COMPUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceCOMP · COMP 15m: Аналіз стратегії COMP 215000 +0.00% 1TRAD-URT4
Історичний кількісний аналіз алгоритмічної торгової стратегії COMP 215000 +0.00% 1TRAD-URT4 для актива COMP на 15-хвилинному таймфреймі. Дослідження описує прибутковість, ризики, просідання та тривалу неактивність моделі з середини 2024 року.
Аналіз станом на 15.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна система COMP 215000 +0.00% 1TRAD-URT4 розроблена для торгівлі криптоактивом COMP на 15-хвилинному таймфреймі в спотовому режимі. Загальний бал оцінки від DevioLab становить 49.54, що дозволяє даній стратегії посідати 5 місце серед усіх оцінених алгоритмів для цього тікера. Досліджуваний історичний датасет охоплює період у 6.14 року, починаючи з 26 червня 2020 року і закінчуючи 15 серпня 2026 року. Зазначена дата початку є виключно старом даного набору даних для бектесту, а не датою заснування чи первинного лістингу самого актива COMP.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь аналізований період тривалістю 6.14 року стратегія виконала та закрила 220 угод. Це відповідає середній частоті торгівлі приблизно 35.85 угод на рік, або близько 3 закритих позицій на місяць. Незважаючи на використання 15-хвилинного інтервалу графіку, така низька частота свідчить про те, що алгоритм не займається скальпінгом чи високочастотною торгівлею, а здійснює вибіркові виходи на ринок під час формування чітких сигналів. Докладні показники середньої або медіанної тривалості утримання позицій у годинах, а також дні між виходами з угод, у наданому датасеті відсутні.
Якість історичних результатів
Історичні результати стратегії демонструють високу ефективність у межах закритих позицій. Загальний історичний прибуток за весь період склав 5446.81 відсотка, що еквівалентно річному показнику прибутковості 354.60 відсотка. Частка виграшних угод досягла 74.09 відсотка: з 220 закритих угод 163 виявилися прибутковими, а 57 збитковими. Середній результат на угоду становить 2.23 відсотка, а медіанна прибутковість дорівнює 2.60 відсотка. Профіт-фактор системи досяг значного рівня 6.67, що підтверджує суттєве переважання сумарного прибутку над сумарними збитками. При цьому частка трьох найкращих угод у валовому прибутку склала лише 15.03 відсотка, незважаючи на те, що найприбутковіша одиночна угода принесла 51.08 відсотка.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Незважаючи на високий коефіцієнт виграшів та профіт-фактор, торгова модель зазнавала відчутних просідань капіталу в минулому. Максимальне історичне просідання становило 37.47 відсотка від піку до максимуму падіння. Найгірша закрита угода призвела до збитку в 20.24 відсотка. Що стосується серійності, найдовша прибуткова серія стратегії досягла 14 угод поспіль, тоді як найдовша серія збитків обмежилася 5 угодами поспіль. Наявність просідання у 37.47 відсотка підкреслює необхідність враховувати ризики суттєвих тимчасових втрат під час несприятливих ринкових фаз.
Поведінка у часі та річна стабільність
Деталізована річна статистика прибутковості у наданому наборі даних відсутня. Через відсутність розбивки по окремих календарних роках оцінити стабільність розподілу прибутку між різними ринковими циклами неможливо. Сумарний історичний результат у 5446.81 відсотка формувався протягом 6.14 року на основі 220 угод, проте підтвердити однакову ефективність алгоритму в кожен окремий рік без річних даних не можна.
Сильні сторони та обмеження
Головними перевагами стратегії є високий вінрейт у 74.09 відсотка, винятковий профіт-фактор 6.67, позитивне математичне очікування із середньою угодою 2.23 відсотка та низька залежність від поодиноких супер-угод. До основних обмежень належать максимальне просідання капіталу в 37.47 відсотка, найгірший збиток на рівні 20.24 відсотка, відсутність даних про часову тривалість утримання позицій, а також повна відсутність торговельних сигналів і угод починаючи з червня 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
Займаючи 5 місце серед моделей для COMP з рейтингом DevioLab 49.54, стратегія COMP 215000 +0.00% 1TRAD-URT4 продемонструвала високу історичну ефективність на своєму активному відрізку. Однак наявність значного історичного просідання та тривала неактивність алгоритму в останній період вимагають обережності при оцінці потенціалу цієї моделі в поточних ринкових умовах.
Обсяг даних та методологія
Аналіз базується виключно на історичному моделюванні закритих спотових угод для COMP на 15-хвилинному таймфреймі за період з 26 червня 2020 року по 15 серпня 2026 року. Загалом зафіксовано 220 закритих угод за 6.14 року. Отримані статистичні дані описують минулі симульовані результати і не гарантують аналогічних результатів у майбутньому.