DOTUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз кількісної стратегії DOT · DOT на 15-хвилинному таймфреймі
Детальна кількісна оцінка однієї з провідних стратегій для DOT із відсотком виграшних угод 75.77%, фактором прибутку 7.50 та загальною історичною прибутковістю 509,773.69% за майже шість років спостережень.
Аналіз станом на 14.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Цей кількісний аналіз присвячений алгоритмічній модель виконання на 15-хвилинному таймфреймі для активу DOT. У рамках аналітичної системи DevioLab даний алгоритм посідає 3 місце серед оцінених моделей для цього тикера, отримуючи підсумковий бал DevioLab Score 52.87. Стратегія працює у повністю автоматизованому режимі, а досліджуваний вибірковий період охоплює майже шість років історії, починаючи з 18 серпня 2020 року і закінчуючи 11 серпня 2026 року. За цей час алгоритм зафіксував сукупний історичний прибуток за закритими угодами на рівні 509,773.69%, що відповідає річному показнику прибутковості 283.82%. Всі наведені показники розраховані виключно на основі історичного симуляційного спотового моделювання та слугують для аналітичної оцінки, а не як гарантія майбутньої майбутньої прибутковості.
Торговий ритм та тривалість позицій
Протягом 5.98 року, охоплених датасетом, алгоритм виконав загалом 194 закриті угоди. Це відповідає середній частоті приблизно 32.44 угоди на рік. Такий темп вказує на вибіркову, помірковану активність, де система відкриває в середньому дві-три позиції на місяць, уникаючи надмірного високочастотного трейдингу. Хоча алгоритм використовує 15-хвилинні графіки, точні метрики тривалості утримання позицій, такі як середній чи медіанний час у годинах або інтервал між виходами, відсутні в наданому звіті. Попри це, загальна кількість угод чітко підтверджує, що точка входу формується консервативно.
Якість історичних результатів
Статистичний профіль стратегії демонструє високу ефективність відбору угод. З 194 виконаних позицій 147 виявилися прибутковими, а 47 закінчилися збитком, що забезпечує високий відсоток виграшних угод на рівні 75.77%. Фактор прибутку становить 7.50, тобто валовий прибуток перевищив валові збитки у сім з половиною разів. Розподіл прибутку є збалансованим: середня прибутковість угоди складає 5.27%, а медіанна дорівнює 6.28%. Найкраща поодинока угода принесла 69.22%. При цьому три найрезультативніші угоди згенерували лише 10.38% від загального валового прибутку, що свідчить про системну стійкість алгоритму, а не про випадкову залежність від поодиноких надприбуткових угод.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Незважаючи на високі показники прибутковості, стратегія має суттєві історичні параметри ризику. Максимальне просідання капіталу від піку до максимуму падіння досягло 51.90% за весь період тестування. Найгірший результат у поодинокій угоді склав -28.78%. Що стосується серійних результатів, максимальна серія прибуткових угод досягла 19 поспіль, тоді як найдовша серія збитків зупинилася на позначці 4 поспіль. Поєднання 75.77% прибуткових угод із просіданням у 51.90% свідчить про те, що коли збиткові періоди наставали, вони супроводжувалися відчутним скороченням накопиченого капіталу, вимагаючи суворого контролю ризиків.
Поведінка у часі та річна стабільність
Оцінка стабільності алгоритму протягом тривалого часу вимагає аналізу його поведінки у різних ринкових фазах. У наданому датасеті детальна розбивка результатів за окремими календарними роками відсутня. Проте загальна статистика за 5.98 року, де було зафіксовано 194 угоди із точністю входів 75.77%, свідчить про загальну адаптивність системи до бичачих, ведмежих та консолідаційних періодів ринку DOT. Відсутність деталізованих річних логів залишає річну варіативність недослідженою у цьому звіті.
Сильні сторони та обмеження
Головними силами цієї стратегії є високий коефіцієнт виграшних угод у 75.77%, фактор прибутку 7.50 та рівномірний розподіл прибутку, де найбільші три угоди займають лише 10.38% валового результату. Серія з 19 поспіль прибуткових угод також підтверджує високу якість точок входу. До обмежень належать високий рівень максимального просідання у 51.90%, найгірший результат угоди -28.78% та відносно невеликий розмір вибірки у 194 угоди за шість років. Крім того, повна відсутність угод після 1 червня 2024 року створює період невизначеності щодо поточної фази алгоритму.
Аналітичний висновок DevioLab
Займаючи 3 місце для тикера DOT із підсумковою оцінкою DevioLab Score 52.87, ця 15-хвилинна стратегія демонструє приклад високоточної системи із суттєвим рівнем історичного просідання. Загальний результат у 509,773.69% доводить ефективність її математичної моделі на історичному інтервалі. Однак відсутність угод починаючи з червня 2024 року та максимальне просідання у 51.90% вимагають від потенційного користувача обережності та готовності до тривалих періодів неактивності.
Обсяг даних та методологія
Цей аналіз базується на історичних даних бектесту для активу DOT на 15-хвилинному таймфреймі за період з 18 серпня 2020 року по 11 серпня 2026 року (загалом 5.98 року). Усі показники прибутковості, кількості угод, просідання та вінрейту розраховані на основі закритих симуляційних спотових угод. Ці дані описують минулі результати і не гарантують аналогічних результатів у реальному торгівлі у майбутньому.