CFXUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceCFX · CFX: Аналіз алгоритмічної стратегії на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний кількісний аналіз алгоритмічної торгівлі криптоактивом CFX за 5.38 року історії. Стратегія показує частку виграшних угод 85.29%, кумулятивний прибуток 19012.62% та максимальне просідання 18.85%.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Ця кількісна стратегія розроблена для криптовалютного ринку та орієнтована на актив CFX із використанням 15-хвилинного часового інтервалу. Досліджуваний вибірковий період охоплює 5.38 року історії з 29 березня 2021 року по 14 серпня 2026 року. У за загальним рейтингом для даного тікера модель посідає 3 місце з підсумковою оцінкою DevioLab Score 72.36. Алгоритм працює як високоселективна система з низькою частотою входу, спрямована на захоплення значних ринкових рухів при суворому контролі ризиків.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь досліджуваний період у 5.38 року алгоритм виконав лише 34 закриті угоди, що відповідає середньому показнику 6.32 угоди на рік. Така вкрай низька частота угод свідчить про високі вимоги до сигналів на вхід. Хоча конкретні метрики середньої тривалості утримання позиції та днів між виходами в даному наборі даних відсутні, низька середня кількість угод на рік підтверджує, що модель вичікує сприятливі фази ринку і не схильна до надмірної торгової активності.
Якість історичних результатів
Історичні результати демонструють високу ефективність угод. З 34 виконаних операцій 29 були прибутковими і лише 5 збитковими, що забезпечило частку успішних угод на рівні 85.29%. Загальний кумулятивний прибуток за весь період дослідження склав 19012.62%, а річна еквівалентна прибутковість сягнула 810.78%. Середній результат на угоду становить 18.43%, тоді як медіанний показник дорівнює 15.59%. Найкраща угода принесла 87.09% прибутку. Профіт-фактор стратегії досяг позначки 5.00, а три найбільші виграшні угоди згенерували 27.89% від загального валового прибутку, що вказує на гарну збалансованість результатів без надмірної залежності від одного випадкового викупу.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Показники ризику стратегії залишаються помірними відносно загальної прибутковості. Максимальне історичне просідання склало 18.85%, що точно відповідає найгіршому результату окремої збиткової угоди, який також дорівнює -18.85%. Протягом історії найдовша серія виграшних угод досягла 12 позицій поспіль, тоді як найдовша серія збитків не перевищувала 1 угоди. Це підтверджує, що збиткові епізоди були поодинокими і швидко компенсувалися подальшими прибутковими входами.
Динаміка в часі та річна стабільність
Оскільки деталізований річний розподіл у даному наборі даних відсутній, оцінка динаміки спирається на загальну середню частоту 6.32 угоди на рік протягом 5.38 року. Така середня щільність торгівлі означає, що алгоритм може залишатися у стані очікування протягом багатьох тижнів або місяців поспіль, чекаючи на чітке підтвердження торгових умов за алгоритмом для CFX.
Сильні сторони та обмеження
Ключовими сильними сторонами стратегії є високий відсоток виграшних угод (85.29%), значний профіт-фактор 5.00, контрольоване максимальне просідання на рівні 18.85% та помірна частка топ-3 угод у валовому прибутку (27.89%). До обмежень слід зарахувати невеликий розмір вибірки у 34 угоди за більше ніж п'ять років, наявність тривалих паух у торгівлі (зокрема нуль угод з червня 2024 року) та відсутність детальних часових метрик утримання позицій.
Аналітичний висновок DevioLab
Оцінка DevioLab Score 72.36 та 3-тє місце серед стратегій для CFX відображають високу математичну віддачу моделі на історичному інтервалі. Завдяки низькій частоті угод і високій точності сигналів алгоритм показує вражаючий кумулятивний результат. Однак обмежена загальна кількість угод вимагає від трейдерів зваженого підходу та належного управління капіталом при моделюванні майбутньої торгівлі.
Обсяг даних та методологія
Аналіз базується на історичному моделюванні закритих угод для CFX на 15-хвилинному таймфреймі за період з 29 березня 2021 року по 14 серпня 2026 року. Усі наведені відсоткові показники описують симульовані історичні результати, не є гарантією майбутньої прибутковості та не відображають прямі результати реальних балансів на біржі Binance.