COHRBUSDT
Aktieninstrument · Ausführung über BinanceQuantitative Analyse: Die COHR · Coherent Corp. Handelsstrategie im 15-Minuten-Intervall mit 95,12 % Trefferquote
Diese quantitative Untersuchung analysiert eine hochgradig selektive algorithmische Handelsstrategie für Coherent Corp. (COHR) auf Basis von 15-Minuten-Daten über einen historischen Testzeitraum von 5,03 Jahren zwischen dem 10. August 2021 und dem 19. August 2026. Das System weist bei insgesamt 41 abgeschlossenen Transaktionen eine Trefferquote von 95,12 % auf, kombiniert mit einem Profit Factor von 6,88 und einem maximalen Drawdown von nur 4,87 %. Der kumulierte historische Ertrag beläuft sich auf +37.032,65 %, was zu einem DevioLab-Score von 91,36 und dem ersten Rang für diese Aktie führt. Die Ergebnisse zeigen ein extrem asymmetrisches Chance-Risiko-Profil, das sich durch lange Inaktivitätsphasen und seltene, aber hochprofitable Markteintritte auszeichnet. Die Analyse beleuchtet das Zusammenspiel zwischen hoher Selektivität, kontrollierter Verlustbegrenzung und den verbleibenden Datenbeschränkungen hinsichtlich der jüngsten Handelsaktivität.
Analyse vom 21.08.2026. Die Strategiedaten werden separat aktualisiert.Vollständige Analyse lesen
Strategieprofil
Die untersuchte Quant-Strategie wurde als Entscheidungslogik für automatisierte Handelsbots und Trading-Agenten auf dem Aktienmarkt entwickelt und konzentriert sich auf den Titel COHR (Coherent Corp.). Die Auswertung beruht auf einem Kursintervall von 15 Minuten und erstreckt sich über einen zusammenhängenden Beobachtungszeitraum von 5,03 Jahren vom 10. August 2021 bis zum 19. August 2026. Mit einem DevioLab-Score von 91,36 nimmt das System den ersten Platz unter den für diese Aktie bewerteten Strategien ein und ist als Kernstrategie klassifiziert. Über den gesamten Zeitraum hinweg wurden lediglich 41 Trades abgeschlossen, was den ausgeprägt fokussierten Charakter des Regelwerks unterstreicht. Statt kontinuierlich im Markt vertreten zu sein, wartet der Algorithmus auf seltene Konstellationen im 15-Minuten-Chart. Die Ergebnisse spiegeln die reine mathematische Performance geschlossener Positionen wider und dienen als Vorlage für die Programmierung von Trading-Robotern, ohne dass direkte Ausführungskosten, Slippage oder reale Börsengebühren in der Datengrundlage verrechnet wurden.
Handelsrhythmus und Positionsdauer
Mit durchschnittlich 8,16 Trades pro Jahr weist die Strategie eine außergewöhnlich niedrige Frequenz für ein 15-Minuten-Zeitfenster auf. Hochfrequente Signale werden systematisch herausgefiltert, sodass nur wenige Handelsgelegenheiten die Eintrittskriterien erfüllen. Zwischen zwei Exits vergehen im Schnitt mehrere Wochen oder Monate. Detaillierte Kennzahlen zur exakten Haltedauer in Stunden oder Tagen sind in den Rohdaten nicht ausgewiesen. Die Kombination aus einem feinen 15-Minuten-Betrachtungsraster und lediglich 41 Transaktionen in fünf Jahren lässt jedoch darauf schließen, dass der Algorithmus präzise Ausstiegszeitpunkte sucht, ohne in Overtrading zu verfallen. Der Handelsrhythmus erfordert von automatisierten Handelssystemen und deren Anwendern hohe Geduld, da lange Phasen ohne aktive Positionen die Regel sind.
Qualität der historischen Ergebnisse
Von den 41 ausgeführten Trades schlossen 39 im Gewinn und lediglich 2 im Verlust, was einer Trefferquote von 95,12 % entspricht. Der Profit Factor liegt bei hervorragenden 6,88. Der durchschnittliche Ertrag pro Trade beträgt +16,63 %, während der Medianwert bei +12,52 % liegt. Der stärkste Einzelgewinn erzielte +58,65 %. Die drei größten Gewinntrades zeichnen für 24,88 % des gesamten Bruttogewinns verantwortlich. Dieser Wert belegt, dass der Gesamterfolg nicht auf einem einzelnen extremen Glückstreffer beruht, sondern breit über die 39 Gewinntrades verteilt ist. Die Differenz zwischen dem Mittelwert (+16,63 %) und dem Median (+12,52 %) verdeutlicht zudem, dass positiv abweichende Ausreißer den Gesamtertrag zwar anheben, das System aber auch im Median solide zweistellige Erträge pro Trade generiert.
