SPCXBUSDT
Aktieninstrument · Ausführung über BinanceAlgorithmatische Analyse: SPCX (Space Exploration Technologies Corp.) 15-Minuten-Strategie mit 100 % Trefferquote im historischen Testfenster
Diese quantitative Analyse untersucht das historische Verhalten der quantitativen Handelsstrategie SPCXB 0 +70.29% 1TRAD-SZB6 für die Aktie SPCX (Space Exploration Technologies Corp.) auf Basis eines 15-Minuten-Intervalls. In einem historisch begrenzten Beobachtungszeitraum von etwa 0,18 Jahren (12. Juni 2026 bis 15. August 2026) erzielte die Strategie einen kumulierten Gesamtertrag von +70,29 % über insgesamt zwei abgeschlossene Trades. Beide Transaktionen schlossen im Gewinn ab, was zu einer historischen Trefferquote von 100 % und einem maximalen Drawdown von 0 % führt. Während der durchschnittliche Gewinn pro Trade bei signifikanten +30,91 % liegt, erfordert das extrem kleine Stichprobenvolumen von lediglich zwei Trades eine präzise statistische Einordnung. Diese Studie analysiert das Ertragsprofil, das Risikoverhalten sowie die Eignung der Logik als Steuerungsmodell für automatisierte Trading-Bots und Trading-Agenten unter Berücksichtigung der inhärenten Stichprobenrestriktionen.
Analyse vom 15.08.2026. Die Strategiedaten werden separat aktualisiert.Vollständige Analyse lesen
Strategieprofil
Die Strategie mit der Bezeichnung SPCXB 0 +70.29% 1TRAD-SZB6 wurde für das Instrument SPCX (Space Exploration Technologies Corp.) im Aktienmarkt entwickelt und arbeitet auf einer zeitlichen Auflösung von 15 Minuten (15m-Intervall). Innerhalb des im Datensatz dokumentierten Testfensters vom 12. Juni 2026 bis zum 15. August 2026 erfasste die Systemlogik insgesamt zwei geschlossene Trades. In der internen Vergleichevaluierung nimmt das Modell mit einem DevioLab-Score von 0 den ersten Rang für den Ticker SPCX ein. Die Auslegung auf das 15-Minuten-Intervall deutet auf ein Ausführungsmuster hin, das Marktbewegungen auf untertägiger Ebene erfasst, um als Entscheidungslogik für automatisierte Trading-Bots, Trading-Roboter oder quantitative Trading-Agenten zu dienen. Aufgrund der extrem kurzen Gesamthistorie von knapp zwei Monaten (0,18 Jahre) repräsentieren die Ergebnisse ein hochspezifisches Ausschnittsfenster, das primär als Ausgangspunkt für weiterführende quantitative Untersuchungen zu betrachten ist.
Handelsrhythmus und Positionsdauer
Mit lediglich zwei abgeschlossenen Handelsaktivitäten über einen Beobachtungszeitraum von 0,18 Jahren errechnet sich eine hochgerechnete Handelsfrequenz von 11,37 Trades pro Jahr. Im zur Verfügung stehenden Datensatz sind spezifische Kennzahlen zur Haltedauer wie die durchschnittliche oder mediane Haltedauer in Stunden sowie die zeitlichen Abstände zwischen den Exits nicht quantifiziert (null). Dennoch lässt sich aus der Kombination des 15-Minuten-Kerzenintervalls und der geringen Gesamtzahl von zwei Trades innerhalb von zwei Monaten schließen, dass die Strategie selektiv agiert und nicht auf eine hohe Handelsfrequenz ausgelegt ist. Es handelt sich somit keinesfalls um ein Scalping-System, sondern um einen Ansatz mit ausgeprägter Signalfilterung. Für automatisierte Trading-Agenten bedeutet dieser seltene Ausführungsrhythmus, dass lange Inaktivitätsphasen auftreten, in denen keine Positionen im Markt gehalten werden.
Qualität der historischen Ergebnisse
Die mathematische Ertragsstruktur der zwei Trades zeigt ein hohes Gewinnpotenzial pro Ausführung. Der Gesamtertrag von +70,29 % verteilt sich auf zwei gewonnene Trades ohne einen einzigen Verlusttrade, woraus eine Erfolgsquote von 100 % resultiert. Der beste Trade erzielte einen Gewinn von +38,57 %, welcher gleichzeitig dem Median entspricht. Der zweite Trade wies einen Ertrag von +23,26 % auf. Der arithmetische Mittelwert pro Trade liegt somit bei +30,91 %. Der Profit-Faktor ist im Datensatz mit 5,0 angegeben. Da keine Verlusttrades existieren, konzentrieren sich 100 % des Bruttogewinns auf die vorhandenen Gewinntrades. Das Modell zeigt in diesem spezifischen Zeitfenster eine bemerkenswerte Auszahlungshöhe, deren statistische Belastbarkeit jedoch durch die geringe Fallzahl von n=2 naturgemäß eingeschränkt ist.
