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Kryptomarkt · BinanceFIL · FIL Quantitative Strategieanalyse: 78,42 % Trefferquote und breite Gewinnverteilung im 15-Minuten-Zeitfenster
Die quantitative Handlungslogik FIL 215000 +11530.79% 1TRAD-SGB7 auf dem Kryptowert FIL weist über einen historischen Testzeitraum von 5,82 Jahren (15.10.2020 bis 11.08.2026) eine kumulierte Gesamtrendite von 11530,80 % und einen geschätzten annualisierten Ertrag von 223,93 % auf. Bei insgesamt 190 abgeschlossenen Positionen verzeichnet das Modell eine bemerkenswert hohe Gewinnquote von 78,42 % (149 Gewinntrades gegenüber 41 Verlusttrades). Der historische Profit-Faktor fällt mit 1,67 jedoch moderater aus als die hohe Trefferquote vermuten ließe. Dies erklärt sich durch die strukturelle Asymmetrie zwischen dem besten Einzelgewinn von 33,95 % und dem schwersten Einzelverlust von -27,48 %, gekoppelt mit einem höheren Median-Gewinn (3,73 %) im Vergleich zum arithmetischen Mittelwert aller Trades (2,99 %). Eine Kernstärke des Handelssystems liegt in der hervorragenden Streuung der Erträge: Die drei größten Gewinntrades zeichnen für lediglich 8,91 % des gesamten Bruttogewinns verantwortlich, was eine ausgeprägte Abhängigkeit von extremen Ausreißern ausschließt. Gleichzeitig offenbart die Auswertung eine Inaktivität in der jüngsten Periode seit dem 01.06.2024 mit null geschlossenen Trades. Mit einem DevioLab-Score von 52,50 rangiert das System auf Platz 3 unter den analysierten Strategien für FIL. Dieser Bericht analysiert die Wechselwirkungen zwischen Signal-Frequenz, Gewinnkonzentration, Drawdown-Profil und zeitlicher Ertragsstruktur auf Basis der vorliegenden Backtest-Daten.
Analyse vom 13.08.2026. Die Strategiedaten werden separat aktualisiert.Vollständige Analyse lesen
1. Strategieprofil
Das Handelssystem FIL 215000 +11530.79% 1TRAD-SGB7 beruht auf der Auswertung von 15-Minuten-Kerzen im Kryptowährungssegment für den Wert FIL. Über den Gesamterfassungszeitraum von 5,82 Jahren, der am 15.10.2020 beginnt und am 11.08.2026 endet, hat die Strategie 190 geschlossene Transaktionen generiert. Das Gesamtergebnis beläuft sich auf einen kumulierten Gewinn von 11530,80 %, was einer hochgerechneten jährlichen Performance von 223,93 % entspricht. Auf der Bewertungsskala von DevioLab erreicht die Strategie eine Punktezahl von 52,50 und belegt damit Rang 3 in der anlagenspezifischen Rangliste für den Ticker FIL. Das primäre Charakteristikum dieses Modells ist das ausgeprägte Übergewicht erfolgreicher Trades: 149 der 190 Abschlüsse endeten im positiven Bereich, was einer Gewinnquote von 78,42 % entspricht. Dem stehen 41 Verlusttrades gegenüber. Trotz dieser hohen Trefferquote liegt der Profit-Faktor bei 1,67. Diese Kennzahl verdeutlicht, dass das Verhältnis zwischen kumulierten Bruttogewinnen und Bruttoverlusten durch die durchschnittliche Verlusthöhe belastet wird. Das Strategieprofil verbindet somit eine hohe Signalpräzision mit einer Verluststruktur, die bei negativen Trades einen signifikanten Teil der zuvor generierten Gewinne absorbiert.
2. Handelsrhythmus und Positionsdauer
Mit durchschnittlich 32,63 abgeschlossenen Trades pro Jahr weist das Handelssystem eine moderate Aktivitätsrate auf. Obwohl das Signalraster auf einem kurzen 15-Minuten-Zeitfenster basiert, agiert das Modell nicht im Hochfrequenzbereich, sondern wählt Einstiege selektiv aus. Aus der jährlichen Trade-Frequenz lässt sich ableiten, dass zwischen zwei Positionsabschlüssen im Schnitt mehrere Tage liegen, wenngleich spezifische Daten zur exakten Haltedauer in Stunden oder Tagen in der Datengrundlage nicht separat ausgewiesen sind. Ein Ausführungsrhythmus von rund 2,7 Trades pro Monat deutet darauf hin, dass Marktsignale im 15-Minuten-Chart über streng gefilterte Bedingungen laufen müssen, bevor eine Position eröffnet oder geschlossen wird. Diese selektive Ausrichtung führt dazu, dass das System lange Phasen des Wartens aufweist. Der Verzicht auf eine hohe Handelsfrequenz reduziert die Gesamtzahl der Markteintritte auf 190 Ereignisse im Verlauf von fast sechs Jahren. Das Modell versucht folglich nicht, jede kleine Schwankung des FIL-Kurses zu nutzen, sondern beschränkt sich auf statistisch prägnante Muster, was die hohe Trefferquote bei vergleichsweise geringer Trade-Anzahl erklärt.
