QTUMUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАлгоритмічний аналіз стратегії QTUM на 15-хвилинному таймфреймі: оцінка ефективності, просідання та структури прибутковості
Детальний аналітичний огляд алгоритмічної торговельної системи QTUM 215000 +9097318.04% 1TRAD-NTO9 для криптоактиву QTUM. Модель посідає 1-ше місце у рейтингу DevioLab для даного інструменту із підсумковою оцінкою DevioLab Score 76.91. На історичному інтервалі тривалістю 6.15 року (з 27 червня 2020 року по 20 серпня 2026 року) система зафіксувала 156 завершених угод, демонструючи частку прибуткових позицій 75% та фактор-профіт 7.5. Середній результат на угоду становить 8.34%, а медіанний — 8.69%, що вказує на симетричний та стійкий розподіл прибутковості без надмірної залежності від поодиноких екстремальних виграшів. Максимальне історичне просідання сягнуло 36.16%, тоді як найтриваліша серія збитків обмежилася лише 2 угодами. У статті розглянуто часову динаміку, ризикові характеристики, вплив відсутності угод після 1 червня 2024 року та ключові статистичні взаємозв'язки цієї симуляції.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Стратегія під технічною назвою QTUM 215000 +9097318.04% 1TRAD-NTO9 розроблена для торгівлі криптоактивом QTUM на 15-хвилинному таймфреймі (15m). У системі рейтингу DevioLab ця модель посідає 1-ше місце серед алгоритмів для даного тікера та має статус основної системи (is_core: true) на основі критерію вибору core2_independent_best. Загальна інтегральна оцінка DevioLab Score для цієї стратегії становить 76.91 зі 100 можливих балів. Загальний вибірковий період дослідження охоплює 6.15 року — з 27 червня 2020 року по 20 серпня 2026 року. За цей час модель виконала 156 закріплених угод. Сукупний історичний результат зафіксовано на рівні 5 119 668.5%, що еквівалентно річному показнику annualized_pct_47000 на рівні 1510.08%. Важливо підкреслити, що зазначена статистика базується semantically на історичній симуляції закритих позицій і слугує для вивчення математичних властивостей моделі, а не для гарантування майбутніх результатів торгівлі.
Торговий ритм та тривалість позицій
Середня частота торгівлі становить 25.37 закритих угод на рік. Для 15-хвилинного графіку такий показник є порівняно стриманим: система здійснює приблизно дві угоди на місяць, що свідчить про високу селективність при вході в позицію та відсутність високочастотного торгівлі чи скальпінгу. Точні показники середньої та медіанної тривалості утримання позицій у годинах (average_holding_hours, median_holding_hours), а також інтервали між виходами з ринку в первинному наборі даних відсутні (значення null). З огляду на це, неможливо зробити об'єктивний висновок про те, чи є позиції внутрішньоденними, чи тривають декілька діб. Проте загальний темп виходу з ринку — 156 угод за більш ніж 6 років — вказує на помірну частоту торгових подій, коли алгоритм очікує чіткого збігу розрахункових умов.
