ETHUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceETH · Ethereum: Кількісний аналіз 149 угод, середньострокового ритму та структури прибутковості на 15-хвилинному таймфреймі
Глибокий аналіз історичних результатів алгоритмічної стратегії для ETH (Ethereum) на 15-хвилинному інтервалі виявляє характерний профіль вибіркового свинг-трейдингу. За період симуляції тривалістю 5,98 року було зафіксовано 149 завершених угод із часткою прибуткових позицій 79,19% та фактором прибутку 4,50. Попри роботу на короткому часовому інтервалі, середня тривалість утримання позиції становить 119,78 години, що свідчить про утримання позицій протягом кількох днів. Структура результатів демонструє рівномірний розподіл прибутку: три найкращі угоди відповідають лише за 16,05% від загального брутто-прибутку. У даній публікації детально розібрано статистичні характеристики стратегії, її часову динаміку та специфіку поведінки в окремі роки.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена кількісна стратегія розроблена для торгівлі криптографічним активом ETH (Ethereum) на 15-хвилинному графіку (15m). Наявна вибірка охоплює період від 9 липня 2020 року до 2 липня 2026 року, що становить приблизно 5,98 року історійного тестування. За цей час модель згенерувала 149 повністю закритих угод. Загальний кумулятивний результат за закритими угодами сягає 65 365,06%, що відповідає річному еквіваленту 355,27%. Загальна вибірка складається з 118 виграшних і 31 збиткової угоди. Підсумкова частка успішних угод становить 79,19%, а фактор прибутку (profit factor) досягає 4,50. Поєднання високої точності входів із відносно низькою частотою генерації сигналів вказує на суворий відбір торгових можливостей. Стратегія не прагне до високочастотного виконання, а використовує дрібний 15-хвилинний таймфрейм для точнішої локалізації моментів входу та виходу в межах ширших ринкових рухів.
Торговий ритм та тривалість позицій
Статистика часових інтервалів виявляє важливий розрив між вибірним таймфреймом графіку (15m) та фактичною тривалістю перебування в позиції. Середня тривалість утримання угоди становить 119,78 години (близько 5 діб), тоді як медіанна тривалість дорівнює 91,5 години (близько 3,8 доби). Це свідчить про те, що алгоритм належить до категорії свинг-трейдингу, де позиції відкриваються на декілька днів поспіль. Частота закриття угод є досить низькою: у середньому зафіксовано 24,91 угоди на рік, або 2,40 угоди на активний місяць. Середній інтервал між закриттям угод становить 13,83 дня, а медіанний — 10,39 дня. Таким чином, торгова система проводить суттєвий час поза ринком або в очікуванні відповідних умов, уникаючи надмірної торгової активності.
Якість історичних результатів
Середній результат на одну угоду становить +5,25%, тоді як медіанне значення дорівнює +4,68%. Взаємна близькість середньої та медіанної дохідності підтверджує, що позитивне очікування алгоритму не сформоване штучно кількома поодинокими суперприбутковими угодами, а спирається на стабільне ядро середніх позитивних результатів. Найкраща угода за всю історію досягла +85,70%, у той час як найгірша завершилася з результатом -35,688%. Аналіз концентрації прибутку показує, що три найбільші виграшні угоди сформували лише 16,05% від загального брутто-прибутку. Це низький показник залежності від викидів, який демонструє, що понад 83% прибутку отримано завдяки решті 115 виграшних угод.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
За весь аналізований період найдовша серія прибуткових угод поспіль склала 13 позицій, тоді як найдовша серія збитків поспіль не перевищувала 4 позицій. Це співвідношення підкреслює високу ймовірність позитивного результату на коротких дистанціях та низьку частоту серійних невдач. Найгірша поодинока угода зафіксувала збиток у -35,69%. Оскільки показник максимального просідання (max drawdown) у наданому наборі даних відсутній (null), підсумкова оцінка ризику має спиратися на аналіз глибини найгіршої угоди та загальну кількість збиткових позицій (31 із 149). Наявність поодинокого збитку понад 35% вказує на наявність хвостового ризику в окремих ринкових фазах, який вимагає уваги при оцінці стійкості депозиту.
Динаміка в часі та річна стабільність
Річна деталізація демонструє прибутковість у кожному з зафіксованих календарних років. У 2020 році (з липня) було закрито 3 угоди (100% прибуткових) із сумарним результатом +124,17%. 2021 рік став найактивнішим і найприбутковішим: 36 угод, 88,89% виграшів та сумарний результат +361,97%. У 2022 році система зберегла позитивний результат (+59,77% за 30 угод) при зниженні точності до 73,33%. 2023 рік продемонстрував найнижчу результативність: 19 угод, win rate 68,42% та сума результатів +28,73%. У 2024 році ефективність знову зросла до +77,97% (20 угод, 80% виграшів). У 2025 році зафіксовано 31 угоду з дохідністю +120,97% (win rate 77,42%), а за початковий відрізок 2026 року — 10 угод (+8,05%, win rate 80%). Отримані дані підтверджують стабільнуздатність системи зберігати позитивне математичне очікування на різних етапах крипторинку.
Останній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
Часовий відрізок після 1 червня 2024 року містить 53 завершені угоди із загальних 149, що становить приблизно 35,6% від усієї історичної вибірки. Сумарний результат угод, закритих у цей період, складає +182,46%. Порівняно з загальною історією, підвищена щільність угод у вибірці після середини 2024 року свідчить про високу торгову активність алгоритму в останній період. Результат у +182,46% демонструє, що система не втратила ефективності у свіжих ринкових умовах і продовжує генерувати вагому частку загального накопиченого прибутку.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін алгоритму належать високий показник виграшів (79,19%), значний фактор прибутку (4,50) та низька залежність від поодиноких екстремальних прибутків (топ-3 угоди дають лише 16,05% брутто-прибутку). Також важливою перевагою є річна стабільність, адже жоден календарний рік не завершився з негативним сумарним результатом. Основними обмеженнями є помірна загальна кількість угод (149 за майже 6 років), що обумовлено низькою частотою входу (~25 угод на рік). Крім того, наявність найгіршої угоди на рівні -35,69% демонструє потенціал локальних глибоких збитків, а відсутність розрахованого значення максимального просідання ускладнює повну оцінку серійного пікового збитку портфеля.
Аналітичний висновок DevioLab
Історична статистика стратегії для ETH демонструє якісно побудовану модель свинг-трейдингу. Використання 15-хвилинного таймфрейму в поєднанні з середнім утриманням позиції протягом 5 діб дозволяє алгоритму працювати з високою точністю (майже 80% прибуткових угод) і мінімальним впливом виключних ринкових сплесків. Показники оцінки DevioLab Score та DevioLab Rank для даного тикера у вихідному наборі даних не вказані (null). Загальний профіль характеризується високим коефіцієнтом корисної дії кожної угоди, проте вимагає врахування потенціалу поодиноких значних збитків при управлінні ризиками.
Межі даних та методологія
Усі наведені у цій статті показники розраховані виключно на основі симульованих історичних даних закритих угод для пари ETH/USDT у період з 09.07.2020 по 02.07.2026. Розрахунки не враховують потенційні комісії біржі, прослизання ціни (slippage) або специфічні умови виконання ордерів на реальних рахунках. Цей матеріал має виключно аналітичний та дослідницький характер і не є індивідуальною фінансовою чи інвестиційною рекомендацією. Минулі результати історичного тестування не гарантують аналогічних результатів у майбутньому.