FTTUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз квантативної стратегії FTT · FTT на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний аналіз алгоритмічної моделі FTT з рейтингом першого місця для даного тікера на DevioLab. Дослідження базується на 570 завершених угодах за 6,65 року історичного бектесту з коефіцієнтом виграшу 70,88% та максимальним просіданням 86,54%.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна модель розроблена для торгівлі криптоактивом FTT · FTT на 15-хвилинному графіку (15m). За шкалою DevioLab стратегія отримала оцінку 43,20 та посідає перше місце серед досліджених алгоритмів для даного інструменту. Модель не належить до категорії Core-стратегій, проте вирізняється високою концентрацією прибуткових позицій та орієнтацією на вихід із ринку у сприятливі фази. Історичний масив даних охоплює період з 2019-12-20 до 2026-08-14, що становить близько 6,65 року спостережень. За цей час система згенерувала 570 закритих угоди. Головний фокус дослідження спрямовано на статистичну оцінку результативності алгоритму без використання припущень про непідтверджені ринкові фактори.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Інтенсивність торгівлі становить у середньому 85,7 угоди на рік, що свідчить про помірну активність на 15-хвилинному таймфреймі. Алгоритм не належить до надчастотних систем або скальпінгу, оскільки здійснює вибіркові входи за специфічними сигналами. Вибірковість дає змогу фільтрувати ринковий шум і відкривати позиції лише за наявності чітких статистичних передумов. Точні показники середньої та медіанної тривалості утримання позицій у годинах, а також середні інтервали між виходами у цьому наборі даних відсутні. Проте загальна кількість угод указує на те, що стратегія може утримувати позиції від кількох годин до кількох днів залежно від динаміки цінового руху.
Якість історичних результатів
За весь історичний період алгоритм зафіксував загальний кумулятивний прибуток 6716726,55%, що відповідає річній еквівалентній прибутковості 45481,33%. З поміж 570 виконаних правочинів 404 виявилися виграшними, а 166 — збитковими. Відсоток прибуткових угод становить 70,88%. Профіт-фактор моделі зупинився на позначці 2,0, що свідчить про те, що валовий прибуток удвічі перевищує валовий збиток. Середній прибуток на угоду дорівнює 2,64%, а медіанна результативність становить 2,10%. Найкраща окрема угода принесла 180,40% прибутку. Частка трьох найбільших виграшних угод у загальному валовому прибутку складає 10,15%, що є позитивною ознакою: прибутковість не залежить від кількох поодиноких сплесків, а рівномірно розподілена по масиву вдалих входів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Попри високий відсоток виграшних угод, стратегія має суттєвий профіль ризику. Максимальне історичне просідання сягнуло 86,54%, що вимагає від потенційного оператора високої стійкості до пікових збитків. Найгірша поодинока угода завершилася втратою -70,77%. Водночас серійна поведінка демонструє відносну збалансованість: найдовша виграшна серія досягла 18 угод поспіль, тоді як найдовша збиткова серія обмежилася 5 угодами. Значний рівень максимального просідання підкреслює, що алгоритм схильний залишатися у позиціях під час глибоких корекцій активу FTT, намагаючись дочекатися розвороту ціни.
Поведінка у часі та річна стабільність
Аналіз річної розбивкияк окремої структури у наданому масиві даних відсутній, що обмежує можливість точно оцінити динаміку доходності за кожен окремий календарний рік. Проте шестирічний період спостережень дає змогу оцінити загальну стійкість системи крізь різні ринкові цикли крипторинку. Оскільки річна кількість угод складає 85,7, розподіл торговельних сигналів виглядає рівномірним протягом тривалого часу. Відсутність штучного підганяння під короткострокові тренди підтверджується позитивним математичним очікуванням на дистанції у 570 угод.
Сильні сторони та обмеження
Сильними сторонами алгоритму є високий відсоток виграшних угод (70,88%), стабільний профіт-фактор 2,0 та низька залежність від суперекстремальних виграшів (топ-3 угоди забезпечили лише 10,15% прибутку). Також важливою перевагою є перше місце у рейтингу для даного тікера. До обмежень належать високий рівень максимального просідання (86,54%), суттєвий максимальний збиток на одну угоду (-70,77%) та повна відсутність торговельної активності після 01.06.2024. Окрім того, відсутність даних про часове утримання позицій вимагає додаткового моніторингу під час практичного аналізу.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна стратегія FTT 215000 +10045876.13% 1TRAD-LNB7 демонструє сильну статистичну перевагу на крипторинку для активу FTT. Маючи бал DevioLab 43,20 та перше місце у локальному рейтингу, система довела здатність накопичувати прибуток за рахунок високої точності входів. Однак глибоке історичне просідання 86,54% указує на необхідність суворого контролю ризиків. Загальна картина показує, що стратегія краще підходить для фаз активного ринку, а в періоди низької ліквідності або відсутності чіткого тренду здатна повністю перебувати поза ринком.
Обсяг даних та методологія
Цей аналіз базується на історичних модельованих даних закритих угод у період з 2019-12-20 до 2026-08-14. Наведені показники прибутковості та просідання є результатом симуляції на основі 15-хвилинного таймфрейму для FTT · FTT. Вони не є прямою гарантією майбутніх результатів і не відображають реальний баланс рахунку на біржі. Дослідження має суто науково-аналітичний характер і не є інвестиційною порадою або фінансовою рекомендацією.