посідає перше місце в рейтингу DevioLab для даного тікера завдяки високому профіт-фактору 5.0, відсотку виграшних угод 78.49% та контрольованому максимальному просіданню 21.32%.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Аналіз квантативної алгоритмічної стратегії розроблено для криптовалютного активу RVN · RVN на 15-хвилинному таймфреймі (15m). У дослідній системі оцінювання DevioLab дана модель посідає 1 місце серед усіх протестованих алгоритмів для цього тікера із підсумковим балом DevioLab Score 73.49. Стратегія розрахована на спотовий ринок цифрових активів і показує виражений показник профіт-фактора 5.0, що вказує на суттєве перевищення валового прибутку над валовими збитками за весь досліджуваний період даних.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь зафіксований аналітичний період алгоритм закрив 93 торгівлі. Оскільки в поточному датасеті метрики середньої та медіанної тривалості утримання позицій, а також інтервали між виходами з ринку відсутні, оцінювати часовий ритм угоди слід через призму 15-хвилинного графіку та загальної кількості угод. Загальна вибірка з 93 закритих позицій є відносно компактною, тому кожен окремий сигнал має суттєвий вплив на підсумкові статистичні показники. З огляду на помірну кількість угод алгоритм не належить до високочастотних моделей.
Якість історичних результатів
Історична ефективність стратегії демонструє високі показники результативності у межах вибірки з 93 угод. Частка прибуткових позицій становить 78.49% (73 виграшні угоди проти 20 збиткових). Середній результат на одну угоду дорівнює 8.65%, тоді як медіанна прибутковість зафіксована на рівні 6.99%. Найкраща окрема угода принесла 100.93% прибутку. Сукупний накопичений результат за весь історію склав 87632.94%, що у розрахунковому річному вираженні становить 1267.38%. При цьому три найприбутковіші угоди забезпечили 22.86% від сукупного валового прибутку, що свідчить про відсутність критичної залежності від одного поодинокого екстремального викиду та помірний розподіл доходу між виграшними позиціями.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання за весь спостережуваний період зупинилося на позначці 21.32%, що є досить стриманим показником для спотового крипторинку з огляду на загальну накопичену прибутковість. Найгірша окрема угода завершилася зі збитком -18.10%. Послідовність торгівлі показує значну перевагу позитивних серій: найдовша виграшна серія досягла 16 угод поспіль, тоді як найдовша збиткова серія не перевищувала 4 угод. Показник профіт-фактора 5.0 підтверджує стійку математичну перевагу системи під час виправлення збиткових періодів.
Поведінка у часі та річна стабільність
У даному датасеті детальна річна розкладка (yearly breakdown) та точні дати початку спостереження відсутні, що унеможливлює поквартальний або порічний порівняльний аналіз розподілу прибутку. Загальний часовий зріз завершується 2026-08-10. За відсутності розбивки по роках аналіз стабільності базується виключно на агрегованих показниках усієї вибірки з 93 угод. Для повноцінного аналізу поведінки алгоритму на різних фазах ринкового циклу потрібне подальше спостереження у міру формування нових угод.
Сильні сторони та обмеження
Головними перевагами даної алгоритмічної моделі є високий відсоток виграшних угод (78.49%), профіт-фактор 5.0 та помірне максимальне просідання (21.32%). Помірний внесок трьох найкращих угод у валовий прибуток (22.86%) свідчить про здоровий розподіл дохідності. Основними обмеженнями виступають відносно невелика загальна вибірка з 93 угод, повна відсутність угод з червня 2024 року та відсутність розширеної інформації про середній час утримання позицій та річну стабільність.
Аналітичний висновок DevioLab
Модель утримує перше місце для тікера RVN у рейтингу DevioLab із підсумковим балом 73.49 завдяки вражаючим історичним метрикам прибутковості та контрольованому рівню ризику. Однак обсяг вибірки у 93 угоди та пауза в торговій активності після червня 2024 року вимагають від дослідників виваженого підходу. Результати випробувань слід розглядати як історичне моделювання, а не як гарантію майбутніх результатів.
Обсяг даних та методологія
Усі наведені у дослідженні відсотки та статистичні метрики описують історичні симульовані закриті угоди на спотовому ринку цифрових активів. Вони не є точним відображенням доходності реального торгового рахунку на Binance і не гарантують аналогічних результатів у майбутньому. Аналіз виконано суворо на основі наданих числових даних DevioLab без використання сторонніх припущень.