ETHFIUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз квантової стратегії ETHFI на 15-хвилинному таймфреймі: висока точність угод та структура розподілу прибутковості
Аналітичний огляд алгоритмічної торговельної стратегії для активу ETHFI на 15-хвилинному графіку показує високий рівень успішності угод на рівні 76,74% протягом 2,42 року симульованого історичного тестування. За загальної кількості 86 завершених операцій стратегія продемонструвала фактор прибутковості 4,82 та середню ефективність угоди +7,41%, яка майже повністю збігається з медіанним значенням +7,3187%. У даному дослідженні вивчено статистичну ритміку утримання позицій, частку трьох найбільших прибуткових угод у загальному валовому результаті (21,49%), відсутність тривалих серій збитків та особливості результатів у періодичних зрізах, включаючи аналіз активності з 1 червня 2024 року.
Аналіз станом на 28.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Стратегія розроблена для роботи з криптовалютним активом ETHFI на 15-хвилинному таймфреймі (15m). Незважаючи на використання короткого часового інтервалу для розрахунку сигналів, вона не є скальпінговою системами. Загальний досліджуваний період охоплює 2,42 року — з 18 березня 2024 року по 20 серпня 2026 року. За цей час алгоритм згенерував та завершив 86 торговельних угод. Сумарний показник усіх історичних угод становить +19165,58%, а екстрапольований річний показник становить 10369,79%. Базовий профіль результативності характеризується високою часткою виграшних позицій: із 86 угод 66 виявилися прибутковими, а 20 — збитковими, що забезпечує показник виграшів (win rate) на рівні 76,74%. Загальний фактор прибутковості (profit factor) досяг позначки 4,82, що вказує на значне перевищення сумарного прибутку над сумарними збитками в межах досліджуваної вибірки.
Торговий ритм та тривалість позицій
Аналіз частоти сигналів та часу перебування у ринку виявляє виражений характер свінг-торгівлі. Середня тривалість утримання однієї позиції становить 106,93 години (близько 4,45 дня), тоді як медіанне значення тривалості дорівнює 76,25 години (приблизно 3,18 дня). Різниця між середнім та медіанним часом утримання свідчить про наявність окремих угод, які залишалися відкритими суттєво довше за основну масу позицій. Алгоритм здійснює виходи з ринку з середнім інтервалом у 10,39 дня, а медіанний інтервал між закриттями становить 7,06 дня. Інтенсивність торгівлі є відносно низькою: середня кількість угод на рік становить 35,48, а на один активний місяць припадає 3,44 закритих позицій. Таким чином, використання 15-хвилинного таймфрейму слугує інструментом для точного вибору точок входу та виходу, а не для здійснення високочастотних операцій.
Якість історичних результатів
Якість статистичних результатів оцінюється через співвідношення середніх, медіанних та екстремальних показників. Середня прибутковість угоди становить +7,41%, тоді як медіанна прибутковість дорівнює +7,32%. Надзвичайно близька відстань між середнім та медіанним значеннями є важливим статистичним індикатором: вона свідчить про те, що загальний позитивний результат не сформовано штучно кількома аномально великими угодами, а рівномірно розподілено по всій сукупності виграшних позицій. Найкраща угода за весь період принесла +76,93%. Водночас частка трьох найбільших прибуткових угод у загальному валовому прибутку становить 21,49%. Це помірна концентрація, яка підтверджує, що стратегія зберігає позитивну математичну надію навіть без урахування трьох найбільш успішних виходів з ринку.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Оцінка ризику стратегії базується на аналізі збиткових угод та серійних викривлень. Найгірша окрема угода за історію спостережень зафіксувала збиток у розмірі -27,45%. Порівняння найгіршої угоди (-27,45%) з медіанним прибутком (+7,32%) показує наявність асиметрії ризику: один максимальний збиток здатний перекрити прибуток приблизно від 3,7 середньостатистичних виграшних угод. Проте ця асиметрія компенсується високою часткою успішних угод (76,74%) та короткими збитковими серіями. Максимальна серія збиткових угод поспіль за весь період не перевищувала 2 позицій, тоді як найдовша серія перемог досягала 9 угод поспіль. Слід зазначити, що показник максимального просідання (max drawdown) у наданому наборі даних відсутній (значення null), що не дозволяє розрахувати глибину пікової уцінки капіталу на основі наявних статистичних полів.
