PEPEUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз квантової стратегії PEPE · PEPE на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний кількісний розбір автоматизованої алгоритмічної стратегії PEPE 50000 +614.53% 1TRAD-QPJ9 з показником DevioLab Score 81.27 та часткою прибуткових угод 90%.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна система PEPE 50000 +614.53% 1TRAD-QPJ9 розроблена для торгівлі криптографічним активом PEPE на 15-хвилинному таймфреймі. За підсумками внутрішнього порівняльного оцінювання дана стратегія посідає 1 місце серед алгоритмів для цього тікера, зафіксувавши підсумковий бал DevioLab Score на рівні 81.27. Симуляційне моделювання показало сукупний історичний результат 2885.79% при екстрапольованому річному показнику 2003.19%. Оцінка базується на вибірці з 30 завершених угод, що свідчить про високу вибірковість системи під час формування торгових сигналів на 15-хвилинному графіку.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За загальну історію спостережень система зафіксувала 30 закритих позицій. Через специфіку наявного датасету середні та медіанні показники тривалості утримання позицій, а також середня частота угод на місяць чи рік не розраховувалися. Попри використання 15-хвилинного таймфрейму, порівняно невелика кількість позицій свідчить про стриманий та фільтрований підхід до ринку, а не про високоелементний чи ультрачастотний стиль торгівлі.
Якість історичних результатів
Якість історичного виконання продемонструвала вражаючу вибірковість сигналів. З 30 виконаних угод 27 виявилися прибутковими, що становить 90% результативності, тоді як збитковими були лише 3 позиції. Профіт-фактор стратегії сягає 7.50, підтверджуючи суттєве переважання сукупного прибутку над збитками. Середня результативність однієї угоди становить 13.06%, а медіанне значення досягає 10.47%. Найкраща угода принесла 50.30% прибутку. При цьому частка трьох найбільших виграшних угод у загальному валовому прибутку становить 28.88%, що вказує на помірну розсередженість доходів без тотальної залежності від одного поодинокого сплеску.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне зафіксоване історичне просідання становить 15.07%, що свідчить про високий рівень контролю капіталу впродовж досліджуваного періоду. Найгірша окрема угода завершилася з результатом -12.69%. Поведінка під час збиткових серій також вирізняється стабільністю: найдовша безперервна серія виграшних угод склала 18 позицій поспіль, тоді як найдовша збиткова серія не перевищувала 1 угоди.
Поведінка у часі та річна стабільність
У наданій статистиці розбивка результатів за окремими календарними роками відсутня. Це не дозволяє оцінити динаміку розподілу прибутку між різними ринковими циклами минулих років. Слід зважати на те, що висока історична прибутковість отримана на компактному масиві з 30 угод, тому оцінка річної стабільності залишається обмеженою наявними даними.
Сильні сторони та обмеження
Головними силами цієї стратегії є надзвичайно високий відсоток виграшних позицій (90%), низький рівень максимального просідання (15.07%) та високий коефіцієнт прибутковості (профіт-фактор 7.50). До обмежень варто віднести малу вибірку угод (усього 30 закритих позицій), відсутність торгівлі після червня 2024 року та відсутність додаткових часових метрик щодо тривалості утримання позицій.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія PEPE 50000 +614.53% 1TRAD-QPJ9 демонструє виняткові статистичні параметри за показниками прибутковості та захисту капіталу, отримавши найвищий рейтинг для активу PEPE. Однак потенційним спостерігачам слід враховувати обмежений розмір вибірки у 30 угод та паузу в торговій активності у період після червня 2024 року.
Обсяг даних та методологія
Оцінка проведена на основі даних закритих позицій для 15-хвилинного інтервалу спотового або суміжного крипторинку до 10 серпня 2026 року. Усі наведені відсотки є результатами історичного симуляційного бектесту. Вони не відображають прямий баланс реального рахунку на біржі Binance і не гарантують майбутніх результатів у реальних торгах.