3. Qualität der historischen Ergebnisse
Die Ertragsqualität einer quantitativen Strategie lässt sich nicht allein an der Gesamtrendite oder der Trefferquote ablesen, sondern erfordert einen Blick auf die Verteilung der Einzelergebnisse. Der durchschnittliche Gewinn über alle 190 Trades hinweg beträgt 2,99 %, während der Median bei 3,73 % liegt. Dass der Median höher ist als der Arithmetische Mittelwert, deutet darauf hin, dass ein Großteil der profitablen Trades überdurchschnittlich solide Erträge erzielte, während einige wenige tiefe Verluste den Gesamtdurchschnitt nach unten ziehen. Der beste Einzeltrade erzielte einen Wert zuwachs von 33,95 %, wohingegen der schlechteste Trade einen Verlust von -27,48 % verzeichnete. Ein herausragendes Qualitätsmerkmal der Strategie ist der Anteil der drei größten Gewinner am gesamten Bruttogewinn, der bei lediglich 8,91 % liegt. Dies belegt, dass die Gesamtrendite von 11530,80 % nicht auf zwei oder drei extremen Glückstreffern basiert, sondern auf der stetigen Akkumulation moderater Gewinne über 149 erfolgreiche Trades hinweg. Diese breite Verteilungsbasis verleiht den historischen Ergebnissen eine hohe strukturelle Substanz, wenngleich die maximale Verlustgröße von -27,48 % das Payoff-Verhältnis pro Einzeltrade belastet.
4. Risiko, Maximum Drawdown und Verlustverhalten
Das Risikoprofil der Strategie zeigt eine deutliche Entkopplung zwischen der Verlustfrequenz und der Verlusttiefe. Der maximale historische Drawdown beläuft sich auf 28,23 %. Dieser Wert beschreibt den stärksten kumulierten Wertverlust vom Spitzen- zum Tiefstand des Eigenkapitals im Backtest-Zeitraum. Die längste Verlustserie umfasst lediglich 3 Trades in Folge, was im Kontrast zur längsten Gewinnserie von 14 erfolgreichen Trades steht. Das System leidet somit selten unter anhaltenden Verlustserien. Allerdings verdeutlicht der Vergleich zwischen der maximalen Verlustserie (3 Trades) und dem Maximum Drawdown (28,23 %), dass die einzelnen Verlusttrades eine erhebliche ökonomische Schwere besitzen können. Da der schlechteste Einzeltrade allein bei -27,48 % lag, kann bereits ein einzelnes Fehl-Signal oder eine kleine Serie von zwei bis drei negativen Ausgängen einen substanziellen Kapitalrückgang auslösen. Das Hauptrisiko der Strategie liegt daher nicht in einem Kollaps der Trefferquote oder in lang andauernden Verlustphasen, sondern in der punktuellen Härte einzelner Verlusttrades, die den Ertrag mehrerer vorangegangener Gewinntrades zehren können.
5. Entwicklung im Zeitverlauf und jährliche Stabilität
Über den gesamten Zeitraum von 5,82 Jahren lieferte die Strategie eine beeindruckende Gesamtrendite, jedoch lassen die vorliegenden Daten keine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Kalenderjahre zu, da die jährliche Aufschlüsselung in den Quelldaten nicht einzeln ausgewiesen ist. Die mathematische Synthese aus 190 Trades und 32,63 Trades pro Jahr zeigt jedoch eine gleichmäßige Verteilung der Handelsgelegenheiten über die Multi-Jahr-Historie. Bei einem Gesamtgewinn von 11530,80 % und einer Trefferquote von 78,42 % über die gesamte Laufzeit deutet das Modell auf eine anhaltende Wirksamkeit des angewendeten Regelwerks in verschiedenen Marktphasen hin. Da Krypto-Märkte zwischen 2020 und 2026 ausgeprägte Bullen- und Bärenmärkte durchliefen, lässt die Kombination aus einem Profit-Faktor von 1,67 und einer Gewinsserie von bis zu 14 Trades darauf schließen, dass das System in der Lage war, in nennenswertem Umfang von Kurstrends zu profitieren. Dennoch bleibt mangels detaillierter Jahresdaten offen, in welchen spezifischen Jahren der Hauptteil des Ertrags erwirtschaftet wurde und ob Phasen erhöhter Marktvolatilität die Performance begünstigten oder hemmten.