Поведінка у часі та річна стабільність
Річна деталізація демонструє стабільність торговельних показників протягом усього досліджуваного періоду. У 2024 році стратегія виконала 34 угоди, з яких 25 були прибутковими (win rate 73,53%), згенерувавши сумарний результат +199,14%. У 2025 році торгова активність зросла до 45 угод, із яких 35 завершилися з прибутком (win rate 77,78%), а сума результатів досягла +313,41%. У 2026 році (за неповний період до серпня) було зафіксовано 7 угод, 6 з яких виявилися виграшними (win rate 85,71%), із сумарним результатом +124,87%. Дані показують послідовне утримання виграшного відсотка вище позначки 73% у кожен з календарних років, що свідчить про відсутність часової деградації результативності в межах даного історичного датасету.
Останній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
Окремий аналіз часового вікна з 1 червня 2024 року по серпень 2026 року дозволяє оцінити актуальну поведінку алгоритму. На цей період припадає 76 із 86 загальних угод стратегії, що становить понад 88% всієї вибірки. Сума результатів за закритими угодами за цей період складає +559,85%. Оскільки абсолютна більшість історичних подій відбулася саме після 1 червня 2024 року, загальні статистичні показники стратегії (такі як win rate 76,74% та profit factor 4,82) майже повністю відображають характеристики цього пізнього періоду. Це знижує ризик того, що підсумкові метрики були закритими за рахунок застарілих ринкових умов перших місяців 2024 року.
Сильні сторони та обмеження
До ключових сильних сторін стратегії належать високий коефіцієнт виграшів (76,74%), близькість середнього (+7,41%) та медіанного (+7,32%) прибутків, а також помірний рівень концентрації прибутку в топ-3 угодах (21,49%). Обмежена довжина збиткових серій (не більше 2 поспіль) сприяє психологічній стійкості під час виконання алгоритму. Основні обмеження пов'язані з невеликим абсолютним розміром вибірки (86 угод за 2,42 року), що розширює статистичну похибку оцінок. Крім того, наявність потенційно великого одиничного збитку (-27,45%) розкриває чутливість до раптових імпульсивних рухів ринку. Також статистичний набір не містить даних про комісії, проковзування ціни та значення максимального просідання.
Аналітичний висновок DevioLab
З точки зору кількісного аналізу DevioLab, стратегія для ETHFI виявляє якісні ознаки робастної свінгової системи. Структура результатів характеризується високим відсотком прибуткових угод та симетричним розподілом середнього й медіанного виграшу, що вказує на системний характер виходу з позицій, а не на випадкові викиди. Фактор прибутковості 4,82 підтверджує ефективність співвідношення ризику та винагороди на історичному інтервалі. Однак низька загальна кількість угод (86) та відсутність розрахованого показника максимального просідання вимагають обережності при оцінці потенційної стресостійкості алгоритму в майбутніх ринкових фазах.
Обсяг даних та методологія
Усі наведені показники розраховані виключно на основі симульованих історичних даних закритих угод для активу ETHFI у період з 18.03.2024 по 20.08.2026. Оцінка не включає реальні витрати на виконання ордерів, біржові комісії, фінансування позицій (funding rate) або проковзування. Метрики описують минулу модельовану поведінку алгоритму та не є гарантією майбутніх результатів. Цей матеріал створено виключно з аналітичною та дослідницькою метою і він не є індивідуальною інвестиційною чи торговельною рекомендацією.