GRAMUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз кількісної стратегії GRAM · GRAM: 100% успішних угод та специфіка мікровибірки на 15-хвилинному таймфреймі
Аналітичний огляд алгоритмічної стратегії для активу GRAM · GRAM (інтервал 15m), яка продемонструвала 100% прибуткових угод і загальну кумулятивну врожайність +29.57% за спостережуваний період. Стратегія характеризується низькою частотою угод, тривалим утриманням позицій та відсутністю просідання у дослідженому масиві даних. У матеріалі детально розглядаються статистичні особливості малої вибірки з 3 закритих угод, співвідношення медіанного та середнього прибутку, а також специфіка функціонування алгоритму на високочастотному часовому інтервалі.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія GRAM 215000 +29.57% 1TRAD-RBG7 розроблена для торгівлі криптоактивом GRAM · GRAM на 15-хвилинному часовому інтервалі (15m). Наявні статистичні дані охоплюють період з 2 липня 2026 року по 29 серпня 2026 року, що складає приблизно 0.16 року (близько двох місяців) історичного спостереження. За цей проміжок часу система згенерувала та успішно закрила 3 торгові позиції. Загальна кумулятивна прибутковість стратегії за весь період склала +29.57%. Завдяки безапеляційній точності входів у даній вибірці стратегія отримала оцінку DevioLab Score 71.06 та посіла перше місце у рейтингу для даного тікера. Незважаючи на використання 15-хвилинного таймфрейму, алгоритм демонструє риси вибіркової свінг-торгівлі, ухиляючись від високочастотного скальпінгу.
Торговий ритм та тривалість позицій
Аналіз часових параметрів утримання позицій виявляє суттєвий контраст між базовим 15-хвилинним інтервалом графіка та фактичною тривалістю угод. Середній час знаходження у позиції становить 230.81 години (приблизно 9.6 доби), тоді як медіанний час утримання дорівнює 74.75 години (близько 3.1 доби). Значне перевищення середнього показника над медіанним вказує на наявність у вибірці як мінімум однієї позиції, яку утримували суттєво довше за інші. Середній та медіанний інтервали між закриттями угод становлять 25.11 дня. Розрахункова річна частота становить 18.71 угоди на рік, а середня місячна активність дорівнює 1.5 угоди на активний місяць. Таким чином, стратегія задіює 15-хвилинні свічки виключно для точного точкового входу, після чого утримує позиції від кількох днів до двох тижнів.
Якість історичних результатів
З трьох закритих угод усі 3 виявилися прибутковими, що забезпечило частку успішних операцій (Win Rate) на рівні 100%. Середній результат на одну угоду склав +5.53%, тоді як медіанний показник виявився вищим і досяг +8.48%. Найкраща угода принесла +8.4806%, а найгірша зафіксувала прибуток у розмірі +1.6324%. Оскільки збиткових угод у вибірці не було, коефіцієнт прибутковості (Profit Factor) зупинився на позначці 9.17. Розподіл результатів показує, що дві угоди зафіксували прибуток близько верхньої межі (+8.48%), тоді як одна угода була закрита з меншим плюсом (+1.63%). Всі 100% сукупного валового прибутку сконцентровані у 3 найкращих угодах, що є природним наслідком загальної кількості виконаних операцій.
Ризик, просідання та поведінка у збиткових серіях
У дослідженому масиві даних максимальне історичне просідання (Max Drawdown) становить 0.00%. Серія збиткових угод відсутня (найдовша збиткова серія дорівнює 0), оскільки кожна з трьох закритих позицій завершилася з позитивним результатом. Навіть найменш результативна угода (+1.63%) залишилася у прибутковій зоні. Нульове просідання та відсутність збитків демонструють ідеальну точність входів у даному конкретному часовому вікні. Однак з огляду на статистику, відсутність просідання слід трактувати як результат малої вибірки у сприятливих ринкових умовах, а не як гарантію повної захищеності від майбутніх ринкових просідань.
Динаміка у часі та щорічна стабільність
Уся доступна історія торгівлі обмежена 2026 роком (період з липня по серпень). За цей часовий відрізок було здійснено 3 угоди з сумарним результатом +16.60% за простою сумою закритих угод та +29.57% з урахуванням кумулятивного реінвестування капіталу. Через відсутність даних за попередні роки (2024, 2025 тощо) оцінити довгострокову щорічну стабільність або поведінку алгоритму на різних фазах ведмежого чи бичачого ринку на основі даного масиву неможливо. Наявні дані відображають локальну високопродуктивну фазу роботи системи.
Останній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
Оскільки весь спостережуваний інтервал торгівлі припадає на липень-серпень 2026 року, вибірка за останній період (з 1 червня 2024 року) повністю збігається з повною історією стратегії. За цей період зафіксовано 3 угоди із сумарною результативністю +16.60% (проста сума угод). Відповідно, метрики останнього періоду не демонструють деградації чи відхилення від загальної історичної лінії, оскільки описують той самий набір торгових подій. Це підтверджує актуальність останніх результатів у межах наявного датасету.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін стратегії належать 100% частка прибуткових угод у вибірці, абсолютна відсутність історичного просідання (0.00%), високий коефіцієнт прибутковості (9.17) та солідний медіанний прибуток (+8.48%). Алгоритм ефективно фільтрує ринковий шум на 15-хвилинному графіку, здійснюючи лише високоімовірні входи. Основним обмеженням є вкрай мала статистична вибірка (загалом 3 угоди за 0.16 року). На такій короткій дистанції статистична значущість результатів є обмеженою, і вона не дає змоги математично гарантувати збереження аналогічної ефективності під час зміни ринкового тренду чи зростання волатильності.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія GRAM 215000 +29.57% 1TRAD-RBG7 демонструє видатну ефективність у межах тестового вікна, посівши 1 місце у рейтингу DevioLab для активу GRAM з оцінкою 71.06. Систему можна охарактеризувати як вибіркову свінг-модель помірної частоти, яка використовує 15-хвилинний інтервал для точного позиціонування. Поєднання високого медіанного прибутку та відсутності збитків робить цей алгоритм цікавим об'єктом для подальшого кількісного спостереження. Для остаточного підтвердження її надійності необхідне розширення статистичної вибірки на більшому часовому горизонті.
Межі даних та методологія
Усі наведені у матеріалі метрики базуються виключно на статистиці симульованого бектесту закритих угод для пари GRAM · GRAM у період з 02.07.2026 по 29.08.2026. Розрахунки виконані без використання кредитного плеча і не враховують потенційний вплив проковзування (slippage), біржових комісій чи ліквідності на реальному ринку. Наведені дані є історичним дослідженням кількісних параметрів алгоритму і не є інвестиційною порадою або гарантією майбутніх результатів.