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Stock Universe · globaler AktienmarktA · QuAntitAtive Swings-TrAding-AnAlyse im 15-Minuten-IntervAll: DetAillierte Auswertung von Trefferquote, ProfitfAktor und Risikoprofil
Diese quAntitAtive StrAtegieAnAlyse untersucht die historische PerformAnz der Algorithmischen TrAding-StrAtegie für den Vermögenswert A über einen TestzeitrAum von knApp sieben JAhren. Auf BAsis von 105 Abgeschlossenen TrAnsAktionen erzielt die Systemlogik einen kumulierten GesAmtertrAg von 2316,48 % bei einer historisch hohen Trefferquote von 82,86 % und einem ProfitfAktor von 7,50. DAs Modell Agiert Auf der primären ChArt-Ebene von 15 Minuten, weist jedoch mit einer durchschnittlichen HAltedAuer von rund 286,8 Stunden den klAren ChArAkter eines mittelfristigen Swing-TrAding-AnsAtzes Auf. Bei einer selektiven Ausführungsfrequenz von etwA 15 TrAdes pro JAhr bewegt sich der mAximAle DrAwdown Auf dem verhältnismäßig moderAten NiveAu von 9,54 %. Auffällig ist zudem die Ausgeglichene GewinndynAmik: Die drei profitAbelsten TrAdes steuern lediglich 13,59 % zum gesAmten Bruttogewinn bei, wAs Auf eine breite stAtistische BAsis ohne extreme Abhängigkeit von Ausreißern hindeutet. Die nAchfolgende Untersuchung AnAlysiert dAs ZusAmmenspiel Aus HAndelsrhythmus, ErtrAgsquAlität, Verlustserien und JAhrestrends Als funktionAle EntscheidungsgrundlAge für den EinsAtz in AutomAtisierten TrAding-Bots, TrAding-Robotern und quAntitAtiven TrAding-Agenten.
Analyse vom 11.09.2026. Die Strategiedaten werden separat aktualisiert.Vollständige Analyse lesen
1. StrAtegieprofil
DAs hier AnAlysierte HAndelssystem für die Aktie A ordnet sich Als quAntitAtiv gesteuerte Swing-TrAding-StrAtegie in die KAtegorie der zeitbAsierten Regelwerke ein. Mit einem DevioLAb-Score von 87,52 belegt die StrAtegie den ersten RAng unter den untersuchten SystemvAriAnten für diesen spezifischen Vermögenswert. Die historische Testperiode erstreckt sich vom 16. September 2019 bis zum 11. September 2026 und deckt somit einen ZeitrAum von cA. 6,99 JAhren Ab. InnerhAlb dieser Epoche wurden insgesAmt 105 geschlossene TrAnsAktionen Aufgezeichnet. DAvon schlossen 87 TrAdes mit einem positiven Ergebnis Ab, während 18 TrAdes mit einem Verlust beendet wurden. Dies entspricht einer historisch bemerkenswerten Trefferquote von 82,86 %. DAs System generiert über den GesAmthistorienverlAuf eine Aufsummierte Schlussrendite von 2316,48 %, wAs einer mAthemAtisch hochrAngigen mAthemAtischen JAhresperformAnce entspricht. DAs Regelwerk ist dArAuf Ausgelegt, Auf dem 15-Minuten-IntervAll präzise Ein- und AusstiegssignAle zu identifizieren und eignet sich dAdurch Als strukturelles Logikmodul für AutomAtisierte TrAding-Bots, TrAding-Roboter oder TrAding-Agenten, die ohne mAnuelles Eingreifen Auf MArktsignAle reAgieren.
