COMPUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз квант-стратегії COMP: стійкий профіль виплат, рідкісні угоди та глибоке історичне просідання
Детальний кількісний аналіз алгоритмічної стратегії для активу COMP на 15-хвилинному таймфреймі за період понад 5,3 року. Модель демонструє високий коефіцієнт прибутковості 9,38 та частку виграшних угод 71,70% при низькій частоті входу (10,01 угоди на рік). Статистика свідчить про рівномірний розподіл прибутку, де три найбільші угоди забезпечують лише 18,18% валового доходу. Водночас стратегія зафіксувала максимальне просідання 52,84% та суттєвий спад у 2022 році, що підкреслює її чутливість до несприятливих ринкових фаз.
Аналіз станом на 22.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Аналізована алгоритмічна система розроблена для криптографічного активу COMP (Compound) із базовим розрахунковим інтервалом 15 хвилин. Загальний період бектесту охоплює 5,3 року — з 26 червня 2020 року по 12 жовтня 2025 року. Попри використання короткого 15-хвилинного таймфрейму для визначення точок входу та виходу, система показує виражений характер довгострокової свінг-торгівлі. За весь період було згенеровано лише 53 завершені угоди, що відповідає в середньому 10,01 угоди на рік або 1,51 угоди на активний місяць. Підсумковий модельований результат за весь період становить +16 956,82% при оцінці DevioLab Score 57,37, що виводить дану конфігурацію на 7-ме місце в рейтингу інструменту COMP. Загальний коефіцієнт прибутковості (Profit Factor) сягає 9,38, а частка успішних угод складає 71,70% (38 виграшних позицій проти 15 збиткових). Такі параметри вказують на алгоритм з високим фільтром сигналів, який ігнорує дрібні ринкові коливання і орієнтується на заповнення масштабніших середньострокових імпульсів.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Часова структура утримання позицій та інтервали між закриттями угод суттєво контрастують із традиційним уявленням про торгівлю на 15-хвилинних графіках. Середня тривалість утримання позиції становить 275,24 години (приблизно 11,5 дня), тоді як медіанна тривалість дорівнює 107 годинам (близько 4,45 дня). Ця різниця свідчить про наявність асиметрії у розподілі: більшість позицій закриваються впродовж перших кількох днів після входу, але окремі трендові угоди залишаються відкритими протягом кількох тижнів. Паузи між виходами з позицій також підтверджують низьку частоту дій: середній час між закриттям угод становить 36,43 дня, а медіанний — 19,53 дня. Подібний ритм демонструє, що алгоритм може перебувати поза ринком тижнями, очікуючи на виникнення специфічних статистичних умов. Утримання позицій протягом кількох днів чи тижнів переносить систему з категорії короткострокового трейдингу у категорію середньострокового позиційного інвестиційного маневрування.
Якість історичних результатів
Аналіз прибутковості угод демонструє рідкісну для високодохідних моделей стабільність та відсутність залежності від поодиноких випадкових сплесків. Середній результат на угоду становить +11,63%, що практично збігається з медіанним значенням у +12,03%. Близькість середнього та медіанного показників свідчить про те, що позитивна прибутковість не є наслідком одного-двох аномально прибуткових трейдів, а сформована рівномірною серією вдало закритих позицій. Найкраща угода за історію принесла +54,29%, тоді як найгірша завершилася з результатом -35,21%. Важливим показником якості є концентрація валового прибутку: три найбільші виграшні угоди забезпечили лише 18,18% від сукупного прибутку системи. Це підтверджує, що статистична перевага розподілена по всьому масиву з 38 прибуткових угод. Додатковим підтвердженням надійності алгоритмічної моделі є найдовша серія перемог, яка досягла 17 послідовних виграшних угод.
Ризик, максимальне просідання та серії збитків
Попри високий коефіцієнт Profit Factor (9,38) та загальний прибуток, система має суттєвий рівень історичного ризику. Максимальне просідання капіталу (Max Drawdown) досягло 52,84%. Таке глибоке падіння пікової вартості портфеля вказує на те, що у несприятливі ринкові періоди стратегія зазнає значного тиску. При цьому найдовша серія послідовних збиткових угод була відносно короткою і становила лише 3 угоди. Це означає, що основний внесок у просідання роблять не накопичувальні серії дрібних збитків, а поодинокі, але глибокі негативні результати (аж до найгіршої угоди в -35,21%), або поєднання збиткової угоди з подальшим довготривалим застоєм. Поєднання високої частки виграшів (71,70%) із просіданням понад 50% викриває ключовий ризик стратегії: під час ринкових розворотів або широких флетовіх діапазонів алгоритм може довго утримувати збиткову позицію до моменту спрацювання виходу.