Risiko, Drawdown und Verlustverhalten
Das Risikoprofil wird von einem historischen maximalen Drawdown von 4,87 % geprägt. Dieser Wert ist bemerkenswert gering im Verhältnis zum kumulierten Ertrag von +37.032,65 %. Der schlechteste Einzeltrade der Gesamthistorie schloss mit einem Verlust von -4,87 %, was exakt dem maximalen Drawdown entspricht. Die längste Verlustserie umfasste lediglich 1 Trade, während die längste Gewinnserie bei 23 aufeinanderfolgenden siegreichen Trades lag. Die synchrone Höhe des maximalen Einzelverlusts und des maximalen Drawdowns zeigt, dass Verluste historisch sofort abgefangen wurden und keine anhaltenden Verlustserien stattfanden. Aus statistischer Sicht bietet dieses Verhalten eine hohe Stabilität, setzt jedoch voraus, dass die strikte Risikokontrolle auch unter veränderten Marktbedingungen greift.
Zeitliche Entwicklung und jährliche Stabilität
Der Beobachtungszeitraum deckt mehr als fünf Jahre Markthistorie ab. In der vorliegenden Datenbasis sind keine aufgeschlüsselten Jahreswerte (yearly_breakdown) enthalten, weshalb eine detaillierte Gegenüberstellung einzelner Kalenderjahre nicht möglich ist. Über den gesamten Fünfjahreszeitraum ergibt sich jedoch eine gleichmäßige Verteilung der rechnerischen Ausfrequenz von rund 8 Trades pro Jahr. Die Konstanz des Gesamtmodells lässt sich vor allem an der extremen Gewinnserie von 23 Trades ablesen, die einen längeren Zeitraum marktübergreifender Profitabilität abdecken muss. Das Fehlen jahresspezifischer Datensätze schränkt die Analyse der zeitlichen Schwankungsbreite ein, ändert jedoch nichts an der langfristig hohen mathematischen Effizienz der aggregierten Handlungslogik.
Jüngster Zeitraum seit 01.06.2024 im Vergleich zur Gesamthistorie
Im Zeitraum vom 1. Juni 2024 bis zum Ende des Datensatzes im August 2026 verzeichnet die Strategie exakt 0 geschlossene Trades. Infolgedessen existieren für dieses Zeitfenster keine kumulierten Prozentwerte oder kurzfristigen Performancedaten. Diese Inaktivität steht in vollkommenem Einklang mit der extrem niedrigen Handelsfrequenz von 8,16 Trades pro Jahr. Ein Ausbleiben von Signalgenerierungen über mehrere Monate stellt bei dieser Selektivität kein strukturelles Versagen dar, sondern ist ein typisches Merkmal des Regelwerks. Dennoch bedeutet die Abwesenheit jüngerer Trades, dass die Leistungsfähigkeit der Strategie unter den jüngsten Marktbedingungen seit Mitte 2024 nicht anhand realisierter Exits bewertet werden kann.
Stärken und Einschränkungen
Zu den zentralen Stärken der Strategie gehören die extrem hohe Trefferquote von 95,12 %, der niedrige maximale Drawdown von 4,87 % und der Profit Factor von 6,88. Die moderate Profitkonzentration, bei der die Top-3-Trades knapp 24,88 % des Bruttogewinns ausmachen, deutet auf eine belastbare Ertragsstruktur hin. Auf der Seite der Einschränkungen steht die geringe Stichprobengröße von lediglich 41 Trades in 5 Jahren. Zudem erschweren das Fehlen von geschlossenen Trades seit Juni 2024 sowie das Fehlen von detaillierten Angaben zur Haltedauer und den jährlichen Teilperioden die vollständige Validierung. Ein automatisierter Trading-Agent, der auf dieser Logik basiert, muss lange Dürreperioden ohne Signale verarbeiten können.
DevioLab Analytische Schlussfolgerung
Mit einem DevioLab-Score von 91.36 und dem ersten Rang für Coherent Corp. (COHR) stellt diese Handelsstrategie ein außergewöhnliches Beispiel für extrem selektives Quant-Trading dar. Die Kombination aus hoher Profitabilität und minimalem historischen Drawdown macht die Entscheidungslogik zu einem hochinteressanten Kandidaten für den Einsatz in automatisierten Trading-Bots. Investoren und Entwickler müssen jedoch berücksichtigen, dass die historische Performance auf einer überschaubaren Anzahl von 41 Trades beruht. Die Strategie erzielt ihre Ergebnisse nicht durch ständige Marktpräsenz, sondern durch das Warten auf seltene Risikokonstellationen. Vergangene Testergebnisse bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse im Live-Handel.
Datenumfang und Methodik
Die Auswertungen dieser Analyse basieren ausschließlich auf den bereitgestellten historischen Simulationsdaten für das Asset COHR im 15-Minuten-Intervall zwischen dem 10. August 2021 und dem 19. August 2026. Sämtliche Prozentangaben beziehen sich auf das ungewichtete Schließen von Handelspositionen ohne Berücksichtigung von Hebelwirkung, Reinvestitionslogiken, Orderbuch-Slippage oder variablen Börsenspesen. Das Startdatum markiert den Beginn der Datenerfassung der Strategie und nicht den Börsengang des Unternehmens. Diese quantiative Untersuchung dient ausschließlich Informations- und Forschungszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Handlungsaufforderung dar.