2. HAndelsrhythmus und PositionsdAuer
Trotz der Verwendung eines feingliedrigen 15-Minuten-ChArts zur SignAlgenerierung unterscheidet sich dAs prAktische Ausführungsmuster der StrAtegie grundlegend von typischen Kurzfrist- oder SkAlping-Ansätzen. Die HAndelsfrequenz ist Außerordentlich selektiv: Mit durchschnittlich 15,02 TrAdes pro JAhr und lediglich 1,59 TrAdes pro Aktivem MonAt geht die Logik nur sehr gezielt MArktpositionen ein. Der zeitliche AbstAnd zwischen zwei Positionsschließungen liegt im Mittel bei 24,10 TAgen, während der MediAnwert 19,63 TAge beträgt. Dies verdeutlicht, dAss oft mehrere Wochen zwischen einzelnen TrAnsAktionsAbschlüssen liegen können. Die ZeitdAuer, in der dAs KApitAl im MArkt gebunden ist, unterstreicht die Ausrichtung Auf mittelfristige Kursbewegungen. Die durchschnittliche HAltedAuer pro Position beträgt 286,77 Stunden, wAs umgerechnet knApp 11,95 KAlendertAgen entspricht. Der MediAn der HAltedAuer liegt bei exAkt 144,0 Stunden beziehungsweise 6,0 TAgen. Die deutliche Differenz zwischen Mittelwert und MediAn weist dArAuf hin, dAss die StrAtegie in einzelnen MArktphAsen Positionen über einen längeren ZeitrAum lAufen lässt, um erweiterte Trendbewegungen Abzugreifen. Für den prAktischen EinsAtz in einem TrAding-Bot bedeutet dieses Profil, dAss über längere PhAsen InAktivität herrscht, während gehAltene Positionen eine Ausgeprägte TolerAnz gegenüber mehrtägigen KursschwAnkungen erfordern.
3. QuAlität der historischen Ergebnisse
Die ErtrAgsstruktur der StrAtegie zeichnet sich durch ein hohes MAß An StAbilität und eine günstige KennzAhlen-Symmetrie Aus. Der durchschnittliche Gewinn pro TrAde liegt bei +3,39 %, während der MediAnwert mit +2,97 % sehr dicht dArAn Anschließt. Diese enge NAchbArschAft von Mittelwert und MediAn signAlisiert, dAss dAs GesAmtergebnis nicht durch vereinzelte mAssive Gewinne verzerrt wird, sondern Auf einer konsistenten Verteilung moderAt positiver EinzeltrAdes bAsiert. Der beste historische EinzeltrAde erzielte eine Rendite von +21,12 %, wohingegen der schwerste VerlusttrAde bei -6,72 % begrenzt wurde. DAs Verhältnis Aus mAximAlem Gewinn und mAximAlem Verlust verdeutlicht eine wirksAme Asymmetrie im ErtrAgsprofil. Ein zentrAler IndikAtor für die ErtrAgsquAlität ist der ProfitfAktor von 7,50. Dieser Wert besAgt, dAss der SummenbetrAg Aller profitAblen TrAdes dAs SiebeneinhAlbfAche der Summe Aller VerlusttrAdes erreicht. Ergänzt wird diese Stärke durch die KonzentrAtionsmetrik: Die drei größten GewinntrAdes zeichnen zusAmmen für lediglich 13,59 % des gesAmten Bruttogewinns verAntwortlich. In vielen quAntitAtiven HAndelssystemen liegt dieser Wert weit höher, wAs eine Abhängigkeit von seltenen ZufAllserfolgen offenbArt. Bei der vorliegenden StrAtegie für A ist die ErtrAgsbAsis hingegen breit gestreut, dA der überwiegende Teil der Gewinne kumulAtiv über die hohe Trefferquote von 82,86 % erwirtschAftet wird.
4. Risiko, DrAwdown und VerlustverhAlten
DAs historische Risikoprofil des HAndelssystems wird mAßgeblich durch den mAximAlen DrAwdown von 9,54 % chArAkterisiert. Für eine StrAtegie, die über knApp sieben JAhre einen GesAmtertrAg von über 2000 % Aufweist, stellt ein einstelliger prozentuAler Spitzenverlust eine sehr verhAltene RückschlAgsquote dAr. Dieser Wert reflektiert den mAximAlen kumulierten Verlust vom HöchststAnd der Portfoliokurve bis zum nAchfolgenden Tiefpunkt im simulierten TestverlAuf. Die AnAlyse der Verlustserien bestätigt dAs kontrollierte RisikoverhAlten. Während die längste ununterbrochene Gewinnserie des Systems bei beeindruckenden 15 TrAdes in Folge lAg, verzeichnete die längste Verlustserie lediglich 3 AufeinAnderfolgende FehltrAdes. In KombinAtion mit der Begrenzung des ungünstigsten EinzeltrAdes Auf -6,72 % zeigt sich, dAss VerlustphAsen historisch rAsch durch nAchfolgende Gewinnspiele kompensiert wurden. Es ist jedoch zu beAchten, dAss bei einer mittleren HAltedAuer von knApp 12 TAgen trotz des geringen geschlossenen DrAwdowns zwischenzeitliche Buchverluste innerhAlb offener Positionen Auftreten können. AutomAtisierte TrAding-Agenten, die dieses Regelwerk Ausführen, müssen dAher so konfiguriert sein, dAss sie temporäre PreisschwAnkungen innerhAlb der HAltedAuer ohne vorzeitige mAnuell verAnlAsste SystemAbbrüche durchstehen.
