FILUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз квантативної торгової стратегії FIL · FIL: FIL 215000 +11530.79% 1TRAD-SGB7
Детальний статистичний огляд алгоритмічної моделі FIL 215000 +11530.79% 1TRAD-SGB7 на 15-хвилинному таймфреймі для FIL за 5.82 року, що демонструє високу частку прибуткових угод 78.42% при загальній кількості 190 закритих позицій та відсутність активності у період з червня 2024 року.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна торгова система з назвою FIL 215000 +11530.79% 1TRAD-SGB7 розроблена для роботи на 15-хвилинному таймфреймі графіку криптовалютного активу FIL (FIL). За даними бектесту, який охоплює 5.82 року спостережень починаючи з 15 жовтня 2020 року по 11 серпня 2026 року, модель посідає 3 місце серед оцінених стратегій для даного тікера. Оцінка DevioLab для цієї системи становить 52.50 бала, і вона не належить до категорії базових моделей (is_core = false). За весь аналізований період сукупний прибуток стратегії досяг 11530.80%, що відповідає річному еквіваленту прибутковості на рівні 223.93%.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Незважаючи на використання 15-хвилинного часового інтервалу, алгоритм демонструє помірну частоту здійснення операцій. За 5.82 року було зафіксовано 190 завершених угод, що в середньому складає близько 32.63 угод на рік. Хоча точні метрики тривалості утримання позицій, такі як середній або медіанний час у годинах, у вибірці відсутні, частота угод свідчить про вибірковий підхід до входу в ринок. Модель формує сигнальні позиції приблизно 2-3 рази на місяць, уникаючи надмірного шуму внутрішньоденних коливань.
Якість історичних результатів
Історична ефективність системи характеризується високим відсотком виграшних позицій, який становить 78.42%. З 190 закритих угод 149 завершилися з прибутком, і лише 41 була збитковою. Середній результат на одну угоду дорівнює 2.99%, тоді як медіанна прибутковість становить 3.73%. Профіт-фактор моделі зупинився на позначці 1.67. Важливою якісною характеристикою є низька концентрація прибутку: три найкращі угоди забезпечили лише 8.91% від загального валового прибутку. Найкраща поодинока угода принесла 33.95% прибутку.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Показники ризику відображають характерну для криптовалютного ринку волатильність. Максимальне історичне просідання депозиту за час спостережень досягло 28.23%. Найгірша поодинока угода завершилася збитком у розмінрі -27.48%, що є досить відчутним показником на тлі середнього результату. Разом з тим модель демонструє високу серійну стабільність: найдовша серія прибуткових угод поспіль склала 14 позицій, тоді як найтриваліша серія збитків обмежилася лише 3 угодами поспіль.
Динаміка в часі та річна стабільність
За весь 5.82-річний період дослідження детальна розбивка за окремими календарними роками у цій вибірці відсутня. Проте загальні агреговані показники свідчать про здатність алгоритму накопичувати складний прибуток на тривалій дистанції. Загальний результат 11530.80% свідчить про наявність чіткої статистичної переваги під час активних ринкових фаз, хоча оцінка часової стабільності вимагає врахування можливих пауз у торгівлі.
Сильні сторони та обмеження
До головних переваг стратегії належать високий вінрейт 78.42%, відсутність залежності від поодиноких надприбуткових угод (частка топ-3 угод менша за 9%) та коротка найдовша серія збитків у 3 угоди. Серед обмежень варто виділити суттєвий розмір найгіршої угоди -27.48%, максимальне просідання 28.23%, помірний профіт-фактор 1.67 та повну відсутність нових торгових угод починаючи з червня 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
З результатом DevioLab score 52.50 та 3 місцем у рейтингу для активу FIL, представлена модель є цікавим прикладом високоточного алгоритму з високою часткою успішних угод. Проте тривала пауза в торгівлі з середини 2024 року вимагає обережності. Квантативним дослідникам варто детально перевірити, чи зберігають параметри моделі актуальність для сучасної волатильності ринку перед її практичним застосуванням.
Обсяг даних та методологія
Усі наведені статистичні дані розраховані на основі історичного симульованого бектесту закритих угод для FIL на 15-хвилинному таймфреймі за період з 15 жовтня 2020 року по 11 серпня 2026 року. Ці результати є дослідною статистикою минулих періодів, не гарантують майбутньої прибутковості реального рахунку Binance і не є інвестиційною порадою.