CARR · Carrier Global Corp.
Stock Universe · globaler AktienmarktQuantitative Analyse der CARR-Handelsstrategie: Überlegene Trefferquote und strukturelle Stabilität im mittelfristigen Aktien-Trading
Eine umfassende statistische Untersuchung der quantitativen Handelsstrategie für die CARR-Aktie zeigt eine beeindruckende historische Wertentwicklung mit einer kumulierten Rendite von 3288.19 Prozent über einen Zeitraum von 6.4 Jahren. Bei einer Gesamtzahl von 109 abgeschlossenen Trades erzielt das System eine Gewinnquote von 77.06 Prozent und einen Profit-Faktor von 3.75. Die Analyse offenbart eine außergewöhnliche Risikokontrolle mit einem maximalen Drawdown von nur 10.95 Prozent. Trotz der Verwendung von 15-Minuten-Kerzen handelt es sich statistisch um eine Selektionsstrategie mit mittlerer Haltedauer, die sich hervorragend als Entscheidungslogik für automatisierte Trading-Bots und intelligente Trading-Agenten eignet.
Analyse vom 26.09.2026. Die Strategiedaten werden separat aktualisiert.Vollständige Analyse lesen
Strategieprofil
Die quantitative Handelsstrategie für das Wertpapier CARR nimmt in der Datenbank von DevioLab eine Sonderstellung ein. Mit einem DevioLab-Score von 84.59 belegt sie Rang 1 unter allen evaluierten Systemen für diesen spezifischen Titel auf dem Aktienmarkt. Der untersuchte Datensatz erstreckt sich über einen Zeitraum von 6.4 Jahren, beginnend am 04. Mai 2020 bis zum 26. September 2026. In diesem Zeitfenster schloss die Strategie exakt 109 Trades ab. Die kumulierte Gesamtrendite von 3288.19 Prozent entspricht einer hochgerechneten Jahresspreizung von 215.19 Prozent. Diese Performancedaten machen die Logik zu einem erstklassigen Kandidaten für den Einsatz in automatisierten Trading-Robots und Handelsagenten, die auf regelbasierte Genauigkeit angewiesen sind. Der Kern des Erfolgs liegt nicht in extremen Einzelsiegen, sondern in einer stetigen, hochgradig asymmetrischen Verteilung von Gewinnen und Verlusten.
Handelsrhythmus und Positionshaltedauer
Obwohl die Strategie auf einem 15-Minuten-Chart (15m-Intervall) operiert, deuten die Ausführungs- und Haltedaten eindeutig darauf hin, dass es sich keineswegs um ein Scalping-System handelt. Die durchschnittliche Haltedauer einer Position beträgt 307.21 Stunden, was etwa 12.8 Tagen entspricht, während der Median der Haltedauer bei 216.25 Stunden (rund 9 Tagen) liegt. Die Handelsfrequenz ist ausgeprägt selektiv: Im Schnitt werden nur 17.04 Trades pro Jahr ausgeführt, was 1.63 Positionen pro aktivem Monat entspricht. Zwischen den einzelnen Positionsverkäufen verstreichen durchschnittlich 21.60 Tage (Median: 16.99 Tage). Das 15-Minuten-Intervall dient somit nicht der Generierung hoher Signalmengen, sondern dem präzisen Timing beim Einstieg und Ausstieg innerhalb eines übergeordneten Swing- oder Positionstrading-Ansatzes. Für automatisierte Handelsagenten bedeutet diese Struktur eine sehr geringe Signalbelastung und ein ruhiges Ausführungsprofil.
Qualität der historischen Ergebnisse
Die Ertragsstruktur der CARR-Strategie zeichnet sich durch ein exzellentes Verhältnis zwischen Trefferquote und Auszahlungsprofil aus. Von den 109 historischen Trades wurden 84 als Gewinner (77.06 Prozent) und 25 als Verlierer abgeschlossen. Der Profit-Faktor von 3.75 unterstreicht die Effizienz der Signalgebung. Der durchschnittliche Ertrag pro Trade liegt bei plus 3.64 Prozent, was sehr nah am Median von plus 3.48 Prozent liegt. Diese geringe Abweichung zwischen Mittelwert und Median belegt, dass die Gesamtrendite nicht durch wenige extrem verzerrte Einzelergebnisse getrieben wird, sondern auf einer breiten Basis profitabler Trades ruht. Der beste historische Einzeltrade brachte einen Gewinn von 26.89 Prozent, während der größte Verlust auf minus 8.37 Prozent begrenzt war. Ein besonders bemerkenswertes Kennzeichen ist die Konzentration der Gewinne: Die drei größten Gewinntrades machen zusammen lediglich 14.73 Prozent des gesamten Bruttogewinns aus. Das Gesamtergebnis ist somit robust verteilt und frei von einer gefährlichen Abhängigkeit von Ausreißern.