Якість історичних результатів
Структура прибутковості стратегії демонструє високий рівень статистичної надійності. Зі 156 закріплених угод 117 виявилися прибутковими, а 39 — збитковими, що забезпечує частку успішних угод (win rate) на рівні 75%. Відношення сукупного прибутку до сукупного збитку (profit factor) досягає позначки 7.5, що свідчить про значну перевагу позитивних результатів над негативними. Особливу аналітичну цінність має співвідношення між середньою та медіанною угодою. Середній результат на угоду становить 8.34%, тоді як медіанний результат дорівнює 8.69%. Коли медіана практично дорівнює або навіть дещо перевищує середнє значення, це вказує на відсутність викривлення вибірки за рахунок кількох випадкових надприбуткових угод. Більше того, частка трьох найбільших прибуткових угод у валовому прибутку (top_3_winners_share_of_gross_profit_pct) становить лише 10.79%. Це підтверджує, що загальний фінансовий результат рівномірно розподілений між більшістю позитивних угод, а не сформований поодинокими викидами. Найкраща угода за всю історію забезпечила прибутковість у 62.16%, у той час як найгірша зафіксувала збиток у розмірі -24.55%. Подібний діапазон показує, що навіть при високому відсотку перемог стратегія допускає відчутні локальні коливання окремих позицій.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Найбільше історичне просідання капіталу (max_drawdown_pct) для цієї алгоритмічної моделі склало 36.16%. Цей показник демонструє рівень тимчасового зниження вартості портфеля від пікового значення до локального дна протягом 6.15 року спостережень. Аналізуючи серійність результатів, стратегія показує максимальну серію послідовних прибуткових угод у кількості 12 позицій, тоді як найтриваліша серія збитків (longest_losing_streak) становить лише 2 угоди поспіль. Коротка серія збиткових угод мінімізує психологічний тиск та запобігає швидкому руйнуванню депозиту послідовними негативними виходами. Проте максимальне просідання на рівні 36.16% свідчить про те, що навіть за відсутності тривалих збиткових серій, поодинокі збитки (зокрема найгірша угода -24.55%) або послідовність збитків у поєднанні з помірними прибутками можуть призводити до відчутної ретракції капіталу.
Поведінка у часі та річна стабільність
Загальний аналітичний горизонт моделі становить 6.15 року, що охоплює різні фази крипторинку з червня 2020 року по серпень 2026 року. У наданому наборі даних річна деталізація (yearly_breakdown) відсутня (порожній масив), тому точний розподіл кількості угод та прибутковості по окремих календарних роках не може бути розрахований на основі первинної статистики. Тим не менш, загальна середня показність у 25.37 угод на рік при загальній кількості 156 позицій свідчить про системне дотримання обраного алгоритмічного ритму протягом всього вибіркового періоду. Відсутність деталізованих річних даних вимагає обережності при оцінці стабільності результатів від року до року, проте агреговані показники win rate (75%) та profit factor (7.5) підтверджують стійку математичну перевагу на всій дистанції.
Сильні сторони та обмеження
До ключових сильних сторін стратегії QTUM 215000 +9097318.04% 1TRAD-NTO9 належать: - Високий відсоток виграшних угод (75%) у поєднанні з високим фактор-профітом 7.5. - Рівномірний розподіл прибутку: середня угода (8.34%) близька до медіанної (8.69%), а 3 найкращі угоди формують лише 10.79% від загального валового прибутку. - Дуже короткі серії збитків (не більше 2 послідовних збиткових позицій). - Лідерська позиція в рейтингу DevioLab для активу QTUM (1-ше місце з оцінкою 76.91). Серед обмежень варто відзначити: - Суттєве максимальне просідання (36.16%) та відчутний розмір найгіршої угоди (-24.55%). - Помірний обсяг вибірки (156 угод за 6.15 року), що дає менш ніж 26 угод на рік. - Повна відсутність закритих угод у періоді після 1 червня 2024 року. - Відсутність даних про часову тривалість утримання позицій та річну деталізацію.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна модель QTUM 215000 +9097318.04% 1TRAD-NTO9 демонструє відмінні історичні показники ефективності на криптоактиві QTUM, що підтверджується першим місцем у рейтингу DevioLab та високим балом DevioLab Score 76.91. Модель показує високу точність входів (75% прибуткових угод) та стійку структуру прибутковості, де фінансовий результат не залежить від поодиноких щасливих викидів. Водночас наявність просідання 36.16% та пауза в торговельній активності з середини 2024 року вимагають обачності при розпеделенні ризиків. Отримані результати є продукт симуляції на історичних даних і не гарантують аналогічної прибутковості в майбутніх ринкових умовах.
Обсяг даних та методологія
Данний аналіз базується виключно на наданій статистиці алгоритмічного тестування для інструменту QTUM (крипторинки) на 15-хвилинному інтервалі за період з 27.06.2020 по 20.08.2026 (6.15 року). Усі відсоткові показники описують симульовані результати закритих позицій за даний історичний період. Вони не відображають реальний баланс рахунку Binance і не враховують можливий вплив проковзування, комісійних витрат чи ліквідності ринку.