INJUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз алгоритмічної стратегії INJ · INJ: 100% виграшних угод та історична прибутковість 6502.39%
Детальний розбір квантативної моделі для криптоактиву INJ на 15-хвилинному таймфреймі. Модель посідає перше місце за рейтингом для даного тікера з оцінкою DevioLab 84.29, показуючи 25 виграшних угод із 25 за 5.81 року спостережень.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія під назвою INJ 215000 +6502.39% 1TRAD-PJF0 розроблена для торгівлі криптоактивом INJ на 15-хвилинному графіку (15m). У загальному каталозі алгоритмів для даного тікера ця система займає 1 місце, отримавши оцінку DevioLab Score 84.29. Алгоритм не належить до базової категорії is_core, але виділений як обрана конфігурація завдяки винятковим показникам ефективності. Досліджуваний датасет охоплює період від 21 жовтня 2020 року до 14 серпня 2026 року, що становить приблизно 5.81 року симульованої історії. За цей час система згенерувала сукупний прибуток у розмірі 6502.39% при річному показнику annualized return 566.86%.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Попри використання 15-хвилинного часового інтервалу, дана модель демонструє надзвичайно вибіркову та рідкісну торгівлю. За 5.81 року функціонування було закрито лише 25 угод, що відповідає середній частоті приблизно 4.3 угоди на рік. Стратегія не є скальпінговою, оскільки не здійснює високочастотних входів. Алгоритм терпляче чекає на специфічні ринкові умови для відкриття позиції. Детальні точні дані щодо середньої тривалості утримання позицій у годинах або інтервалів між виходами в даному датасеті відсутні, однак загальна частота торгів підтверджує позиціонування системи як рідкісного алгоритму точкових входів.
Якість історичних результатів
Найбільш вражаючою рисою симуляції є 100% частка успішних угод. Усі 25 закритих позицій виявилися прибутковими, без жодної збиткової угоди. Середній прибуток на угоду становить 19.26%, а медіанний результат дорівнює 15.81%. Найкраща угода за весь період принесла 66.89% прибутку, тоді як найменш прибуткова угода закрилася з результативністю 0.29%. Показник фактор прибутку (Profit Factor) зафіксовано на рівні 7.5. Прибуток розподілений досить рівномірно: три найкращі угоди запезпечили 29.98% від сукупного валового прибутку, що свідчить про відсутність критичної залежності від одного випадкового сплеску.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Завдяки відсутності збиткових закритих позицій зафіксована максимальна закрита просідання (Max Drawdown) у даному історичному тесті становить 0%. Найдовша серія виграшів дорівнює 25 угодам, а найдовша серія програшів — 0. Втім, потенційним користувачам важливо розуміти, що абсолютна відсутність збитків у минулому бектесті не гарантує відсутності плаваючих просідань під час утримання позицій або появи перших збиткових угод у майбутньому. Статистичний розмір вибірки у 25 угод є відносно невеликим, тому розрахунок ризиків має бути обережним.
Поведінка у часі та річна стабільність
Історична вибірка охоплює понад 5.8 року ринкових коливань крипторинку. Систематичний характер торгівлі з частотою 4.3 угоди на рік показує, що алгоритм діє вибірково і не піддається ринковому шуму. Деталізований річний розподіл у даній вибірці не наведений, проте сукупна динаміка свідчить про здатність моделі утримувати високий рівень точності входів протягом тривалого періоду спостережень.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін моделі належать ідеальний виграшний відсоток (100%), висока середня результативність угод (19.26%), нульове закрите просідання та висока підсумкова результативність (6502.39%). Головне обмеження полягає у малисті вибірки — всього 25 угод за 5.81 року. Мала кількість торгів означає, що кожен новий сигнал вимагає високої дисципліни, а відсутність торгів з червня 2024 року підкреслює необхідність тривалого очікування.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритм для INJ являє собою приклад високоселективної торгівлі з акцентом на точність входів. Перше місце в рейтингу для даного тікера та DevioLab Score 84.29 виправдані винятковою результативністю. Проте інвесторам слід зважати на невисоку статистичну репрезентативність 25 угод та пам'ятати, що минулі результати симуляції не є гарантією майбутніх прибутків.
Обсяг даних та методологія
Дослідження базується на історичних модельованих закритих угодах за період з 21 жовтня 2020 року по 14 серпня 2026 року для криптоактиву INJ на 15m інтервалі. Відсотки описують історичні закриті угоди та не є точним відображенням балансу рахунку Binance і не гарантують майбутніх результатів.