Risiko, Drawdown und Verlustverhalten
Auf der Risikoseite zeigt das System ein bemerkenswert diszipliniertes Verhalten. Der maximale historische Drawdown beläuft sich über den gesamten Testzeitraum von 6.4 Jahren auf lediglich 10.95 Prozent. Dieser moderat gehaltene Kapitalrückgang steht in einem sehr günstigen Verhältnis zur erzielten Gesamtrendite. Die stochastische Verteilung der Verluste bestätigt das geringe Klumpenrisiko: Die längste Serie aufeinanderfolgender Verlusttrades lag bei lediglich 3 Trades, während die längste Gewinnserie 11 erfolgreiche Trades in Folge umfasste. Da der schlechteste Einzeltrade bei minus 8.37 Prozent gekappt wurde, wird deutlich, dass das System schwere Kapitalverluste effektiv verhindert. Die Kombination aus einer hohen Gewinnquote von 77.06 Prozent und eng begrenzten Verlustserien schützt die Kapitalbasis effizient vor tiefen Drawdown-Phasen, was für den Betrieb eines autonomen Trading-Bots von essenzieller Bedeutung ist.
Verhalten im Zeitverlauf und jährliche Stabilität
Die Betrachtung der einzelnen Kalenderjahre zeigt eine außergewöhnlich gleichmäßige Wertentwicklung über verschiedene Marktphasen hinweg. Die Strategie verzeichnete in jedem einzelnen ausgewerteten Jahr positive Gesamterträge. Im Jahr 2020 wurden bei 14 Trades und einer Gewinnquote von 92.86 Prozent insgesamt 85.84 Prozent Rendite erzielt. 2021 schlossen 17 Trades mit plus 71.12 Prozent (82.35 Prozent Gewinnquote). Selbst im anspruchsvollen Aktienjahr 2022 generierte das System bei 16 Trades eine positive Rendite von 37.16 Prozent (Gewinnquote 68.75 Prozent). In den Folgejahren setzte sich dieser Trend fort: 2023 erbrachte plus 56.67 Prozent (20 Trades, 75.00 Prozent Win-Rate), 2024 summierten sich 11 Trades auf plus 36.87 Prozent (81.82 Prozent Win-Rate), 2025 wurden plus 53.14 Prozent (16 Trades, 68.75 Prozent Win-Rate) erzielt und im Teiljahr 2026 stehen plus 55.95 Prozent bei 15 Trades zu Buche (73.33 Prozent Win-Rate). Es gibt im gesamten Datenbestand kein einziges Verlustjahr, was auf eine hohe Anpassungsfähigkeit der Signalordnung hinweist.
Jüngster Zeitraum seit 01.06.2024 im Vergleich zur Gesamthistorie
Für eine valide Bewertung der aktuellen Leistungsfähigkeit bietet der Zeitraum seit dem 01. Juni 2024 ein wichtiges Erprobungsfenster. In dieser jüngeren Phase wurden insgesamt 38 Trades abgeschlossen, die eine kumulierte Rendite von plus 124.96 Prozent erwirtschafteten. Damit entfällt ein signifikanter Teil der Gesamtttrades auf die jüngste Vergangenheit, was belegt, dass die Frequenz und die mathematische Kante der Strategie in den aktuellen Marktstrukturen unverändert intakt sind. Die relative Ertragsstärke der letzten Jahre bestätigt, dass das System nicht auf veralteten historischen Marktgegebenheiten basiert, sondern seine statistische Überlegenheit im CARR-Handel kontinuierlich fortschreibt.
Stärken und Einschränkungen
Zu den klaren Stärken dieser Strategie gehören die konstant hohe Trefferquote von über 77 Prozent, der sehr niedrige maximale Drawdown von 10.95 Prozent sowie die breite Verteilung der Erträge ohne Abhängigkeit von einzelnen Glückstreffern (Top-3-Gewinneranteil bei nur 14.73 Prozent). Zudem zeigt das System eine beeindruckende jährliche Stabilität über den gesamten Testzeitraum. Als Einschränkung muss jedoch die geringe Handelsfrequenz genannt werden: Mit durchschnittlich 1.63 Trades pro Monat erfordert das System erhebliche Geduld vom Anwender. Anleger oder automatisierte Systeme müssen längere inaktive Phasen akzeptieren können. Zudem basieren alle Kennzahlen auf historischen Simulationen geschlossener Trades; reale Handelskosten, Slippage oder geänderte Liquiditätsbedingungen sind in diesen rein statistischen Kennzahlen nicht abgebildet.
Analytisches Fazit von DevioLab
Das Gesamtergebnis der quantitativen Analyse weist die CARR-Strategie als ein mathematisch hochgradig stabiles Handelsmodell aus. Der DevioLab-Score von 84.59 und Rang 1 für das Wertpapier CARR spiegeln das exzellente Profil aus hohem Profit-Faktor (3.75) und überschaubarem Drawdown-Risiko wider. Das System eignet sich hervorragend als Entscheidungslogik für automatisierte Handelsagenten und Trading-Roboter, die darauf ausgelegt sind, mittelfristige Marktbewegungen mit hoher Präzision abzugreifen. Es unterscheidet sich wohltuend von hochfrequenten oder überoptimierten Systemen durch seine ruhige Ausführung und seine historisch verifizierte Resistenz gegenüber Marktphasenwechseln.
Datenumfang und Methodik
Die dieser Analyse zugrunde liegenden Daten umfassen genau 109 vollendete Trades der CARR-Aktie auf Basis von 15-Minuten-Intervallen im Zeitraum vom 04. Mai 2020 bis zum 26. September 2026. Alle Prozentangaben beziehen sich auf die rechnerischen Ergebnisse geschlossener Positionen in der historischen Simulation. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Kursentwicklungen dar und sind nicht als direkte Anlageberatung zu verstehen. Die Ergebnisse dienen ausschließlich der objektiven Performancemessung und der strukturellen Untersuchung quantitativer Handelslogiken.