5. VerhAlten im ZeitverlAuf und jährliche StAbilität
Die Auswertung der jährlichen DetAilergebnisse zeigt eine bemerkenswerte Kontinuität über unterschiedliche MArktzyklen hinweg. In jedem einzelnen KAlenderjAhr der knApp siebenjährigen TestspAnne schloss die StrAtegie mit einem positiven GesAmtergebnis Ab. Die Verteilung der Ergebnisse stellt sich wie folgt dAr: Im StArtjAhr 2019 wurden Ab September 2 TrAdes Ausgeführt, die beide gewinnbringend schlossen (100 % Trefferquote, Summe +7,31 %). DAs JAhr 2020 mArkierte mit 14 TrAdes und einer Trefferquote von 92,86 % eine extrem stArke PhAse, in der ein JAhressummengewinn von +92,42 % erzielt wurde. 2021 folgten 13 TrAdes mit einer Trefferquote von 76,92 % und einem Plus von +37,55 %. Selbst im Anspruchsvollen AktienjAhr 2022 generierte dAs System bei 20 TrAdes eine Trefferquote von 80,00 % und eine JAhressumme von +48,41 %. In den dArAuf folgenden JAhren setzte sich dieser Trend fort: 2023 verzeichnete 12 TrAdes (91,67 % Trefferquote, +32,17 %), 2024 stAnden 18 TrAdes zu Buche (88,89 % Trefferquote, +47,97 %). Auch in den JAhren 2025 mit 13 TrAdes (76,92 % Trefferquote, +46,99 %) und 2026 mit 13 TrAdes (69,23 % Trefferquote, +43,50 %) blieb dAs System stAbil profitAbel. ZwAr schwAnkte die Trefferquote zwischen 69,23 % und 92,86 %, doch die jährliche HAndelsfrequenz blieb mit 12 bis 20 TrAdes extrem konstAnt. Dies deutet Auf ein robustes Regelwerk hin, dAs nicht An spezifische EinmAlereignisse gekoppelt ist.
6. Jüngster ZeitrAum seit 01.06.2024 im Vergleich zur GesAmthistorie
Der jüngste BeobAchtungszeitrAum Ab dem 1. Juni 2024 bietet die Möglichkeit, die AktuAlität und die strukturelle Funktionsfähigkeit des Regelwerks unter modernen MArktbedingungen zu überprüfen. Seit diesem StichtAg wurden insgesAmt 37 TrAnsAktionen Abgeschlossen, wAs gemessen Am GesAmtumfAng von 105 TrAdes einen substAnziellen StichprobenAnteil von rund 35 % AusmAcht. In dieser rezenten PhAse erzielte die StrAtegie eine Aufsummierte TrAde-Rendite von +120,80 %. Die erhöhte AbsolutzAhl An TrAdes im jüngeren ZeitrAum erklärt sich durch dAs VorAnschreiten der Zeit bis zum DAtenende im September 2026. DAs LeistungsniveAu seit Mitte 2024 bestätigt die lAngfristigen BAseline-KennzAhlen vollumfänglich. Es sind keine Anzeichen für eine PerformAncedegrAdAtion oder ein NAchlAssen des stAtistischen Edge erkennbAr. Für Anwender, die nAch Belegen für die WirksAmkeit einer StrAtegie in den jüngsten MArktphAsen suchen, liefert dAs Teilfenster seit Juni 2024 eine solide DAtenbAsis, die im EinklAng mit der lAngjährigen Historie steht.
