Записи поточного виконання Core 1 за останні сім днів демонструють помітне звуження результативності: із 14 закритих криптовалютних угод лише 5 виявилися прибутковими, що призвело до від'ємного середнього результату на рівні -1.59% на угоду. Цей короткостроковий тиск різко контрастує з 30-денним вікном, де 73 закриті угоди генерували середній профіль у +3.84% за показника у 50 виграшів проти 22 втрат. Щоб зрозуміти, як кількісні системи адаптуються до подібних періодів локальної неефективності, ми розглядаємо кластер моделей ONDOUSDT як ізольований кейс-стаді, аналізуючи як їхню поточну активність, так і дані довгострокового історичного тестування.

Анатомія поточного виконання в умовах 7-денного стиснення

Протягом останнього тижня кількісна система Core 1 ініціювала 25 нових позицій та закрила 14 угод у криптовалютному сегменті. Середній закритий результат склав -1.59%, що свідчить про наявність несприятливого локального середовища для більшості актуальних моделей. Найвищий результат у цьому вікні показала угода з UNIUSDT, закрита 15 жовтня з показником +6.05%, тоді як найглибшою просадкою стала позиція STRKUSDT, що зафіксувала -8.88%.

У розрізі активу ONDOUSDT поточні результати виконання Core 1 ілюструють типову дисперсію доходності в умовах волатильності. Остання закрита угода по цьому тикеру від 15 жовтня зафіксувала мінус 3.24%, тоді як попередня транзакція, закрита 6 жовтня, принесла +4.91% прибутку. Наразі в портфелі утримується 39 відкритих позицій, серед яких присутній і ONDOUSDT, що підтверджує безперервну участь алгоритмів у ціноутворенні активу попри нещодавнє збільшення відсотка збиткових угод.

Історичне тестування та довгострокова асиметрія ONDOUSDT

Щоб відокремити локальний шум від структурної ефективності, доцільно дослідити повний кластер стратегій для ONDOUSDT, що представлений у Каталозі стратегій DevioLab. Відповідно до даних 365-денного бектесту, симуляція роботи цього кластера (який охоплює чотири окремі стратегії) демонструє сукупний приріст на рівні 83.55%. Особливістю цього результату є те, що бенчмарк (базовий актив) за аналогічний період, починаючи з 18 жовтня 2025 року, показав падіння на 37.69%. Здатність моделей генерувати абсолютний прибуток на тлі глибокого зниження базового активу є ключовим індикатором успішного кількісного підходу.

За останні 365 днів ці 4 стратегії закрили 55 угод із часткою прибуткових на рівні 78.18%. Середній результат на угоду склав +3.23%, а медіанний — +3.32%. Фактор прибутковості (profit factor) для цього вікна сягнув позначки 6.34, вказуючи на суттєве переважання сукупного прибутку над сукупним збитком навіть за умови, що найгірша окрема угода за рік зафіксувала втрату в -12.21%.

Гетерогенність моделей та розподіл дохідності

Кластер не функціонує як єдиний монолітний алгоритм. Внутрішня дивергенція результатів серед чотирьох стратегій демонструє цінність гетерогенності. У рамках 365-денного тестування найагресивніша модель (хеш b31e1a98e55a5153) згенерувала левову частку прибутку, досягнувши показника +270.57%.

Інші моделі продемонстрували консервативнішу поведінку: 1TRAD-PBU1 забезпечила +43.86% приросту, 1TRAD-ZGS0 завершила вікно з показником +10.35%, а 1TRAD-DDP3 додала +9.42%. Така розбіжність в ефективності не є аномалією; вона підтверджує, що системи використовують різні тригери входу та логіку управління ризиками. Це дозволяє уникнути одночасної концентрації ризику під час різких ринкових зламів, адже стратегії реагують на мікроструктурні зміни активу незалежно одна від одної.

Еволюція тривалості утримання та зміна режимів

Розширення вікна аналізу до повного доступного горизонту (всі наявні дані за 3650 днів) розкриває ще глибшу картину: на вибірці зі 146 закритих угод частка успішних зростає до 81.51%, середній прибуток на угоду підвищується до 5.34%, а фактор прибутковості становить вражаючі 11.59. Однак, найпоказовішою метрикою є зміна середнього часу утримання позицій.

Історично середній час утримання позиції для цього кластера складає 98.3 години. У 365-денному вікні алгоритми пришвидшили свою роботу, утримуючи угоди в середньому 76.7 години. Проте у найвужчому, 90-денному вікні, спостерігається радикальна зміна: середній час утримання зріс до 200.8 години, тоді як частота торгівлі впала лише до 4 закритих угод. У цьому ж 90-денному періоді частка прибуткових угод знизилася до 50%, а середній прибуток — до скромних +1.50%. Це свідчить про те, що поточний ринковий режим змушує алгоритми перебувати в угодах довше і частіше фіксувати мінімальні результати, що напряму корелює з 7-денним спадом, зафіксованим у живому виконанні Core 1.

Обмеження та структурні висновки

Аналіз кластера ONDOUSDT підтверджує, що кількісні стратегії здатні системно перевершувати від'ємні тренди базового активу, досягаючи фактора прибутковості 6.34 за рік попри 37-відсоткове падіння бенчмарку. Утім, довгострокова ефективність не гарантує імунітету від короткострокової стагнації. Збільшення часу утримання у 90-денному вікні до понад 200 годин і падіння вінрейту до 50% чітко вказують на вразливість моделей перед фазами ринкової компресії. Цей ефект безпосередньо віддзеркалюється в поточних результатах Core 1, де останні 7 днів призвели до переважання збиткових угод (9 проти 5) та середньої фіксації на рівні -1.59%. Здатність системи компенсувати ці локальні втрати залежить виключно від підтримання довгострокової асиметрії виграшів у ширших, 30- та 365-денних часових горизонтах.