JASMYUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз квантитативної стратегії JASMY: висока точність угод, профіль прибутковості та стійкість на 15-хвилинному часовому інтервалі
Детальний аналіз алгоритмічної стратегії для активу JASMY на 15-хвилинному часовому інтервалі висвітлює виняткову статистичну ефективність, підтверджену коефіцієнтом прибутковості 5,00 та часткою прибуткових угод 75,16%. На основі 318 завершених угод протягом 4,74 року симуляційного періоду модель продемонструвала кумулятивний сумарний результат у 49320,96% та річну прибутковість у 1081,75%. Аналіз розподілу прибутку показує відсутність залежності від поодиноких викидів: три найбільші виграшні угоди формують лише 4,27% від брутто-прибутку. Попри це, наявність максимального просідання на рівні 29,86%, яке збігається з найгіршою окремою угодою (-29,86%), підкреслює асиметрію між високою частотою невеликих позитивних результатів та ризиком поодиноких глибоких корекцій.
Аналіз станом на 31.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна система розроблена для роботи з криптовалютним активом JASMY на 15-хвилинному таймфреймі (15m). Завдяки високим підсумковим метрикам ефективності стратегія посідає перше місце у рейтингу DevioLab для даного тікера з інтегрованою оцінкою DevioLab Score 80,58, маючи статус базової моделі (Core). Загальний аналітичний період охоплює 4,74 року історичних даних — з 22 листопада 2021 року по 19 серпня 2026 року. За цей час система зафіксувала 318 повністю завершених торгових угод, з яких 239 виявилися прибутковими, а 79 — збитковими. Загальний кумулятивний прибуток за весь період становить 49320,96%, що відповідає середньорічному показнику в 1081,75%. Отримані статистичні дані демонструють систематичну здатність алгоритму генерувати позитивне математичне сподівання на проміжку майже у пів десятиліття.
Трейдинговий ритм та тривалість позицій
Попри використання 15-хвилинного часового інтервалу для розрахунку сигналів, дана модель не є скальпінговою. Середня тривалість утримання позиції становить 28,36 години (приблизно 1,18 доби), тоді як медіанне значення тривалості дорівнює 19,50 години. Це свідчить про те, що алгоритм реалізує короткострокові свинг-угоди, утримуючи позиції від кількох годин до двох діб. Динаміка виходу з ринку характеризується середнім інтервалом у 5,46 дня між закриттями позицій (медіана становить 3,47 дня). У середньому система здійснює 67,08 угоди на рік або 5,68 угоди на активний місяць. Такий помірний трейдинговий ритм означає, що алгоритм не здійснює надмірної кількості входів, а вибірково очікує формувань відповідних ринкових умов на 15-хвилинному графіку.
Якість історичних результатів
Якісні метрики даної стратегії демонструють високу точність входу в ринок та стійку структуру прибутковості. Вінрейт становить 75,16%, а коефіцієнт прибутковості (Profit Factor) сягає позначки 5,00, що свідчить про суттєве перевищення сумарного валового прибутку над валовим збитком. Середня величина угоди становить 2,37%, у той час як медіанна угода дорівнює 3,00%. Перевищення медіани над середнім значенням вказує на те, що типова угода алгоритму є стабільно прибутковою, проте підсумкове середнє значення дещо знижується через вплив рідкісних, але більших за обсягом збиткових закриттів. Найкраща угода за всю історію досягла +17,71%. Концентрація прибутку є надзвичайно низькою: три найрезультативніші угоди забезпечили лише 4,27% від загального брутто-прибутку. Це підтверджує, що підсумковий результат досягнутий завдяки системній регулярній здатності закривати позиції в плюс, а не завдяки випадковим винятковим супер-угодам.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Основний аспект ризику даної алгоритмічної моделі полягає в асиметрії між розміром окремого виграшу та найгіршого програшу. Максимальне історичне просідання (Max Drawdown) становить 29,86%, що точно відповідає розміру найгіршої збиткової угоди (-29,86%). Це співпадання вказує на те, що пікова уцінка капіталу була викликана перш за все однією винятково несприятливою угодою, а не довготривалою серією невдалих входів. Найдовша серія прибуткових угод досягала 19 позицій поспіль, тоді як найдовша серія збиткових угод обмежувалася 5 позиціями. Загальна кількість збитків складає лише 79 з 318 угод. Основний статистичний ризик для даної системи полягає не в частоті збитків, а в потенціалі окремих глибоких негативних відхилень, які вимагають дисциплінованого дотримання ризик-менеджменту.