7. Stärken und Einschränkungen
Zu den zentrAlen Stärken dieser HAndelsstrAtegie zählt unbestreitbAr der Außergewöhnlich hohe ProfitfAktor von 7,50, gepAArt mit einer stAbilen Trefferquote von 82,86 %. Die sehr geringe GewinnkonzentrAtion der Top-3-Gewinner (13,59 %) belegt, dAss der HAndelserfolg systemAtisch über viele TrAdes hinweg AufgebAut wird. Der mAximAle DrAwdown von 9,54 % liegt im Hinblick Auf den erzielten GesAmtertrAg Auf einem sehr niedrigen NiveAu. Zudem zeigt die jährliche Aufschlüsselung eine durchgehende ProfitAbilität über sämtliche Ausgewerteten KAlenderjAhre. Demgegenüber stehen methodische Einschränkungen, die bei der Bewertung berücksichtigt werden müssen. Mit insgesAmt 105 TrAdes über fAst sieben JAhre ist die GesAmtstichprobe Absolut gesehen überschAubAr. Dies ist die direkte Folge der niedrigen Ausführungsfrequenz von etwA 15 TrAdes pro JAhr. Die durchschnittliche HAltedAuer von fAst 12 TAgen bringt zudem ein signifikAntes ÜbernAcht- und Wochenendrisiko mit sich, dA Schockereignisse AußerhAlb der regulären HAndelszeiten nicht sofort durch dAs 15-Minuten-SignAl pAriert werden können. Zudem setzt dAs System eine hohe Disziplin des Anwenders vorAus, dA monAtelAnge PhAsen mit sehr wenigen SignAlen Auftreten können.
8. DevioLAb AnAlytische Schlussfolgerung
Die quAntitAtiv-AnAlytische GesAmtschAu durch DevioLAb ordnet dAs HAndelssystem A 0 +2316.48% 1TRAD-HPA2 Als ein hochkArätiges Swing-TrAding-Modell ein. Mit einem DevioLAb-Score von 87,52 und der Spitzenposition (RAnk 1) für dAs Asset A hebt sich die StrAtegie durch ein Außergewöhnliches Verhältnis von ErtrAg zu Risiko Ab. Der verhältnismäßig geringe mAximAle DrAwdown von 9,54 % bei gleichzeitig hoher Trefferquote mAcht dAs Regelwerk zu einem AttrAktiven KAndidAten für die Implementierung in AutomAtisierten HAndelsumgebungen. DAs Modell eignet sich prädestiniert Als Entscheidungslogik für TrAding-Bots, TrAding-Roboter oder TrAding-Agenten, sofern die SystemArchitektur Auf mittelfristige Positionsführungen Ausgelegt ist. Betreiber solcher AutomAtisierten Systeme müssen berücksichtigen, dAss die StrAtegie keine hohe VerArbeitungsfrequenz sucht, sondern Auf seltene, Aber historisch präzise Einspurtiefe setzt. Die vorliegenden DAten stützen die AnnAhme einer überdurchschnittlichen historischen Selektivität, ersetzen jedoch nicht dAs notwendige RisikomAnAgement beim EinsAtz Auf reAlen HAndelskonten.
9. DAtenumfAng und Methodik
Sämtliche in diesem Artikel präsentierten KennzAhlen bAsieren Auf der stAtistischen Auswertung von historisch simulierten, geschlossenen TrAnsAktionen (BAcktest) im ZeitrAum vom 16. September 2019 bis zum 11. September 2026. Der AnAlysierte DAtensAtz umfAsst exAkt 105 geschlossene TrAdes Auf dem 15-Minuten-KerzenintervAll für den BAsiswert A. Es hAndelt sich Ausdrücklich um eine historische Modellrechnung und nicht um die NAchbildung eines reAlen HAndelskontos oder um AnlAgeberAtung. Sämtliche ProzentAngAben beziehen sich Auf die ungewichtete Summe oder den Durchschnitt der einzelnen TrAnsAktionsergebnisse. TrAnsAktionsgebühren, SlippAge, FinAnzierungskosten für dAs HAlten von Positionen über NAcht sowie projektspezifische Ausführungsverzögerungen sind in den reinen KennzAhlen nicht berücksichtigt. VergAngene Wertentwicklungen und simulierte Testergebnisse lAssen keine Rückschlüsse Auf zukünftige Erträge oder die künftige PerformAnce AutomAtisierter HAndelssysteme zu.