DIAUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceDIA · Високий коефіцієнт прибутковості 7.78 та специфіка свінг-торгівлі на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний кількісний аналіз алгоритмічної стратегії DIA 215000 +441055.92% 1TRAD-AVR1 для криптовалютного активу DIA демонструє виражені характеристики середньострокової свінг-торгівлі, незважаючи на виконання у 15-хвилинному часовому інтервалі. За період спостереження тривалістю 5.14 року модель згенерувала 73 завершені угоди з часткою успішних позицій 79.45% та коефіцієнтом прибутковості 7.78. Алгоритм посідає перше місце за рейтингом DevioLab для даного тікера з підсумковою оцінкою 75.62. Разом з тим, наявність історичного максимального просідання на рівні 46.09% та повна відсутність закритих угоди у 2023 році вказують на високу вибірковість фільтрів входу та необхідність врахування періодів тривалого затишшя.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Аналізована кількісна стратегія розроблена для торгівлі криптоактивом DIA з використанням 15-хвилинного базового інтервалу графіку. Історичний масив даних охоплює період з 4 вересня 2020 року по 27 жовтня 2025 року, що становить 5.14 року безперервного спостереження. За цей час алгоритм показав загальний сумарний результат закритих позицій у розмірі +441055.92% та розрахований річний показник 851.78%. У системі оцінювання DevioLab дане торговельне рішення отримало 75.62 бала та зайняло першу позицію серед доступних стратегій для інструменту DIA. Загальна кількість закритих угоди за весь період становить 73 позиції. З них 58 завершилися з прибутком, а 15 були закриті із збитком, що визначає підсумкову частку виграшних угод на рівні 79.45%. Високий відсоток успішних входів поєднується з коефіцієнтом прибутковості 7.78, який розраховується як відношення валового прибутку до валового збитку. Таке співвідношення свідчить про суттєву математичну перевагу моделі на історичній вибірці, однак обмежений обсяг вибірки вимагає ретельного аналізу структури розподілу прибутків та ризиків.
Темп торгівлі та тривалість позицій
Незважаючи на використання 15-хвилинного таймфрейму для аналізу ринкових даних, внутрішня динаміка утримання позицій відповідає класичній свінг-торгівлі, а не короткостроковому скальпінгу. Середня тривалість утримання угоди становить 287.64 години (приблизно 12 діб), тоді як медіанна тривалість становить 59.00 годин (близько 2.5 доби). Значна розбіжність між середнім та медіанним значенням вказує на правосторонню асиметрію: більшість позицій закриваються протягом кількох днів, однак окремі трендові угоди залишаються відкритими набагато довше, суттєво збільшуючи середній показник. Частота торгівлі є помірною і становить у середньому 14.19 угоди на рік або 3.48 угоди на активний місяць. Середній інтервал між виходами з позицій дорівнює 26.02 дня, тоді як медіанний інтервал становить 4.40 дня. Така часова структура демонструє, що алгоритм задействує 15-хвилинний інтервал першочергово для точного вибору моменту входу або виходу, після чого утримує позицію відповідно до ширшого ринкового руху.
Якість історичних результатів
Статистичні параметри окремих угод демонструють високу якість виплати. Середній результат на угоду становить +15.09%, а медіанний результат дорівнює +12.42%. Близькість медіани до середнього значення підтверджує, що позитивне очікування стратегії не є наслідком поодиноких випадкових сплесків, а опирається на стабільне переважання прибуткових угод середнього розміру. Максимально прибуткова угода за весь період досягла +187.63%, у той час як найгірша угода завершилася з результатом -37.93%. Частка трьох найбільших виграшних позицій у сукупному валовому прибутку становить 31.28%. Цей показник вказує на те, що хоча найрезультативніші угоди мають вагомий вплив на підсумковий результат, загальна прибутковість не сконцентрована надмірно в 1-2 операціях, а розподілена серед широкої групи успішних входів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Центральним елементом аналізу ризику для даної стратегії є максимальне історичне просідання, яке досягло 46.09%. Порівняння цього показника з іншими статистичними параметрами виявляє важливу внутрішню динаміку. Найдовша серія збиткових угод за всю історію становить лише 2 позиції поспіль, тоді як найдовша виграшна серія досягала 11 угод. Збіг порівняно коротких серій збитків (максимум 2 підряд) і високого коефіцієнта прибутковості (7.78) із просіданням у 46.09% свідчить про те, що суттєві втрати капіталу відбувалися не за рахунок тривалого накопичення дрібних збитків. Основний внесок у просідання зробили або поодинокі глибокі збитки, такі як найгірша угода з результатом -37.93%, або несприятливі внутрішньо-позиційні коливання ціни (проміжна плаваюча просідання) під час утримання угоди. Це підкреслює необхідність готовності до суттєвих психологічних та фінансових навантажень у періоди несприятливої ринкової кон'юнктури.