Динаміка в часі та річна стабільність
Річний розподіл результатів демонструє життєздатність системи на різних етапах криптовалютного ринку. У 2021 році за коротку вибірку з 15 угод стратегія отримала +24,22% при виграші 66,67%. У 2022 році, під час масштабного падаючого ринку, алгоритм здійснив 70 угод із вінрейтом 71,43% та сумарним результатом +174,44%. 2023 рік відзначився зростанням точності до 84,62% (39 угод, сума +136,03%). У 2024 році було зафіксовано найвищу ефективність: 88 угод, виграш 84,09% та сумарний результат +275,66%. У 2025 році при 81 угоді вінрейт склав 70,37%, давши +107,92%. За незавершений 2026 рік було проведено 25 угод із вінрейтом 60,00% та результатом +35,89%. Система демонструє позитивний сумарний прибуток у кожному календарному році, хоча рівень точності та обсяг прибутку коливаються залежно від волатильності ринку.
Сучасний період з 1 червня 2024 року в порівнянні з всією історією
Аналіз часового вікна з 1 червня 2024 року свідчить про високу щільність торгових подій у новітній період. За цей проміжок було завершено 159 угод, що становить рівно 50% від усіх 318 угод, здійснених за 4,74 року історії. Сумарний результат за цей період досяг +301,16%. Це означає, що активність алгоритму в останній фазі істотно зросла порівняно з першими роками тестів. Сучасна вибірка підтверджує, що стратегія зберегла свою торгову динаміку та здатність генерувати позитивний результат у поточних ринкових умовах JASMY, не втрачаючи статистичної ефективності.
Сильні сторони та обмеження
До ключових сильних сторін алгоритму належать: високий коефіцієнт прибутковості (5,00), висока точність сигналів (75,16% прибуткових угод) та виняткова рівномірність розподілу прибутку, де 3 найбільші угоди займають лише 4,27% від загального брутто-результату. Також позитивним фактором є стабільна плюсова прибутковість у кожному з аналізованих років. Серед обмежень слід виділити наявність асиметричного точкового ризику, що виражається в найгіршій угоді -29,86%, яка сформувала максимальне історичне просідання. Окрім цього, медіанний час перебування в позиції (19,50 години) вимагає стійкості до міжсесійних ринкових коливань.
Аналітичний висновок DevioLab
З аналітичної точки зору DevioLab, представлена торгова система для JASMY на 15-хвилинному таймфреймі демонструє високі квантитативні характеристики. Поєднання 75,16% виграшних угод та коефіцієнта прибутковості 5,00 робить її однією з найстійкіших моделей у своєму класі, що підтверджується першим місцем у рейтингу для даного тікера. Стратегія не залежить від виняткових удач, а будує капітал через серії помірних прибуткових угод. Головна область уваги для потенційного контролю ризиків полягає в обмеженні хвостових збитків, оскільки поодинокі негативні угоди можуть досягати 29,86%.
Обсяг даних та методологія
Представлений аналіз базується виключно на математичній обробці результатів 318 закритих угод за період з 22 листопада 2021 року по 19 серпня 2026 року для пари JASMY (15m). Усі наведені показники прибутковості, просідання та тривалості позицій розраховані шляхом бектестування історичних даних і не враховують потенційні прослизання, комісії біржі або зміну ліквідності. Історичне моделювання слугує для аналізу статистичних властивостей системи і не гарантує аналогічних результатів у майбутній реальній торгівлі.