APEUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз квантативної стратегії APE · APE: Огляд алгоритму APE 215000 +24171.19% 1TRAD-YSL6
Аналітичний огляд алгоритмічної торговельної стратегії APE 215000 +24171.19% 1TRAD-YSL6 на 15-хвилинному інтервалі. Модель зафіксувала сумарний історичний результат 24171.19% при високому факторі прибутку 5.0 та частці виграшних угод 76.4%, посідаючи друге місце в рейтингу для даного активу.
Аналіз станом на 14.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна система під назвою APE 215000 +24171.19% 1TRAD-YSL6 розроблена для торгівлі криптоактивом APE на 15-хвилинному таймфреймі (15m). У загальному рейтингу DevioLab для даного тікера стратегія посідає 2 місце, отримавши підсумковий бал DevioLab Score 56.28. Загальний накопичений прибуток за весь досліджуваний період досяг 24171.19%, а розрахований річний показник становить 782.52%. Модель належить до категорії допоміжних стратегій і показує виражений вибірковий підхід до входу в ринок, спрямований на захоплення середньострокових імпульсів всередині спотового крипторинку.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь зафіксований період алгоритм реалізував 89 закритих угод. Наданий набір даних не містить точно розрахованих метрик середнього та медіанного часу утримання позицій у годинах, а також частоти виходів на місяць або рік. Через відсутність цих часових параметрів класифікувати стратегію як скальпінг неможливо. З огляду на загальну кількість угод (89) на 15-хвилинному графіку, алгоритм діє стримано та вичікувально, уникаючи надмірної торгової активності та орієнтуючись лише на якісні сигнали.
Якість історичних результатів
Результативність стратегії демонструє високий рівень ефективності торгівлі. З 89 виконаних транзакцій 68 виявилися прибутковими, а 21 — збитковою, що забезпечує коефіцієнт виграшу (win rate) на рівні 76.40%. Фактор прибутку (profit factor) становить 5.0, що вказує на суттєве перевищення сумарного валового прибутку над валовим збитком. Середня прибутковість однієї угоди становить 7.62%, а медіанне значення дорівнює 5.60%. Найкраща одиночна угода принесла 98.31% прибутку. На частку трьох найбільших виграшних угод припадає 28.85% від усього валового прибутку, що свідчить про помірну залежність загального результату від окремих великих вихідних імпульсів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Попри високу результативність, торговельний алгоритм має відчутний рівень ризику. Максимальне історичне просідання (max drawdown) досягло 41.06%. Найгірша зафіксована угода завершилася збитком у -34.20%. Найдовша серія прибуткових угод поспіль склала 14 транзакцій, тоді як найдовша серія збиткових позицій зупинилася на позначці 3 угоди. Такий розподіл показує, що серійні втрати є короткими, проте поодинокі збитки можуть бути досить глибокими, вимагаючи жорсткого дотримання правил ризик-менеджменту.
Динаміка у часі та річна стабільність
У наданому масиві даних відсутній детальний річний розподіл результативності (yearly breakdown), а також не вказано точну дату початку історії. Кінцева точка спостережень зафіксована на даті 2026-08-10. Через відсутність розбивки за роками неможливо оцінити стабільність генерації прибутку в окремих календарних періодах або порівняти ефективність під час різних фаз крипторинку.
Сильні сторони та обмеження
Ключовими силами стратегії є високий коефіцієнт виграшів (76.40%), відмінний фактор прибутку (5.0) та високе медіанне значення угоди (5.60%). Модель вміє тривалий час зберігати прибуткові серії (до 14 угод поспіль) і не перевантажує депозит частими входами. До обмежень належать мала загальна вибірка (89 угод), високе максимальне просідання (41.06%), відчутний потенційний збиток на одну угоду (до -34.20%), відсутність торгівлі після червня 2024 року та відсутність розширених метрик тривалості позицій.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія APE 215000 +24171.19% 1TRAD-YSL6 демонструє видатні історичні цифри прибутку та посідає 2 місце для активу APE із оцінкою DevioLab Score 56.28. Однак обсяг вибірки у 89 угод є обмеженим, а повна пасивність системи у період після червня 2024 року вимагає обережності. Дана модель підходить для вивчення як приклад високоселективної системи з високим маточікуванням, але потребує додаткового моніторингу перед будь-яким практичним застосуванням.
Обсяг даних та методологія
Усі наведені у цьому матеріалі розрахунки є результатом історичного моделювання (бектесту) закритої торгівлі без урахування можливих прослизань та індивідуальних комісій біржі. Дата завершення історичного датасету — 2026-08-10. Наведені показники описують минулу симуляцію і не гарантують аналогічних результатів у майбутньому. Цей огляд створено виключно з дослідницькою метою і він не є інвестиційною порадою.