DCRUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз алгоритмічної стратегії DCR · DCR на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний кількісний огляд алгоритмічної моделі для криптовалютного активу DCR на 15-хвилинному інтервалі. Дослідження базується на історичній вибірці з 165 угод за період понад шість років, охоплюючи показники прибутковості, максимального просідання та частоти угод.
Аналіз станом на 14.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна модель розроблена для торгівлі криптовалютним активом DCR на 15-хвилинному таймфреймі. У рамках рейтингу систем для цього тікера дана стратегія посідає 5 позицію з інтегральним показником DevioLab Score 45.94. Досліджуваний набір даних охоплює період з 30 липня 2020 року по 11 серпня 2026 року, що становить близько 6.03 року історичного спостереження. За цей час модель згенерувала загалом 165 завершених угод. Це помірна кількість сигналів для 15-хвилинного графіку, що свідчить про використання суворих фільтрів входу та виходу з ринку.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Протягом досліджуваного шестирічного періоду середня частота торгівлі становила близько 27.35 угод на рік. Такий графік показує, що стратегія не прагне здійснювати високочастотні операції, а орієнтується на вибіркові ринкові імпульси. Точні усереднені дані щодо годин утримання позицій та інтервалів між виходами в первинній статистиці відсутні, однак загальний показник кількості угод вказує на дискретний характер торгівлі, коли позиції відкриваються відносно рідко навіть на короткому часовому інтервалі.
Якість історичних результатів
Загальний історичний результат моделі становить 1546604.80% сукупного прибутку, що відповідає еквіваленту екстрапольованої річної прибутковості 565.46%. Із 165 закритих позицій 117 виявилися прибутковими, а 48 — збитковими, що забезпечило високий рівень успішних угод у 70.91%. Середній результат на угоду становить 7.58%, а медіанний — 7.85%. Показник фактор профіту досяг значення 5.0, що вказує на високе перевищення сукупного прибутку над сукупними збитками. При цьому частка трьох найбільших виграшних угод у валовому прибутку складає лише 10.99%, що підтверджує відсутність надмірної залежності загального результату від кількох поодиноких сплесків.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Попри високий відсоток виграшних позицій, стратегія демонструє суттєвий рівень точкового та системного ризику. Максимальне історичне просідання становить 47.83%, що вимагає від потенційного оператора значного запасу міцності капіталу. Найгірша поодинока угода зафіксувала збиток на рівні -46.74%, що практично співпадає з пиковим просіданням всієї системи. Найдовша серія прибуткових угод досягала 16 позицій поспіль, тоді як найдовша збиткова серія становила 5 угод. Наявність таких глибоких поодиноких збитків вказує на те, що модель може утримувати збиткову позицію протягом значного руху проти входу.
Поведінка у часі та річна стабільність
Оскільки детальний річний розподiл результатів у наданому масиві даних відсутній, оцінка стабільності за окремими календарними роками базується на загальних агрегованих метриках. Протягом 6.03 року спостереження система зберегла позитивне математичне очікування та високий коефіцієнт перемог. Проте відсутність розбивлення по роках не дозволяє точно встановити, чи розподілявся прибуток рівномірно протягом усього періоду, чи припадав на окремі фази високої волатильності DCR.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін моделі належать високий коефіцієнт виграшів у 70.91%, фактор профіту 5.0 та збалансований розподіл прибутку без критичної залежності від трьох найкращих угод, які займають лише 10.99% валового доходу. До обмежень слід віднести значний розмір потенційного збитку в одній угоді (-46.74%) та максимальне просідання 47.83%. Крім того, загальна вибірка зі 165 угод за шість років є відносно невеликою, що зменшує статистичну впевненість при оцінці майбутньої стабільності.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія для DCR на 15-хвилинному таймфреймі демонструє виражену вибірковість та високу історичну ефективність за показниками фактора профіту та відсотка успішних торгів. За підсумковим оцінюванням DevioLab вона отримує бал 45.94 і посідає 5 місце серед моделей для даного тікера. Система підходить для дослідників, які акцентують увагу на високому математичному очікуванні, але готових до значних локальних просідань капіталу.
Обсяг даних та методологія
Усі наведені відсотки та показники описують історичні симульовані закриті угоди за період з липня 2020 року по серпень 2026 року. Вони не є точним відображенням доходності реального біржового рахунку на Binance і не гарантують аналогічних результатів у майбутньому. Дослідження має суто інформаційний та науково-аналітичний характер.