COMPUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceCOMP · COMP: Системний аналіз алгоритмічної стратегії на 15-хвилинному графіку
Аналітичний огляд алгоритмічної торговельної стратегії COMP 215000 +89935.50% 1TRAD-OZB2 для криптоактиву COMP. Дослідження базується на історичних даних 484 закритих угод, оцінці DevioLab Score 66.01 та аналізі ключових метрик ризику й прибутковості.
Аналіз станом на 14.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Стратегія COMP 215000 +89935.50% 1TRAD-OZB2 розроблена для торгівлі криптоактивом COMP на 15-хвилинному часовому інтервалі. У загальному рейтингу для даного тікера алгоритм посідає 1 місце, отримавши підсумкову оцінку DevioLab Score 66.01. За весь досліджуваний період зафіксовано 484 завершені торговельні операції, які сумарно забезпечили прибуток у розмірі 84132.67%. Розрахунковий аннуалізований показник сягає 924.94%, а підсумковий профіт-фактор становить 5.0. Даний профіль вказує на чітко виражену математичну перевагу в межах обраної вибірки.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Аналіз здійснюється на 15-хвилинному таймфреймі, що передбачає регулярний моніторинг цінових коливань. У наявному масиві даних середня та медіанна тривалість утримання позицій, а також інтервали між виходами з ринку не зафіксовані. Загальна кількість у 484 закриті угоди дає змогу оцінити статистичну стійкість алгоритму за загальною вибіркою, хоча відсутність деталізацій щодо часу в позиції вимагає фокусуватися на результативності кожного окремого виходу.
Якість історичних результатів
З-поміж 484 виконаних угоди 345 виявилися прибутковими, що відповідає високій частці успішних входів у 71.28%. Збиток зафіксовано у 139 випадках. Профіт-фактор на рівні 5.0 показує, що сумарний валовий прибуток у п'ять разів перевищує сумарний збиток. Середній результат на угоду становить 1.78%, а медіанна прибутковість дорівнює 2.51%. Найкраща поодинока угода принесла 51.08%. Важливою характеристикою є розподіл прибутку: три найрезультативніші угоди сформували лише 6.91% від сукупного валового доходу. Це підтверджує, що підсумковий результат досягнуто завдяки стабільній системній торгівлі, а не випадковим поодиноким аномаліям.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Попри високі показники прибутковості, торговельна система демонструє суттєвий рівень ризику. Максимальне історичне просідання капіталу сягнуло 47.62%, що вимагає належного обліку волатильності при управлінні позицією. Найгірша поодинока угода завершилася збитком у -31.93%. При цьому максимальна серія послідовних збиткових угод була обмежена 4 операціями, тоді як найдовша серія прибуткових угод досягла 16 послідовних виходів у плюс.
Динаміка в часі та річна стабільність
У наданому наборі даних порічна розбивка результатів відсутня, а початкова дата спостережень не зафіксована, хоча кінцева точка датована серпнем 2026 року. У зв'язку з відсутністю календарного поділу за роками оцінка стабільності проводиться на основі загальної сукупності 484 угод. Відсутність детальних річних метрик не дозволяє порівняти ефективність алгоритму в різних фазах ринкового циклу.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін стратегії належать високий відсоток виграшних угод (71.28%), значний профіт-фактор (5.0) та перше місце у рейтингу для активу COMP. Низька частка трьох кращих угод (6.91%) свідчить про відсутність залежності від поодиноких злетів. Основними обмеженнями є високе максимальне просідання (47.62%), відчутний максимум збитку в одній угоді (-31.93%), а також відсутність угод у базі даних починаючи з середини 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
За підсумковим показником DevioLab Score 66.01 стратегія COMP 215000 +89935.50% 1TRAD-OZB2 випереджає інші розглянуті алгоритми для тікера COMP. Поєднання високої точності входів і профіт-фактора 5.0 робить її статистично виразною. Проте потенційне використання вимагає врахування високого максимального просідання на рівні 47.62%.
Обсяг даних та методологія
Усі наведені відсотки та показники описують історичні симульовані результати закритих угод. Надана інформація не є гарантією майбутньої прибутковості, не відображає точну дохідність реального рахунку та не становить інвестиційної чи фінансової поради.