Динаміка за роками та часова стабільність
Річна деталізація результатів показує чітку залежність ефективності алгоритму від фази ширшого криптовалютного ринку. У 2020 році стратегія здійснила 8 угод (7 виграшів, 1 збиток) із сумарним результатом +101,38% та виграшністю 87,50%. У 2021 році, на тлі високої ринкової волатильності, було зафіксовано найвищу торгову активність — 18 угод (13 виграшів, 5 збитків) із сумарним плюсом +215,97% при win rate 72,22%. Проте 2022 рік виявився вкрай складним: за 5 угод система зафіксувала 4 збитки та лише 1 виграш (win rate 20,00%), що призвело до від'ємного річного результату -45,17%. Починаючи з 2023 року, ефективність відновлюється: 2023 рік приніс +103,36% (7 угод, win rate 57,14%), 2024 рік — +109,03% (6 угод, win rate 83,33%), а за неповний 2025 рік було отримано +131,75% за 9 угод при win rate 88,89%. Ці дані свідчать про те, що модель чудово працює у фазах вираженого тренду, але демонструє суттєву вразливість під час тривалих ведмежих трендів.
Останній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
За окремий контрольний період з 1 червня 2024 року по 12 жовтня 2025 року було зафіксовано 13 завершених угод. Сумарний результат за цей проміжок часу склав +200,27%. Порівняння цього показника із загальною історією демонструє підвищену результативність системи у свіжих ринкових умовах. Оскільки за понад 5 років середня кількість угод на рік становила близько 10, наявність 13 угод за трохи більше ніж 1,3 року вказує на збереження або навіть помірне зростання частоти виникнення торгових сигналів. Отриманий у цей період результат робить вагомий внесок у загальну прибутковість системи та підтверджує, що алгоритмічна модель зберігає статистичну перевагу на сучасному ринку COMP, не зазнавши деградації параметрів після 2024 року.
Сильні сторони та обмеження
Ключовою сильною стороною стратегії є її математичне сподівання та якість розподілу прибутків. Profit Factor 9,38, частка успішних угод 71,70% та низька частка трьох найкращих угод у валовому прибутку (18,18%) вказують на стійку модель, яка не залежить від поодиноких випадкових викидів. Рідкісні входи (близько 10 угод на рік) зменшують потенційне навантаження, пов'язане з частотою здійснення транзакцій. Головним обмеженням системи є її просідання на рівні 52,84% та потенціал тривалого зниження капіталу в періоди несприятливих ринкових умов, що чітко проявилося у 2022 році (-45,17%). Крім того, мала загальна вибірка угод (53 за 5,3 року) вимагає обережності при статистичній оцінці, оскільки кожна окрема угода має високу питому вагу у підсумковій статистиці.
Аналітичний висновок DevioLab
З точки зору кількісного аналізу DevioLab, стратегія для COMP являє собою приклад низькочастотної тренд-слідкуючої алгоритмічної моделі із високою вибірковістю сигналів. Рейтинг 7 для даного тикера та показник DevioLab Score 57,37 відображають компроміс між надзвичайно високою ефективністю утримання прибуткових позицій та суттєвими показниками максимального просідання. Близькість середньої (+11,63%) та медіанної (+12,03%) угоди підтверджує системний характер отриманих результатів. Дана модель підходить для дослідників, які орієнтуються на довгострокове утримання позицій і готові психологічно та математично витримувати періодичні просідання капіталу понад 50% заради високого загального коефіцієнта прибутковості.
Методологія та межі даних
Усі наведені у статті статистичні показники базуються на історичному симуляційному тестуванні алгоритму на закритих угодах для пари COMP в інтервалі 15m за період з 26.06.2020 по 12.10.2025 UTC. Результати розраховані виключно на основі цін закриття сформованих свічок без урахування реальних комісій біржі, проковзування (slippage), ставок фінансування (funding rates) або можливих затримок виконання наказу. Початок історії вибірки визначає лише межі наданого набору даних і не є датою створення чи лістингу активу COMP. Минулі модельовані результати не є гарантією майбутньої прибутковості. Цей матеріал має виключно дослідницький та інформаційний характер і не є інвестиційною чи фінансовою рекомендацією.