DOTUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceDOT · DOT: Кількісний аналіз алгоритмічної стратегії DOT 215000 +385682.64% TRAD-ISG4
Детальний аналітичний огляд базової кількісної стратегії DOT 215000 +385682.64% TRAD-ISG4 для криптоактиву DOT на 15-хвилинному часовому інтервалі. Модель демонструє відсоток прибуткових угод 76.29%, фактор прибутку 3.75 та сукупну історичну прибутковість 385682.64% при максимальному просіданні 51.90%.
Аналіз станом на 13.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна система DOT 215000 +385682.64% TRAD-ISG4 розроблена для торгівлі криптографічним активом DOT (символ DOT) на 15-хвилинному часовому інтервалі (15m). У внутрішній класифікації та рейтингу DevioLab дана модель посідає 2 місце серед усіх протестованих конфігурацій для цього тікера, отримавши підсумковий бал DevioLab Score 57.35. Стратегія має статус базового ядра (is_core) та була зафіксована у вибірці з причини захищеного вибору або статусу ядра. Торгівля орієнтована на спотовий формат виконання без залучення сторонніх важелів. Оцінка моделі базується виключно на зафіксованих історичних параметрах виконання угод до дати завершення збору даних 10 серпня 2026 року.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь досліджуваний період алгоритм закрив 194 торгівлі. Загальна кількість торгів свідчить про вибіркову активність моделі, яка не робить частих хаотичних входів у ринок. У наданому наборі даних показники середнього та медіанного часу утримання позицій, а також середня кількість днів між виходами з ринку зафіксовані як неозначені. Через відсутність цих конкретних часових метрик стратегію не можна відносити до скальпінгу або ультракоротких систем. Модель працює на 15-хвилинних барах, формуючи закриті позиції системно та послідовно відповідно до внутрішніх алгоритмічних сигналів.
Якість історичних результатів
Зі 194 виконаних угод прибутковими виявилися 148, тоді як 46 завершилися збитностями. Це забезпечує високий відсоток успішних торгів на рівні 76.29%. Загальний сукупний історичний прибуток становить 385682.64%, а річна еквівалентна прибутковість зафіксована на позначці 324.71%. Фактор прибутку (Profit Factor) досягає 3.75, що демонструє суттєве перевищення сумарного прибутку над сумарним збитком. Середній прибуток на одну угоду становить 5.11%, а медіанна результативність угоди є ще вищою і складає 6.07%. Найкраща поодинока угода принесла 65.72%. Важливо, що частка трьох найбільших прибуткових угод у загальному валовому прибутку становить лише 10.40%, що свідчить про рівномірний розподіл результативності та відсутність залежності від кількох випадкових аномальних вибухів.
Ризик, просідання та поведінка у збиткових угодах
Попри високу загальну результативність, алгоритм володіє вираженим профілем ризику. Максимальне історичне просідання капіталу (Max Drawdown) досягло 51.90%, що за класифікацією DevioLab відносить стратегію до категорії підвищеного просідання. Найгірша поодинока угода зафіксувала збиток у розмірі -28.78%. Найтриваліша серія виграшних торгів поспіль досягла 19 угод, тоді як найдовша серія збиткових угод була обмежена 4 позиціями. Таке співвідношення серій підтверджує стійкість системи під час сприятливих фаз ринку, проте глибина максимального пікового просідання вимагає належного врахування ризиків при оцінці стійкості депозиту.
Поведінка у часі та річна стабільність
У наданому масиві статистичних даних річна розбивка результатів (yearly breakdown) є порожньою. Через відсутність розгортки за окремими календарними роками об'єктивна оцінка стабільності розподілу прибутку по роках у межах цього звіту неможлива. Інвестори та аналітики повинні враховувати це обмеження даних при оцінці періодичної циклічності алгоритму.
Сильні сторони та обмеження
До головних сильних сторін алгоритму відносяться високий відсоток виграшних угод (76.29%), високий фактор прибутку (3.75), солідний середній результат угоди (5.11%) та низька концентрованість прибутку у топ-3 угодах (10.40%). Максимальна серія з 19 виграшних торгів поспіль також підтверджує високу ефективність у трендових фазах. До обмежень належать суттєве максимальне просідання капіталу на 51.90%, потенційний збиток в одній угоді до -28.78%, а також повна відсутність нових закритих угод після 1 червня 2024 року та відсутність детального річного розподілу результатів у поточній вибірці.
Аналітичний висновок DevioLab
За підсумковими розрахунками DevioLab стратегія отримує 57.35 бала та посідає 2 місце серед систем для активу DOT. Модель демонструє видатні історичні показники прибутковості та високу точність входів, проте вимагає готовності до значних періодичних просідань капіталу, які перевищують 50%. Даний аналіз є дослідницьким матеріалом історичної ефективності та не становить інвестиційної поради або фінансової рекомендації.
Обсяг даних та методологія
Усі наведені у звіті відсотки та показники описують історичні симульовані закриті угоди. Вони не є точним відображенням доходності реального рахунку Binance та не гарантують майбутніх результатів. Кінцева дата досліджуваного набору даних — 10 серпня 2026 року.