Поведінка у часі та річна стабільність
Розподіл результатів за календарними роками виявляє високу нерівномірність торговельної активності. У 2020 році алгоритм виконав 13 угод (10 виграшів, 3 збитки, відсоток успіху 76.92%) із сумарним результатом +176.17%. 2021 рік став найбільш активним: 48 угод (37 виграшів, 11 збитків, відсоток успіху 77.08%) принесли +383.10% сумарного прибутку. У 2022 році активність різко знизилася до 4 угод (3 виграші, 1 збиток, відсоток успіху 75.00%) із сумою +165.92%. Особливістю історичного масиву є 2023 рік, протягом якого алгоритм не закрив жодної угоди. Повна відсутність операцій у 2023 році свідчить про жорсткість вхідних фільтрів, які утримували систему поза ринком під час певних фаз руху ціни. Відновлення активності відбулося у 2024 році (4 угоди, 4 виграші, відсоток успіху 100%, сума +142.48%) та продовжилося у 2025 році (4 угоди, 4 виграші, відсоток успіху 100%, сума +233.95%). Більша частина загальної кількості угод (48 з 73) була зосереджена в 2021 році.
Останній період з 01.06.2024 проти повної історії
У період з 1 червня 2024 року по кінець спостережень стратегія зафіксувала 8 completed trades. Сумарний результат за цей відрізок часу склав +376.44%. Усі 8 позицій у даному вікні (що охоплює частини 2024 та 2025 років) виявилися прибутковими, що забезпечило локальний відсоток успіху 100%. Порівняння нещодавньої результативності з повною історією демонструє збереження високої ефективності входів. Середній прибуток на угоду в останній період залишається високим, досягаючи понад +47% на позицію (розраховано з суми +376.44% на 8 угод). Однак слід враховувати, що вибірка з 8 угод є малим статистичним масивом порівняно з загальною історією у 73 угоди, тому 100% результат за цей період не повинен сприйматися як постійна норма.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін алгоритму належать: - Високий коефіцієнт прибутковості 7.78 та високий загальний відсоток виграшних угод 79.45%. - Стійкі показники середньої (+15.09%) та медіанної (+12.42%) угоди, що вказують на якісний розподіл прибутку. - Збалансована частка найбільших переможців (три кращі угоди генерують 31.28% валового прибутку). - Бездоганний показник успішності (100% виграшів) у 8 угодах нещодавнього періоду з червня 2024 року. Обмеження стратегії включають: - Суттєве максимальне просідання на рівні 46.09%, що створює значне ризикове навантаження. - Низьку загальну кількість угод (73 за 5.14 року), що обмежує статистичну репрезентативність вибірки. - Наявність тривалих періодів бездіяльності, включаючи повну відсутність закритих позицій у 2023 році. - Ризик глибоких поодиноких збитків, виражений у наявності найгіршої угоди з результатом -37.93%.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія DIA 215000 +441055.92% 1TRAD-AVR1 виступає прикладом високоселективної свінг-моделі на криптовалютному ринку. Використання 15-хвилинного графіку дозволяє алгоритму досягати точного моменту виконання при середньому часі утримання позицій понад 11 діб. Підсумковий рейтинг #1 для активу DIA та оцінка DevioLab 75.62 обґрунтовані високою ефективністю виплат та стабільним переважанням прибутків над збитками. Водночас потенційному досліднику варто зважати на асиметрію в часі: модель може генерувати більшість результатів у періоди високої ринкової волатильності (як це було в 2021 році) та переходити в режим очікування на багато місяців. Торгівля за даною модельним схемою вимагає готовності до перечікування питомих просідань до 46.09% та суворого дотримання дисципліни під час затяжних пауз у сигналоутворенні.
Обсяг даних та методологія
Цей аналіз базується виключно на наведених статистичних даних симульованого бектесту для торговельної пари DIA за період з 4 вересня 2020 року по 27 жовтня 2025 року (інтервал 15m). Усі наведені показники прибутковості, утримання позицій та просідань розраховані на основі закритих історичних угоди. Розрахунки не враховують можливі комісійні збори, проковзування ціни, витрати на фінансування позицій та використання торговельного плеча. Наведені дані є результатом історичного моделювання і не є гарантією майбутніх результатів або інвестиційною рекомендацією.