ARBUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз квантової стратегії ARB · ARB: показник Win Rate 77.68% та Profit Factor 6.25 на 15-хвилинному інтервалі
Детальний кількісний огляд алгоритмічної стратегії для криптовалютного активу ARB. Модель посідає 2 місце в рейтингу для даного тікера із загальною прибутковістю 8836.62%, часткою виграшних угод 77.68% та стриманим максимальним просіданням на рівні 19.90%.
Аналіз станом на 14.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна система розроблена для торгівлі криптовалютним активом ARB на 15-хвилинному часовому інтервалі. За підсумками комплексної оцінки алгоритм отримав підсумковий бал DevioLab Score 74.14, що дозволило йому посісти 2 місце в загальному рейтингу стратегій для цього тікера. Зафіксований сукупний прибуток за весь досліджуваний період склав 8836.62%, при цьому вибірка включає 112 завершених торгів. Систему не віднесено до категорії базових конфігурацій, проте її підсумкові показники демонструють високу ефективність у межах розглянутого масиву даних.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Торговий алгоритм працює на короткому 15-хвилинному таймфреймі, що передбачає аналіз локальних коливань цін активу ARB. Загалом за час спостережень було виконано 112 закритих угод. Наданий набір статистичних даних не містить точно розрахованої середньої або медіанної тривалості утримування позицій у годинах, а також даних про середню кількість угод на рік чи місяць. З огляду на це робиться висновок безпосередньо за загальною частотою: 112 операцій формують помірну за обсягом вибірку, що вимагає виваженого підходу до оцінки статистичної значущості.
Якість історичних результатів
Алгоритм демонструє високий рівень результативності угод. З 112 закритих позицій 87 виявилися прибутковими, а 25 закрилися зі збитком, що відповідає частці виграшних торгів 77.68%. Фактор прибутку (Profit Factor) досяг вражаючого значення 6.25. Середня прибутковість однієї угоди становить 4.59%, тоді як медіанний результат перебуває на рівні 4.83%. Найкраща угода зафіксувала прибуток у 35.15%. Важливим показником стабільності є те, що три найбільші виграшні угоди забезпечили лише 12.27% від валового прибутку. Це свідчить про те, що підсумковий результат розподілений між багатьма успішними входами, а не залежить від кількох аномальних стрибків ціни.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Показники ризику даної стратегії залишаються під суворим контролем. Максимальне історичне просідання капіталу зупинилося на позначці 19.90%, що є помірним значенням для крипторинку. Найгірша поодинока угода зафіксувала збиток -17.92%. Найдовша серія прибуткових угод поспіль досягла 10 операцій, у той час як найдовша збиткова серія становила лише 3 угоди поспіль. Подібне співвідношення серій підтверджує стійкість алгоритму до тривалих періодів просідання та здатність швидко відновлювати динаміку зростання.
Динаміка у часі та річна стабільність
У наданому масиві даних відсутня деталізована річна розбивка результатів, а також не вказана точна дата початку спостережень. Згідно з розрахованими базовими параметрами, річна нормалізована прибутковість зафіксована на рівні 1119.70%. Через відсутність розбивки по окремих календарних роках оцінити рівномірність розподілу прибутку по періодах неможливо, що є суттєвим обмеженням наданого датасету та вимагає обережності при екстраполяції результатів.
Сильні сторони та обмеження
Головними перевагами алгоритму є високий коефіцієнт Profit Factor 6.25, висока частка прибуткових торгів 77.68%, контрольоване максимальне просідання 19.90% та низька концентрація прибутку в топ-3 угодах (12.27%). До обмежень слід зарахувати порівняно невеликий загальний обсяг вибірки (112 угод), відсутність торгів у період після червня 2024 року, а також відсутність детальних часових метрик тривалості позицій та річного розподілу прибутковості.
Аналітичний висновок DevioLab
З аналітичної точки зору підрозділу DevioLab, даний алгоритм для ARB показує виняткову математичну якість торгівлі на 15-хвилинному графіку, посідаючи 2 місце серед моделей для цього активу з підсумковою оцінкою 74.14. Поєднання високої точності входів і низького просідання робить модель статистично цікавою. Проте відсутність угод у свіжому періоді та обмежена кількість зафіксованих операцій вимагають обов'язкового додаткового тестування перед практичним використанням.
Обсяг даних та методологія
Дослідження базується на історичній вибірці з 112 симульованих закритих угод для активу ARB з датою завершення спостережень 2026-08-10. Торгові результати описують історичне моделювання закритих позицій без урахування реальних прослизань, затримок виконання та комісійних витрат конкретного акаунта. Вони слугують лише для аналітичного оцінювання і не гарантують аналогічних результатів у майбутньому.