GLMUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceКількісний аналіз торговельної стратегії GLM · GLM
Історичний огляд та аналіз результативності алгоритмічної стратегії першого рангу для активу GLM на 15-хвилинному таймфреймі за період з березня 2023 року по серпень 2026 року.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена кількісна модель орієнтована на спотовий ринок криптовалют для активу GLM з використанням 15-хвилинного таймфрейму. За загальний період спостереження тривалістю 3.41 року, який охоплює інтервал з 17 березня 2023 року по 11 серпня 2026 року, алгоритм випередив інші рішення для даного тікера та посів перше місце в рейтингу з підсумковою оцінкою DevioLab Score 71.74. За весь аналізований час система здійснила 205 закритих угод, з яких 172 виявилися прибутковими, а 33 завершилися зі збитком. Загальна сукупна дохідність стратегії за історію склала 107717.04 відсотка, що еквівалентно середньорічному показнику дохідності на рівні 4544.87 відсотка.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Незважаючи на використання короткого 15-хвилинного часового інтервалу для розрахунку сигналів, стратегія демонструє помірну частоту торгівлі, здійснюючи в середньому 60.19 угод на рік. Точна середня та медіанна тривалість утримання позицій у годинах, а також середній інтервал між виходами з ринку в первинному наборі даних не зафіксовані. Загальна кількість виконаних ордерів дорівнює 205 за понад три роки, що свідчить про вибірковість торгової системи. Втім, у період з 1 червня 2024 року модель не відкрила жодної нової позиції, що вказує на суворий фільтр вхідних умов або зміну ринкової фази.
Якість історичних результатів
Історичні показники ефективності системи демонструють високу частку виграшних угод, яка становить 83.90 відсотка. Показник профіт-фактора зафіксований на рівні 3.33, що свідчить про перевищення валового прибутку над валовими збитками більш ніж у три рази. Середній результат на одну угоду становить 3.94 відсотка, а медіанна дохідність позиції складає 4.25 відсотка. Слід зазначити, що структура прибутків є збалансованою: частка трьох найбільших виграшних угод у загальному валовому прибутку становить лише 8.15 відсотка. Це підтверджує, що підсумковий результат досягнутий за рахунок системності, а не поодиноких випадкових сплесків. Найдовша безперервна серія прибуткових угод досягла 28 позицій поспіль.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання капіталу від піку до максимуму падіння склало 38.58 відсотка. Частка збиткових угод становить 16.10 відсотка від загальної кількості 205 виконаних операцій, а найдовша серія послідовних збитків обмежилася 3 угодами. При аналізі екстремальних значень виявлено, що найкраща прибуткова угода принесла 30.29 відсотка, тоді як найгірша збиткова угода зафіксувала мінус 29.03 відсотка. Подібна симетрія хвостових ризиків означає, що при високій загальній точності системи поодинокі збиткові угоди можуть бути відчутними для поточного балансу.
Динаміка у часі та річна стабільність
Для оцінки стабільності алгоритму в часі важливим фактором є розподіл торговельної активності між різними календарями. Деталізована річна розбивка показників у наданому наборі даних відсутня. Проте сукупні статистичні дані показують, що вся торговельна активність із 205 угод припала на період до червня 2024 року. Відсутність угод у пізнішому часовому проміжку підкреслює необхідність враховувати тривалі паузи в роботі алгоритму під час відсутності відповідних умов на ринку.
Сильні сторони та обмеження
Головними перевагами даної алгоритмічної моделі є високий відсоток виграшних позицій 83.90 відсотка, профіт-фактор 3.33 та низька залежність від окремих супер-прибуткових угод, де топ-3 позиції займають лише 8.15 відсотка прибутку. До сильних сторін також належить тривала прибуткова серія з 28 угод. Серед обмежень варто виділити максимальне просідання у 38.58 відсотка, наявність разового збитку в 29.03 відсотка, відсутність даних про часове утримання позицій та тривалий період пасивності системи без жодної угоди з середини 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
Отримавши 71.74 бала та посівши перше місце серед алгоритмів для тікера GLM, дана 15-хвилинна спотова стратегія демонструє високу математичне очікування з середнім результатом 3.94 відсотка на угоду. Водночас аналітика вказує на суттєве історичне просідання 38.58 відсотка та тривалий період відсутності сигналів після червня 2024 року. Зазначені факти вимагають ретельного контролю за відповідністю поточного ринкового режиму алгоритмічним умовам стратегії.
Обсяг даних та методологія
Аналіз базується на симульованих історичних даних спотової торгівлі парами GLM на 15-хвилинному таймфреймі за період з 17 березня 2023 року по 11 серпня 2026 року тривалістю 3.41 року. Наведені показники описують результати закритих позицій на бектесті та не гарантують майбутньої дохідності, а також не є точним відображенням реального торгового рахунку Binance з урахуванням проковзування, комісій та затримок виконання.