FETUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceКількісний аналіз торгової стратегії для FET · FET (15m)
Детальний аналіз алгоритмічної моделі для активу FET на 15-хвилинному таймфреймі. Дослідження базується на 361 закритій угоді за 6.14 років історичних даних, висвітлюючи коефіцієнт прибутковості 5.0, частку виграшних угод 68.70% та специфіку ризиків при максимальному просіданні 57.86%.
Аналіз станом на 13.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна модель FET 215000 +154265651.84% 1TRAD-HVH2 розроблена для торгівлі криптографічним активом FET на 15-хвилинному таймфреймі. У загальному рейтингу DevioLab для даного тікера ця система посідає 1 місце, отримавши оцінку DevioLab Score 50.76. Систему не віднесено до категорії базових моделей, що підкреслює її специфічний профіль налаштувань. Історичний масив охоплює період з 23 червня 2020 року по 11 серпня 2026 року, що становить приблизно 6.14 років спостережень. Зазначена дата початку описує межі наявного набору даних і не є датою лістингу або запуску самого активу.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь аналізований період тривалістю 6.14 років алгоритм виконав 361 закриту угоду. Це відповідає середній частоті приблизно 58.84 угод на рік. Попри використання 15-хвилинного таймфрейму, така інтенсивність свідчить про вибіркову торгову концепцію, а не про високоелементний інтрадей або скальпінг. Алгоритм не здійснює частих входів, чекаючи чітких сигнальних конфігурацій. Точні метрики тривалості утримання позицій та інтервалів між виходами в даному наборі даних відсутні, однак середня річна кількість угод вказує на помірний ритм генерації сигналів.
Якість історичних результатів
Результативність системи характеризується високим відсотком прибуткових угод, який становить 68.70%. Із 361 закритої позиції 248 завершилися з прибутком, а 113 були збитковими. Коефіцієнт прибутковості (Profit Factor) досяг позначки 5.0, що вказує на суттєве перевищення валового прибутку над валовим збитком. Середній результат на угоду становить 4.93%, тоді як медіанний показник зафіксовано на рівні 4.10%. Найкраща окрема угода принесла 80.27% прибутку. Сукупна історична дохідність досягла 55285267.44%, а розрахований річний еквівалент становить 104.49%. Наймасштабніші 3 виграшні угоди згенерували лише 7.52% від загального валового прибутку, що свідчить про високу збалансованість результатів та відсутність залежності від поодиноких випадкових викидів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Попри високі показники прибутковості, стратегія демонструє значну амплітуду просідання капіталу. Максимальне історичне просідання становило 57.86%. Найгірша окрема угода призвела до збитку в розмірі -43.98%, що підкреслює наявність істотного ризику на рівні поодиноких позицій. Послідовна поведінка алгоритму показує найдовшу серію з 19 виграшних угод поспіль, тоді як найдовша серія збитків була обмежена 5 угодами. Таке співвідношення показує здатність моделі утримувати тривалі позитивні смуги, проте глибокі локальні відкати вимагають суворого контролю ризиків.
Поведінка у часі та річна стабільність
Протягом 6.14 років спостережень система демонструвала стабільну математичну перевагу. Детальний річний розподіл у даній вибірці відсутній, однак загальна статистика підтверджує стійкість системи на довгостроковому горизонті. Середньорічна кількість угод на рівні 58.84 забезпечує достатню статистичну вибірку для оцінки алгоритму в різних фазах крипторинку.
Сильні сторони та обмеження
До ключових переваг стратегії належать високий коефіцієнт прибутковості 5.0, частка виграшних угод 68.70% та відмінна якість розподілу прибутку, де три найкращі угоди займають лише 7.52% валового прибутку. Довга виграшна серія з 19 угод підтверджує ефективність алгоритму під час трендових рухів. Головними обмеженнями є високе максимальне просідання на рівні 57.86%, наявність відчутного максимального збитку в -43.98% в одній угоді, а також нещодавня відсутність активності з 1 червня 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія посідає 1 місце для тікера FET з оцінкою DevioLab Score 50.76 завдяки вражаючим показникам виграшних угод та високому коефіцієнту прибутковості. Систему можна охарактеризувати як високопродуктивну, але з підвищеним рівнем історичного просідання. Торгова модель підходить для аналізу як приклад вибіркової системи з високою математичною перевагою, але вимагає врахування потенційних періодів тривалого застою та суттєвої волатильності капіталу.
Обсяг даних та методологія
Представлені результати отримані шляхом симуляційного бектесту на історичних даних активу FET у період з 23 червня 2020 року по 11 серпня 2026 року. Усі відсоткові показники описують закриті історичні угоди в рамках моделювання та не є гарантією майбутніх результатів. Аналіз виконано без використання кредитного плеча на основі фіксованого набору правил.