Risiko, Drawdown und Verlustverhalten
Das historische Risikoprofil zeichnet sich im erfassten Zeitraum durch einen maximalen Drawdown von 0,00 % aus. Die längste Verluststrähne liegt bei 0 Trades, da kein Verlust erlitten wurde (schlechtester Trade: +23,26 %). Statistisch ist dieser Wert von 0 % Drawdown das direkte Resultat einer makellosen Trefferquote von 100 % über zwei Trades. Es wäre jedoch vorschnell, daraus eine vollständige Imunität der Strategie gegenüber Marktrisiken abzuleiten. Ein maximaler Drawdown von null spiegelt lediglich wider, dass während der aktiven Haltedauern der zwei historischen Trades keine geschlossene Verlustposition verzeichnet wurde. Für den Einsatz in automatisierten Trading-Roboter-Systemen bleibt das Verlustrisiko bei künftigen Marktbewegungen ungeprüft, da das Verhalten in Bärenmärkten oder Phasen hoher Volatilität im vorliegenden Datensatz nicht beobachtet werden konnte.
Zeitlicher Verlauf und jährliche Stabilität
Aufgrund der kurzen Gesamthistorie von 0,18 Jahren (12. Juni 2026 bis 15. August 2026) enthält der Datensatz keine mehrjährigen Aufschlüsselungen (jährliche Aufschlüsselung ist leer). Eine vergleichende Analyse über verschiedene Marktphasen, Bullen- und Bärenmärkte oder unterschiedliche Zinszyklen hinweg ist auf Basis der vorliegenden Zahlen somit nicht möglich. Die Gesamtrendite von +70,29 % entstand ausschließlich in diesem zweimonatigen Zeitfenster. Folglich lässt sich keine Aussage über die zeitliche Stabilität oder die Beständigkeit der Strategie über mehrere Kalenderjahre hinweg treffen. Die Daten dokumentieren ein lokales Performancemuster, das ohne langfristige Testreihen nicht als stetig vorausgesetzt werden kann.
Aktuelle Periode seit 01.06.2024 im Vergleich zur Gesamthistorie
Für das spezifische Beobachtungsfenster ab dem 01. Juni 2024 weist der Datensatz 0 geschlossene Trades aus (recent_since_2024_06_01_trades = 0), und die kumulierte Prozentrendite für diesen Zeitraum ist als null definiert. Dies erklärt sich direkt aus dem Zeitraum der Gesamthistorie, die im vorliegenden Datensatz vom 12. Juni 2026 bis zum 15. August 2026 datiert ist. Da alle geschlossenen Trades im Jahr 2026 stattfanden und kein abgeschlossener Verkauf im Standardfenster ab Juni 2024 verzeichnet wurde, fehlen historische Belege für die Performancestruktur außerhalb des zweimonatigen Fensters im Sommer 2026. Für Händler und Entwickler quantitativer Trading-Bots bedeutet dies, dass keine jüngeren Vergleichsdaten aus früheren Jahren zur Verfügung stehen.
Stärken und Einschränkungen
Zu den klaren Stärken der Strategie gehört der außergewöhnlich hohe Ertrag pro Trade mit einem Mittelwert von +30,91 % sowie das Fehlen jeglicher Drawdowns im getesteten Zeitfenster. Der Gesamtertrag von +70,29 % über zwei Trades demonstriert, dass die Ausstiegslogik in der Lage war, erhebliche Kursgewinne im Instrument SPCX zu sichern. Die wesentliche Einschränkung liegt jedoch in der extrem geringen Stichprobengröße von lediglich zwei Trades über einen Zeitraum von knapp zwei Monaten. Zudem fehlen detaillierte Angaben zur exakten Haltedauer in Stunden. Eine derart geringe Datenbasis birgt das Risiko, dass die Ergebnisse auf zufälligen Marktbewegungen beruhen und sich in veränderten Marktphasen nicht reproduzieren lassen.
Analytische Schlussfolgerung von DevioLab
Aus quantitativer Sicht präsentiert die Strategie SPCXB 0 +70.29% 1TRAD-SZB6 für SPCX auf dem 15-Minuten-Chart ein historisch perfektes, aber statistisch eng begrenztes Profil. Ein Ertrag von +70,29 % bei einer Trefferquote von 100 % und 0 % Drawdown macht das Modell zu einem interessanten Kandidaten für theoretische Untersuchungen und die Konzeption von Handelsalgorithmen. Bevor diese Logik jedoch als Steuerungskern in Live-Trading-Bots oder autonomen Trading-Agenten eingesetzt wird, muss die Datenbasis drastisch erweitert werden. Die aktuellen Parameter reflektieren ein extrem kurzes Testfenster aus dem Jahr 2026, dessen Ergebnisse ohne ausgedehnte Out-of-Sample-Tests nicht verallgemeinert werden können.
Datenumfang und Methodik
Sämtliche in diesem Bericht verarbeiteten Kennzahlen basieren ausschließlich auf den bereitgestellten Backtest-Statistiken der Strategie SPCXB 0 +70.29% 1TRAD-SZB6 für das Handelspaar SPCX (Space Exploration Technologies Corp.) auf 15-Minuten-Basis. Der Datenzeitraum erstreckt sich vom 12. Juni 2026 bis zum 15. August 2026 (0,18 Jahre) und umfasst genau 2 geschlossene Trades. Es wurden keine externen Daten, Gebührenmodelle, Slippage-Annahmen oder nicht dokumentierte Indikatoren hinzugefügt. Bei den berechneten Prozentwerten handelt es sich um historische, simulierte Einzelergebnisse abgeschlossener Positionen. Sie stellen keine Anlageberatung dar und bieten keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen im realen Handel.