ONTUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз алгоритмічної стратегії ONT · ONT на 15-хвилинному таймфреймі
Аналітичний огляд алгоритмічної системи ONT 215000 +2117083.35% 1TRAD-BED8 для активу ONT. Модель посідає перше місце серед стратегій для даного тікера з оцінкою DevioLab 52.84, демонструючи вінрейт 73.62% та фактор прибутку 2.50 протягом 6.14 років вибірки.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна торгова система з назвою ONT 215000 +2117083.35% 1TRAD-BED8 розроблена для роботи з криптовалютним активом ONT на 15-хвилинному інтервалі. У загальному рейтингу DevioLab для даного тікера модель посідає 1 місце, отримавши підсумкову оцінку 52.84 бали. Оцінка відображає баланс між високою прибутковістю системи та її ризиковими параметрами на розглянутому часовому проміжку. Торгова конфігурація є не базовою, а спеціалізованою модифікацією, зафіксованою у дослідницькій базі. Досліджений масив даних охоплює період тривалістю 6.14 року, починаючи з 22 червня 2020 року і завершуючи 11 серпня 2026 року.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь аналізований період у 6.14 року стратегія виконала 254 закриті угоди. Це відповідає середній частоті торгівлі близько 41.40 угод на рік. З огляду на таку частоту, систему не можна віднести до скальпінгових, оскільки вхід у позиції відбувається вибірково, незважаючи на використання 15-хвилинного таймфрейму. Точні метрики середньої та медіанної тривалості утримування позицій у годинах, а також середня кількість днів між виходами у наданому наборі даних відсутні. Проте загальна кількість операцій свідчить про стриманий, помірно-частотний темп торгівлі без надмірного навантаження на депозит регулярними комісіями.
Якість історичних результатів
Загальний сукупний прибуток стратегії за весь історічний період склав 665228.70%, що відповідає річній прибутковості на рівні 628.70%. З поміж 254 виконаних угод 187 виявилися прибутковими, а 67 закінчилися збитком, забезпечивши високий відсоток виграшних позицій — 73.62%. Фактор прибутку становить 2.50, що вказує на суттєве перевищення сумарного прибутку над сумарним збитком. Середня угода принесла 4.44%, тоді як медіанний результат угоди склав 5.97%. Краща угода системи показала результат 38.69%. Важливою особливістю є помірна залежність від екстремальних виграшів: частка трьох найбільших прибуткових угод у валовому прибутку становить лише 5.88%, що підтверджує системність та системний розподіл доходів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання системи сягнуло 64.75%, що характеризує її як модель з підвищеним рівнем ризику. Найгірша поодинока угода зафіксувала збиток у розмірі -31.83%. Разом з тим, алгоритм демонструє високу стійкість під час серій збитків: найдовша серія збиткових угод поспіль склала лише 4 операції. Для порівняння, найдовша виграшна серія досягла 19 успішних угод поспіль. Таким чином, високий рівень максимального просідання компенсується короткими збитковими серіями та високим відсотком прибуткових угод, однак вимагає від оператора суворого дотримання правил ризик-менеджменту.
Поведінка у часі та річна стабільність
Аналіз часової динаміки обмежений відсутністю деталізованого розбиття результатів за окремі календарні роки у вибірці. Загальний показник у 254 угоди за 6.14 року демонструє стабільну генерацію сигналів у середньому на рівні 41.40 угод за рік. Система тривалий час зберігає позитивне сподівання завдяки високому вінрейту 73.62% та коефіцієнту прибутковості 2.50. Відсутність річних даних закликає до обережності при оцінці рівномірності розподілу прибутку між різними фазами криптовалютного ринку.
Сильні сторони та обмеження
До основних сильних сторін стратегії належать високий відсоток переможних угод у 73.62%, високий фактор прибутку 2.50 та помірна частка трьох кращих угод у валовому прибутку (5.88%), що свідчить про відсутність залежності від поодиноких випадкових сплесків. Також позитивним фактором є коротка максимальна серія збитків у 4 угоди. Головними обмеженнями є високе максимальне просідання на рівні 64.75%, наявність глибокого фіксованого збитку у найгіршій угоді (-31.83%), а також відсутність угод у період після 1 червня 2024 року та відсутність розширених даних про час утримання позицій.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія ONT 215000 +2117083.35% 1TRAD-BED8 займає 1 позицію для активу ONT у внутрішньому рейтингу DevioLab завдяки сильним показникам прибутковості та високому вінрейту. Вона демонструє якісний математичний очікуваний результат на історичній дистанції 6.14 року з середньою угодою 4.44%. Водночас високий рівень просідання у 64.75% та пауза в торговій активності після червня 2024 року вимагають ретельного контролю ризиків і додаткового моніторингу перед можливим застосуванням.
Обсяг даних та методологія
Усі наведені статистичні дані отримані на основі симуляції історичних закритих угод у період з 22 червня 2020 року по 11 серпня 2026 року на 15-хвилинних графіках активу ONT. Зазначені відсотки описують виключно модельовані результати торгової системи, не є прямим відображенням балансу рахунку на біржі Binance і не гарантують аналогічних результатів у майбутньому.