CFXUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз кількісної стратегії для CFX · CFX: огляд 15-хвилинної моделі
Історичний дослідницький аналіз алгоритмічної стратегії першого рангу для CFX на 15-хвилинному таймфреймі, що демонструє 96% виграшних угод, профіт-фактор 8.75 та максимальне просідання 5.64% за 5.38 року.
Аналіз станом на 14.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Дана алгоритмічна модель розроблена для роботи з активами криптовалютного ринку, а саме з токеном CFX на 15-хвилинному часовому інтервалі. За результатами оцінки DevioLab стратегія посідає 1 місце серед моделей для цього тікера з підсумковим балом DevioLab Score 73.18. Незважаючи на використання дрібного 15-хвилинного таймфрейму, торгова система не належить до високочастотних або швидких моделей. Вона функціонує як вибіркова система, орієнтована на рідкісні точки входу з високою ймовірністю успіху.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь досліджуваний період тривалістю 5.38 року (з 29 березня 2021 року по 14 серпня 2026 року) алгоритм виконав лише 25 закритих угод. Це відповідає середній частоті торгівлі приблизно 4.65 угод на рік. Точні статистичні показники середньої тривалості утримування позицій у годинах та інтервалів між виходами в даному наборі даних відсутні. Однак низька загальна кількість операцій підтверджує, що стратегія залишається у позиціях або в стані очікування тривалий час і не здійснює частої торгівлі.
Якість історичних результатів
Сукупний історичний прибуток стратегії за весь період тестування склав 22431.75%, що відповідає річному показнику дохідності 659.76%. З 25 виконаних угод 24 виявилися прибутковими, забезпечивши частку виграшних угод на рівні 96%. Середній результат однієї угоди становить 26.11%, а медіанний — 19.34%. Найкраща угода принесла 87.09% прибутку. Частка трьох найбільших виграшних угод у валовому прибутку складає 28.83%, що свідчить про збалансований розподіл прибутковості без надмірної залежності від одного поодинокого викиду. Підсумковий профіт-фактор дорівнює 8.75.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Контроль ризику в цій моделі продемонстрував високу ефективність. Максимальне історичне просідання за 5.38 року склало лише 5.64%, що повністю збігається з параметром найгіршої закритої угоди, яка зафіксувала збиток у 5.64%. За весь час спостережень стратегія зазнала лише 1 збиткової угоди при найдовшій серії з 17 послідовних прибуткових угод. Найдовша серія збитків склала 1 угоду.
Поведінка у часі та річна стабільність
У наданій статистиці детальна річна розбивка відсутня. Часова стабільність оцінюється через середню частоту торгівлі та накопичену динаміку. Середній показник менше ніж 5 угод на рік вказує на те, що алгоритм може місяцями перебувати поза ринком, очікуючи суворого збігу технічних умов для відкриття позиції.
Сильні сторони та обмеження
Ключовими силами моделі є високий відсоток виграшних угод (96%), помірне максимальне просідання (5.64%) та профіт-фактор 8.75. Прибуток розподілений між кількома угодами, де перша трійка формує 28.83% валового результату. Головним обмеженням є мала вибірка угод — усього 25 за 5.38 року, а також повна відсутність активності у період після червня 2024 року та відсутність первинних даних про середній час утримання позицій.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія посідає 1 місце для інструменту CFX із результатом 73.18 бала завдяки винятковій точності входів та мінімальному рівню історичних збитків. Разом з тим, потенційним користувачам слід враховувати обмеженість статистичної вибірки та ризик тривалих періодів бездіяльності системи.
Обсяг даних та методологія
Даний аналіз базується на модельованих історичних даних для CFX на 15-хвилинному інтервалі з 29 березня 2021 року по 14 серпня 2026 року. Наведені показники описують закриті симульовані угоди, не є точним відображенням балансу біржового рахунку та не гарантують аналогічних результатів у майбутньому.