AVAXUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз квантативної стратегії AVAX · AVAX: виняткова точність 92,31% та висока концентрація прибутку за низької частоти угод
Квантативна стратегія AVAX 215000 +76758.20% 1TRAD-FRF2 для активу AVAX на 15-хвилинному таймфреймі демонструє винятковий історичний сукупний результат +76758,20% та середньорічну прибутковість 350,18% за період аналізу тривалістю близько 5,91 року (з вересня 2020 року по серпень 2026 року). Загалом було зафіксовано лише 26 завершених угод, з яких 24 виявилися прибутковими, що забезпечило частку успішних позицій на рівні 92,31%. Попри високий коефіцієнт прибутковості (Profit Factor 5,0) та помірне максимальне просідання 17,93%, детальний аналіз виявляє значну диспропорцію у розподілі прибутку: три найкращі угоди згенерували 50,01% від загального валового прибутку, а найкраща угода досягла +261,44%. Окрім того, відсутність зареєстрованих угод у період після 1 червня 2024 року вказує на суттєве зниження активності або сувору фільтрацію сигналів у останньому часовому вікні, що вимагає зваженої оцінки її репрезентативності.
Аналіз станом на 22.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія AVAX 215000 +76758.20% 1TRAD-FRF2 розроблена для торгівлі криптографічним активом AVAX на 15-хвилинному часовому інтервалі. За шкалою DevioLab модель отримала оцінку 79,63 бала та займає 4-те місце у рейтингу для даного тікера, будучи відібраною за критерієм незалежності результатів у категорії core2_independent_best. Загальний досліджуваний період охоплює приблизно 5,91 року — з 22 вересня 2020 року по 21 серпня 2026 року. За цей час модель зафіксувала сукупний історичний результат у розмірі +76758,20%, що відповідає еквіваленту річної прибутковості 350,18%. Стратегія характеризується надзвичайно високим коефіцієнтом виграшів 92,31% (24 прибуткові угоди проти лише 2 збиткових) і показує коефіцієнт прибутковості (Profit Factor) на рівні 5,0. Ці параметри свідчать про вкрай селективний підхід до генерації торгових сигналів на ринку криптовалют.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Історичний ритм торгівлі цієї системи вирізняється крайньою стриманістю. Незважаючи на використання базового 15-хвилинного таймфрейму, за 5,91 року історія нарахувала лише 26 завершених угод, що відповідає середній частоті 4,40 угоди на рік. Конкретні метрики тривалості утримування позицій (середня та медіанна кількість годин у позиції) та інтервали між виходами в наданому наборі даних відсутні. Проте співвідношення загальної кількості угод і тривалості спостереження свідчить про те, що алгоритм виходить на ринок вкрай рідко. Стратегія не є скальпінгом чи високочастотною торговою системою; це вибірковий алгоритм, який залишається поза ринком протягом тривалих періодів часу і здійснює угоди лише за наявності чітко виражених статистичних аномалій або ринкових конфігурацій.
Якість історичних результатів
Якість історичної результативності визначається поєднанням високого відсотка виграшів та суттєвого розриву між середніми та медіанними показниками. Середня прибутковість однієї угоди становить +36,72%, тоді як медіанна угода демонструє +17,18%. Така відмінність вказує на наявність позитивного викривлення результатів за рахунок окремих винятково прибуткових позицій. Найкраща угода за історію зафіксувала +261,44%, тоді як найгірша закрилася з результативністю -17,93%. Вплив аномально вдалих угод підтверджується тим фактом, що три найкращі угоди забезпечили 50,01% від усього валового прибутку системи. З одного боку, це демонструє здатність стратегії утримувати сильні трендові рухи на AVAX, але з іншого — означає, що половина історичного успіху досягнута за рахунок лише трьох торгових епізодів із 26.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Метрики ризику свідчать про контрольований характер максимального просідання, яке за всю історію склало 17,93%. Показово, що рівень максимального просідання практично збігається з величиною найгіршої окремої угоди (-17,93%), що свідчить про відсутність глибоких серійних збитків протягом аналізованого періоду. Найдовша серія прибуткових угод досягла 12 позицій поспіль, тоді як найдовша збиткова серія становила лише 1 угоду. Історично модель зафіксувала лише 2 збиткові угоди з 26, що й забезпечило Profit Factor на рівні 5,0. Головний ризик для даного профілю полягає не у частих збитках, а у потенційному зсуві статистичного розподілу: якщо майбутні ринкові умови призведуть до частки збитків вище за історичні 7,69%, загальна ефективність системи може зазнати суттєвої трансформації.
Динаміка в часі та річна стабільність
Оцінка річної стабільності на основі наданих даних обмежена, оскільки детальний річний розподіл результатів у статистичному наборі відсутній. Проте, виходячи з загальної кількості 26 угод за 5,91 року, можна констатувати, що торгівельна активність залишалася низькою впродовж усього часового горизонту від вересня 2020 року. Усереднений показник 4,40 угоди на рік підтверджує, що прибуток системи генерувався не за рахунок регулярного накопичення дрібних результатів, а через поодинокі, але масштабні рухи. Відсутність деталізації по окремих роках не дозволяє безпосередньо виміряти коливання річної прибутковості, проте загальний високий сукупний результат (+76758,20%) свідчить про ефективність реалізації сигналів на довгостроковому інтервалі.
Сильні сторони та обмеження
Сильними сторонами стратегії є надзвичайно високий відсоток успішних угод (92,31%), високий коефіцієнт прибутковості 5,0 та обмежене максимальне просідання на рівні 17,93%. Система продемонструвала здатність уловлювати масштаби зростання активу AVAX, про що свідчить найкраща угода у +261,44% та середній результат угоди +36,72%. Основні обмеження полягають у малій вибірці угод (лише 26 за майже 6 років) та високій концентрації прибутку, де 3 кращі угоди закривають 50,01% валового результату. Окрім того, відсутність угод з червня 2024 року обмежує можливість підтвердження життєздатності моделі в поточному середовищі. Мала вибірка означає високу чутливість підсумкових показників до кожного нового результату.
Аналітичний висновок DevioLab
Модель AVAX 215000 +76758.20% 1TRAD-FRF2 посідає 4-те місце у рейтингу DevioLab для активу AVAX з оцінкою 79,63 бала завдяки вражаючим показникам виграшів та сукупній прибутковості. Аналіз показує, що стратегія опирається на рідкісні, але продуктивні ринкові входи, зберігаючи низький профіль історичного просідання (17,93%). Тим не менш, кількісний аналітик повинен враховувати специфіку профілю: високу залежність від кількох супер-переможців та повну відсутність торговельної активності у період після червня 2024 року. Вона демонструє високий вибірковий потенціал у минулих періодах, але потребує подальшого моніторингу на предмет відновлення активності перед розробкою практичних сценаріїв використання.
Методологія та обсяг даних
Цей аналіз базується виключно на зафіксованій статистиці бектесту для торговельної стратегії на активі AVAX (15m) за період з 22 вересня 2020 року по 21 серпня 2026 року (тривалість 5,91 року). Усі наведені показники прибутковості (+76758,20% загалом, 350,18% річних), відсотка виграшів (92,31%), просідання (17,93%) та кількості угод (26) описують історичні змодельовані закриті позиції. Вони не є прямим відображенням доходності реального рахунку та не враховують брокерських комісій, прослизання чи ліквідності. Наведені дані є результатами аналітичного дослідження минулих періодів і не є гарантією майбутніх результатів чи інвестиційною порадою.