CFXUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз кількісної стратегії CFX · CFX: огляд результатів на 15-хвилинному таймфреймі
Аналітичний огляд кількісної моделі для криптовалютного активу CFX на 15-хвилинному графіку. Оцінка історичної прибутковості 44736.80%, частки успішних угод 81.54% та показників ризику за 5.38 року спостережень.
Аналіз станом на 13.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Стратегія з назвою CFX 215000 +44736.80% 1TRAD-PKI6 розроблена для торгівлі спотовим активом CFX на криптовалютному ринку. Алгоритм працює на 15-хвилинному інтервалі. За результатами комплексної оцінки система DevioLab присвоїла цій модельній стратегії підсумковий бал 49.43, що відповідає 4 місцю серед досліджених алгоритмів для даного тікера. Досліджуваний часовий проміжок охоплює період з 29 березня 2021 року по 13 серпня 2026 року, що становить приблизно 5.38 року системної історії. Усі розрахунки виконано на основі історичної симуляції виконання спотових розпоряджень без залучення маржинального плеча.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Незважаючи на використання короткого 15-хвилинного графіку, стратегія демонструє стриманий і вибірковий характер торгівлі. За весь період у 5.38 року було виконано 65 закритих угод. Це відповідає середній частоті приблизно 12.09 угод на рік. Оскільки кількість торгових операцій є відносно невеликою, цей підхід не належить до високочастотних або скальпінгових систем. Точні дані щодо середньої та медіанної тривалості утримання позицій у первинній вибірці відсутні, однак низька інтенсивність торгівлі свідчить про глибоку фільтрацію ринкових сигналів.
Якість історичних результатів
За весь розрахунковий період сумарний прибуток стратегії склав 44736.80%, що відповідає еквівалентній річній прибутковості 394.36%. Головною особливістю моделі є високий відсоток виграшних угод, який становить 81.54%. З 65 виконаних угод 53 завершилися з прибутком, і лише 12 виявилися збитковими. Середній результат на одну угоду становить 11.25%, а медіанне значення знаходиться на рівні 10.54%. Найкраща угода зафіксувала прибуток 63.24%. Показник фактора прибутку дорівнює 1.25. Частка трьох найбільших виграшних угод у сукупному валовому прибутку становить 18.94%, що вказує на помірний розподіл результативності без надмірної залежності від поодиноких виняткових сплесків.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання системи сягало 43.21%. Найгірша зафіксована угода призвела до збитку в розмірі -39.25%. Попри те, що виграшних угод суттєво більше, помірний фактор прибутку 1.25 пояснюється саме диспропорцією між середніми прибутками та окремими глибокими збитками. Найдовша серія виграшних угод поспіль склала 13 операцій, тоді як найдовша збиткова серія обмежилася 3 угодами. Стратегія демонструє високу частоту позитивних закриттів, але вимагає уваги до асиметричного ризику в поодиноких невдалих позиціях.
Поведінка у часі та річна стабільність
Загальний обсяг вибірки у 65 угод за 5.38 року є статистично обмеженим. У наданій базі даних відсутня деталізована річна розбивка. Мала кількість угод упродовж окремих календарних періодів ускладнює оцінку стабільності алгоритму в різних фазах криптовалютного ринку. Низька частота угод означає, що підсумкові показники формувалися на основі обмеженої кількості торгових епізодів.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін стратегії належать високий відсоток виграшних позицій (81.54%), значний підсумковий кумулятивний прибуток (44736.80%) та відсутність концентрації прибутку лише в трьох найкращих угодах (18.94% від валового прибутку). Низька кількість угод мінімізує вплив комісійних витрат. До обмежень відносяться скромний фактор прибутку (1.25), наявність глибокої збиткової угоди (-39.25%), максимальне просідання 43.21%, відсутність торгових сигналів з червня 2024 року та малий загальний обсяг вибірки.
Аналітичний висновок DevioLab
З результатом 49.43 балів та 4 місцем у рейтингу для CFX, дана алгоритмічна модель демонструє привабливий історичний відсоток успішних угод та високу кумулятивну віддачу. Проте помірний фактор прибутку, значні одиничні збитки та тривала пауза в торгівлі з середини 2024 року вимагають обережного ставлення. Результати історичного бектесту є симуляцією минулих періодів і не гарантують аналогічних результатів у майбутньому.
Обсяг даних та методологія
Дослідження базується на симуляції закритих спотових угод для активу CFX у період з 29 березня 2021 року по 13 серпня 2026 року на 15-хвилинному таймфреймі. Розрахунки є оціночними показниками історичної моделі, не є фактичним звітом біржового рахунку та не становлять інвестиційної поради.