GRTUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз алгоритмічної стратегії GRT · GRT: Оцінка 15-хвилинної торгової моделі
Детальний кількісний аналіз флагманської алгоритмічної стратегії для активу GRT за 5.65 років історичних даних, яка демонструє частку прибуткових угод 84.44% та профит-фактор 8.33 на основі 135 симульованих угод.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Торгова модель з назвою GRT 215000 +0.00% 1TRAD-BKK2 оптимізована для роботи на крипторинку з активом GRT на 15-хвилинному часовому інтервалі. У системі оцінювання стратегія отримала підсумковий бал DevioLab Score 80.57, що забезпечило їй перше місце в рейтингу серед усіх проаналізованих алгоритмів для цього тікера. Дана розробка належить до категорії базових моделей системи. Досліджуваний вибірковий період охоплює часовий проміжок з 17 грудня 2020 року по 11 серпня 2026 року, що становить приблизно 5.65 років. Зазначена дата початку описує виключно старт доступного масиву історичних даних для бектесту, а не дату створення чи лістингу самого токена.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь аналізований період тривалістю 5.65 років стратегія закрила загалом 135 угод. Це відповідає середній частоті торгівлі приблизно 23.89 угод на рік, або близько двох позицій на місяць. Незважаючи на використання 15-хвилинного графіку для розрахунку сигналів, алгоритм за своєю природою не є скальпінговим. Він демонструє низьку та помірну частоту здійснення операцій, що свідчить про вибіркову фільтрацію точок входу. В наданому масиві даних конкретні показники середньої та медіанної тривалості утримання позицій у годинах відсутні, однак загальний ритм вказує на позиційний характер утримання торгів.
Якість історичних результатів
Історичні результати моделі демонструють високий рівень ефективності. З 135 виконаних угод 114 виявилися прибутковими, а 21 — збитковою, що становить 84.44% виграшних угод. Загальний накопичений прибуток за весь період дослідження досяг 232347.05%, що відповідає річному показнику прибутковості 862.82%. Середній результат однієї угоди становить +6.52%, а медіанна прибутковість за угоду дорівнює +6.57%. Профит-фактор стратегії досяг вражаючого значення 8.33. Важливо відзначити стійкість структури доходів: частка трьох найбільших виграшних угод у сукупному валовому прибутку становить лише 8.21%. Це свідчить про те, що загальний результат формується завдяки стабільній серії успішних торгів, а не декільком аномальним сплескам.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Незважаючи на високу частоту прибуткових угод, алгоритм має виражений профіль ризику під час негативних фаз. Максимальне історичне просідання капіталу досягало 38.42%. Найгірша поодинока угода зафіксувала збиток у розмірі -25.70%, тоді як найкраща принесла +35.49%. Тривалість найдовшої серії прибуткових торгів поспіль склала 25 угод, тоді як найдовша серія збитків обмежилася лише 3 угодами. Наявність поодиноких відчутних збитків при малій кількості збиткових угод підкреслює необхідність суворого дотримання правил ризик-менеджменту при оцінці потенційних збиткових періодів.
Поведінка у часі та річна стабільність
Протягом 5.65 років спостережень алгоритм демонстрував високу стійкість до ринкових коливань крипторинку. Хоча детальний порічний розподіл у вивантажених статистичних даних відсутній, стабільність підтверджується загальними показниками: співвідношенням перемог 84.44% та довгою серією з 25 прибуткових угод поспіль. Стратегія здатна утримувати високе математичне сподівання протягом тривалого часового горизонту, протистоячи різним фазам ринкового циклу.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін стратегії належать високий коефіцієнт перемог (84.44%), високий профит-фактор (8.33), помірна максимальна серія збитків (3 угоди) та рівномірний розподіл прибутку без залежності від кількох супер-угод. Основні обмеження включають відносний розмір максимального просідання (38.42%), суттєвий розмір найгіршої угоди (-25.70%), відносно невеликий загальний обсяг вибірки (135 угод за 5.65 років) та періоди тривалої відсутності торговельної активності, як це спостерігалося з середини 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія GRT 215000 +0.00% 1TRAD-BKK2 обгрунтовано займає перше місце в рейтингу для тікера GRT із бaлом 80.57. Вона пропонує збалансоване поєднання високої точності входів та високого середнього прибутку на угоду. Водночас інвесторам слід пам'ятати, що історичне моделювання та результати бектесту не є гарантією майбутньої прибутковості у реальних торгах.
Обсяг даних та методологія
Аналіз виконано на основі симульованого спотового бектесту для пари GRT на 15-хвилинному таймфреймі за період з 17.12.2020 по 11.08.2026. Усі наведені відсотки описують закриті симульовані угоди на історичних даних, не враховують індивідуальних комісій чи прослизання реальних біржових акаунтів і не є фінансовою порадою або закликом до інвестицій.