JASMYUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз алгоритмічної торгової стратегії JASMY · JASMY
Огляд квантативної стратегії для активу JASMY на 15-хвилинному таймфреймі. Модель посідає 1 місце в рейтингу для цього тікера з оцінкою DevioLab 76.42, виграшнимрейтом 75.24% та профіт-фактором 3.33.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Дана алгоритмічна стратегія розроблена для торгівлі криптографічним активом JASMY на 15-хвилинному графіку. У системі оцінювання DevioLab модель посідає 1 місце серед усіх протестованих стратегій для даного тікера, отримавши підсумкову оцінку 76.42 бала з 100 можливих. Модель належить до категорії допоміжних алгоритмів і за весь досліджений період показує кумулятивний історичний результат на рівні 42738.11 відсотка при річній ануалізованій дохідності 892.10 відсотка. Усі показники розраховані на основі спотової симуляції без залучення сторонніх уявних важелів чи невизначених індикаторів.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь час тестування модель зафіксувала 315 завершених угод на 15-хвилинному інтервалі. Деталізовані метрики щодо середнього чи медіанного часу утримання позиції у годинах, а також середня кількість днів між виходами в даному датасеті відсутні. Тим не менш, загальний обсяг у 315 закритих позицій дає достатнє статистичне підґрунтя для аналізу ефективності точки входу та виходу без прив'язки до високочастотного скальпінгу.
Якість історичних результатів
Якісні показники торгівлі демонструють високу точність спрацьовування. З 315 виконаних угод 237 виявилися прибутковими, тоді як 78 закінчилися збитком, що забезпечує частку виграшних угод на рівні 75.24 відсотка. Профіт-фактор стратегії становить 3.33, свідчачи про суттєве переважання сумарного прибутку над збитками. Середній прибуток на угоду становить 2.35 відсотка, а медіанна угода дає 2.93 відсотка. Важливою рисою є те, що три найбільші виграшні угоди формують лише 4.32 відсотка від сукупного прибутку, що підтверджує системність результатів і відсутність залежності від поодиноких сплесків ринку.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання стратегії становить 29.86 відсотка, що повністю збігається з показником найгіршої поодинокої угоди, який також склав -29.86 відсотка. Найкраща зафіксована угода принесла 17.71 відсотка прибутку. Серійна стійкість алгоритму характеризується найдовшою виграшною серією у 19 угод поспіль та найдовшою збитковою серією з 5 угод. Висока частка успішних угод допомагає компенсувати періодичні глибокі локальні збитки.
Поведінка у часі та річна стабільність
Детальний розбив показових результатів за окремими календарними роками в даній вибірці відсутній. Однак загальна тривала статистика на вибірці з 315 угод указує на збалансований характер накопичення капіталу впродовж всього проаналізованого інтервалу, де позитивне математичне очікування зберігалося протягом більшості торгових циклів.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін моделі належать перше місце в рейтингу для JASMY, високий показник DevioLab Score 76.42, відмінний коефіцієнт виграшів 75.24% та профіт-фактор 3.33, а також відсутність концентрації прибутку в кількох випадкових угодах. Серед обмежень варто виділити відсутність виконаних угод після червня 2024 року, розмір максимального просідання на рівні 29.86% та помірний загальний обсяг вибірки у 315 угод.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія виступає найефективнішим алгоритмічним рішенням для активу JASMY у базі даних DevioLab завдяки високій точності сигналів та надійній математичній перевазі. Разом з тим, відсутність угод у новітньому періоді вимагає додаткового моніторингу перед практичним застосуванням для підтвердження збереження її робочих характеристик.
Охоплення даних та методологія
Аналіз розраховано на основі історичних даних закритих угод за період до 10 серпня 2026 року. Усі наведені відсотки є результатами моделювання минулої торгової діяльності на 15-хвилинних барах, не є прямим відображенням балансу рахунку на біржі та не гарантують аналогічних результатів у майбутньому.