DCRUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз кількісної стратегії DCR · DCR: Алгоритмічна ефективність на 15-хвилинному таймфреймі
Детальна оцінка алгоритмічної стратегії DCR 215000 +4238690.37% 1TRAD-QUD5 на 15-хвилинному інтервалі з 495 історичними угодами, відсотком прибуткових угод 70.3% та максимальним просіданням 66.58%.
Аналіз станом на 14.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна модель розроблена для торгівлі криптографічним активом DCR на 15-хвилинному таймфреймі (15m). У загальному рейтингу моделей для даного тікера ця система посідає 3 місце з підсумковою оцінкою DevioLab Score 51.51. Стратегія орієнтована на виявлення короткострокових та середньострокових сигналів на спотовому ринку цифрових активів. За весь зареєстрований період модель згенерувала 495 закритих торгових операцій. Системний підхід орієнтований на систематичну фіксацію прибутку при суворому контролі частоти угод, що дозволяє оцінити її як помірно активну торгову систему.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Загальна кількість завершених угод становить 495, з яких 348 завершилися з прибутком, а 147 виявилися збитковими. У наданому масиві даних середня та медіанна тривалість утримання позицій у годинах, а також показники середньої кількості угод на рік чи місяць не зафіксовані. Через відсутність точних часових метрик утримання позицій цю модель не можна класифікувати як скальпінг. Торговий ритм визначається виключно графіком сигналів на 15-хвилинному інтервалі, де закриття позицій відбувається за чіткими алгоритмічними критеріями виходу.
Якість історичних результатів
Історичні показники стратегії демонструють високий рівень прибутковості за весь аналізований період. Загальний накопичений прибуток за всіма угодами досяг 3668139.3%, а річний аналогічний показник прибутковості становить 816.41%. Частка прибуткових угод виявилася високою і склала 70.3%. Профіт-фактор системи досяг позначки 2.14, що свідчить про значне перевищення сумарного прибутку над сумарним збитком. Середній прибуток на угоду становить 2.85%, тоді як медіанна угода принесла 3.65%. Важливою особливістю моделі є те, що три найкращі угоди відповідають лише за 4.42% від сумарного валового прибутку. Це вказує на відсутність залежності результату від поодиноких аномальних сплесків ціни та підтверджує рівномірний розподіл прибутку між багатьма вдало закритими позиціями.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Попри високу прибутковість, система піддавалася суттєвим ризикам та глибоким періодам спаду капіталу. Максимальне історичне просідання становило 66.58%, що вимагає від оператора високої стійкості до психологічного тиску та належного управління капіталом. Найгірша поодинока угода зафіксувала збиток у розмірі -36.23%, у той час як найприбутковіша угода принесла 46.35%. Довша серія прибуткових угод поспіль досягла 17 позицій, тоді як найдовша серія збитків поспіль зупинилася на позначці 5 угод. Загалом із 495 операцій 147 були закриті за мінусовим результатом.
Поведінка у часі та щорічна стабільність
У наданому наборі даних відсутній розбивка за окремими роками, що унеможливлює поквартальний або щорічний порівняльний аналіз стабільності результатів. Усі метрики відображають агреговану ефективність від початку тестування до дати завершення збору даних 10 серпня 2026 року. Відсутність деталізованого річного звіту вимагає обережності при оцінці того, як саме стратегія проходила різні фази крипторинку, такі як тривалі бокові тренди або періоди високої волатильності.
Сильні сторони та обмеження
До головних переваг стратегії належать високий відсоток виграшних угод (70.3%), переконливий профіт-фактор 2.14 та збалансований розподіл прибутку, де топ-3 угоди формують лише 4.42% валового доходу. Максимальна серія збитків обмежена 5 угодами поспіль. Головними обмеженнями є високе максимальне просідання на рівні 66.58%, відчутний потенційний збиток в одній угоді (-36.23%), відсутність торгових угод у період після червня 2024 року, а також відсутність даних щодо середнього часу утримання позицій та річної розбивки.
Аналітичний висновок DevioLab
З підсумковою оцінкою DevioLab Score 51.51 та 3 місцем у рейтингу для активу DCR, ця алгоритмічна система демонструє сильний історичний потенціал генерації прибутку. Проте суттєве просідання капіталу (66.58%) та відсутність активності у період з червня 2024 року підкреслюють необхідність суворого ризик-менеджменту. Модель підходить для дослідників, які шукають математично обґрунтовані алгоритми з високою часткою прибуткових угод, але вимагає уважного моніторингу системних ризиків.
Обсяг даних та методологія
Представлений аналіз базується на історичному масиві даних з кінцевою датою 10 серпня 2026 року. Усі відсоткові показники описують результати симульованих закритих угод на минулих даних. Вони не є точним відображенням доходності реального рахунку Binance і не гарантують аналогічних результатів у майбутньому.