6. Jüngste Periode seit 01.06.2024 im Vergleich zur Gesamthistorie
Eine kritische Beobachtung in der statistischen Auswertung betrifft den Zeitraum seit dem 01.06.2024. In dieser jüngsten Evidenzphase verzeichnet die Strategie exakt 0 geschlossene Trades (recent_since_2024_06_01_trades = 0). Folglich existieren für diesen Abschnitt keine Summenwerte oder aktualisierten Trefferquoten. Dieser Stillstand in der Handelsaktivität führt zu einer signifikanten Abschwächung der aktuellen Nachweisbarkeit. Die Ursache für das Ausbleiben von Signalabschlüssen seit Juni 2024 kann rein statistisch nicht abschließend geklärt werden; es lässt sich jedoch festhalten, dass die Marktbedingungen von FIL in diesem Zeitraum keine Auslöser für das spezifische Regelwerk des Systems boten. Während die Gesamthistorie über 5,82 Jahre eine starke Performance aufweist, fehlt dem Modell in der jüngeren Vergangenheit der praktische Nachweis der Anwendbarkeit. Für die Bewertung bedeutet dies, dass die Strategie zwar auf einem umfangreichen historischen Fundament steht, die aktuelle Marktkompatibilität seit Mitte 2024 jedoch aufgrund mangelnder Signalgenerierung nicht empirisch bestätigt werden kann.
7. Stärken und Limitierungen
Zu den zentralen Stärken des Handelssystems zählt die hohe Trefferquote von 78,42 %, gekoppelt mit einer langen maximalen Gewinnserie von 14 Trades und einer sehr kurzen Verlustserie von maximal 3 Trades. Ein herausragender Vorteil ist die exzellente Ertragsdiversifikation: Dass die drei besten Trades nur 8,91 % des Bruttogewinns ausmachen, belegt eine außerordentlich breite und robuste Basis der Renditeerzeugung. Demgegenüber stehen deutliche Limitierungen. Der Profit-Faktor von 1,67 ist gemessen an der hohen Trefferquote vergleichsweise niedrig, was auf eine ungünstige Asymmetrie im Verlustfall hinweist. Der schlechteste Einzeltrade (-27,48 %) nähert sich in seiner Dimension dem maximalen Gesamt-Drawdown von 28,23 % an, was auf ein ausgeprägtes Einzeltrauma-Risiko hindeutet. Zudem stellt die Inaktivität seit dem 01.06.2024 mit null Trades eine wesentliche Einschränkung dar, da die Performance der vergangenen Jahre nicht nahtlos in die jüngste Gegenwart übergeht. Schließlich schränkt das Fehlen detaillierter Auswertungen zu Haltedauern und Jahresergebnissen die Granularität der Risikoanalyse ein.
8. DevioLab Analytisches Fazit
Das Handelssystem FIL 215000 +11530.79% 1TRAD-SGB7 repräsentiert eine hochpräzise, aber asymmetrisch risikobehaftete Handlungslogik auf dem 15-Minuten-Chart des Werts FIL. Mit einem DevioLab-Score von 52,50 und Rang 3 für den Ticker FIL ordnet sich die Strategie im soliden Mittelfeld der analysierten Quant-Modelle ein. Die Stärke des Systems liegt in seiner Fähigkeit, mit 149 Gewinntrades bei 190 Versuchen eine herausragende Verlässlichkeit bei der Signalgenerierung zu zeigen, ohne dabei von einzelnen Extremgewinnern abhängig zu sein. Die Schattenseite liegt in der Verwaltung von Verlustpositionen: Wenn das System verliert, fällt der Rückschlag mit bis zu -27,48 % vergleichsweise schwer aus, was den Profit-Faktor auf 1,67 begrenzt. Investorinnen und Investoren, die quantitative Modelle analysieren, müssen zwischen der hohen Gewinnfrequenz und dem potenziell schmerzhaften Impact einzelner Fehlschläge abwägen. Die Inaktivität seit Juni 2024 unterstreicht zudem, dass historische Backtest-Erfolge stets im Kontext der aktuellen Marktaktivität und Regimeschwankungen interpretiert werden müssen.
9. Datenumfang und Methodik
Sämtliche in dieser Analyse angeführten Kennzahlen entstammen einer simulierten historischen Backtest-Auswertung der Strategie FIL 215000 +11530.79% 1TRAD-SGB7 für das Handelspaar FIL im Zeitraum vom 15.10.2020 bis zum 11.08.2026. Die Berechnung basiert auf geschlossenen Positionen auf Basis von 15-Minuten-Intervallen. Alle Prozentwerte beziehen sich auf die historische Simulation ohne Berücksichtigung von realen Ausführungskosten, Slippage, Finanzierungskosten oder individuellen Gebührenstrukturen einer Kryptobörse. Die Angaben stellen keine Garantien für zukünftige Wertentwicklungen dar und sind nicht als Anlageberatung oder Aufforderung zum Handel zu verstehen. Der Erfassungszeitraum beschreibt ausschließlich die Datenbasis des Testmodells und stellt nicht das Erstellungs- oder Erstnotierungsdatum des zugrundeliegenden Vermögenswerts dar.