AIXBTUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз алгоритмічної стратегії AIXBT: абсолютна точність у вибірці з дев'яти угод та її статистичний профіль
Детальний кількісний аналіз алгоритмічної стратегії AIXBT 215000 +2538.35% 1TRAD-RBP4 на часовому інтервалі 15 хвилин демонструє виняткову історичну результативність, що виражається у 100% виграшних угод серед 9 закритих позицій за період дослідження тривалістю 0.79 року. З моменту початку бектесту 10 січня 2025 року по 25 жовтня 2025 року стратегія сформувала кумулятивний показник прибутковості у 2538.35% при середньому результаті угоди 50.44% та медіанному 28.01%. Повний відсутність збиткових угод зафіксувала максимальне історичне просідання на рівні 0.0%. Проте об обмежена розмірність статистичної вибірки та суттєва концентрація валового прибутку в трьох найбільших угодах (67.66%) вимагають зваженої оцінки стійкості алгоритму. З оцінкою DevioLab Score 74.754 стратегія посідає 3 місце у рейтингу для активу AIXBT, вирізняючись низькою частотою торгівлі та вибірковим утриманням позицій.
Аналіз станом на 22.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія AIXBT 215000 +2538.35% 1TRAD-RBP4 розроблена для роботи з криптографічним активом AIXBT на 15-хвилинному таймфреймі. Загальний період спостережень охоплює 0.79 року, починаючи з 10 січня 2025 року та завершуючи 25 жовтня 2025 року. У рейтингу DevioLab для даного інструменту стратегія займає 3 позицію із загальним показником DevioLab Score 74.754. За весь аналізований час алгоритм зафіксував 9 виконаних угод, усі з яких виявилися прибутковими, що забезпечило історичний показник успішності на рівні 100%. Загальний сукупний результат торгівлі досяг 2538.35%, що відображає високу ефективність експозиції у прибуткових трендах даного криптоактиву. Базові характеристики вказують на дискретну модель прийняття рішень, де входи у ринок відбуваються рідко, але з фокусом на суттєву сукупну амплітуду руху.
Торговельний ритм та тривалість позицій
Торговельна динаміка стратегії характеризується відносно низькою частотою генерації сигналів на вихід із позицій. Середня кількість угод у розрахунку на рік становить 11.38, а в інтервалі активного місяця алгоритм закриває в середньому 2.25 угоди. При цьому спостерігається виражена розбіжність між середніми та медіанними показниками утримання позицій та часових інтервалів між ними. Середня тривалість перебування в позиції становить 90.58 години (близько 3.77 дня), тоді як медіанна тривалість дорівнює 19.25 години. Це свідчить про те, що більшість позицій закриваються протягом першої доби, але окремі угоди утримуються значно довше, зміщуючи середнє значення вгору. Аналогічна пропорція спостерігається і в часі між закриттями позицій: середня пауза між виходами становить 35.87 дня, тоді як медіанний інтервал дорівнює 6.74 дня. Стратегія поєднує короткострокові швидкі виходи з періодичним тривалим утриманням під час розгортання ширших ринкових імпульсів.
Якість історичних результатів
Структура прибутковості алгоритму показує високий додатній результат, проте розприділення доходу між угодами є нерівномірним. Середній результат однієї угоди становить 50.44%, тоді як медіанний результат зафіксовано на позначці 28.01%. Найкраща угода у вибірці принесла 188.22%, а найгірша прибутковість серед усіх дев'яти угод становила 11.41%. Профіт-фактор моделі досяг значення 5.63, що відображає високе співвідношення сформованого валового прибутку до базового ризикового профілю за відсутності прямого збитку. Водночас аналіз розподілу прибутку виявляє суттєву залежність від екстремальних результатів: три найкращі угоди згенерували 67.66% від загального валового прибутку стратегії. Це свідчить про те, що хоча кожна угода закрилася у позитивній зоні, більша частина сукупного приросту була забезпечена невеликою кількістю масштабних трендових рухів.
Ризик, просідання та поведінка у збиткових серіях
З точки зору контролю ризику, наявна історична вибірка демонструє унікальний профіль: максимальне просідання депозиту (Max Drawdown) становить 0.0%. Оскільки за період випробування відсутні збиткові угоди (losing trades = 0), найдовша серія збитків природно дорівнює нулю, а найдовша серія перемог становить 9 угод поспіль. Найменш прибуткова угода зафіксувала плюс 11.41%, що формально виключає наявність закритих збитків у досліджуваному часовому вікні. Проте відсутність історичного просідання в рамках дев'яти закритих угод є статистичною особливістю малої вибірки за 0.79 року, а не гарантією абсолютної захищеності алгоритму в майбутньому при зміні фази ринкової волатильності asset AIXBT.
Динаміка у часі та річна стабільність
Вся торговельна історія стратегії зафіксована у межах одного календарного року — 2025. За цей період у 2025 році було виконано всі 9 угод, кожна з яких завершилася з прибутком (100% win rate), а сума процентних результатів закритих позицій склала 453.94%. Оскільки спостереження охоплюють лише 0.79 року, міжрічний порівняльний аналіз чи оцінка поведінки алгоритму у різних фазах багаторічного ринкового циклу на основі наданих даних є неможливими. Вся наявна стабільність продемонстрована виключно в межах зазначеного інтервалу 2025 року, що відображає високу ефективність у конкретних макроумовах даного періоду.
Останній період з 1 червня 2024 року в порівнянні з повною історією
Оскільки історія торгівлі цієї стратегії розпочалася 10 січня 2025 року, вся сукупність угод повністю впадає у часове вікно після 1 червня 2024 року. Показники останнього періоду повністю збігаються з підсумковими даними 2025 року: 9 виконаних угод, 100% прибуткових позицій та сумарний прибуток у розмірі 453.94%. Порівняння між історичним та сучасним періодами показує повну ідентичність даних, оскільки за межами 2025 року торговельні події відсутні. Це підтверджує, що всі отримані результати є актуальними саме для новітньої ринкової динаміки AIXBT.
Сильні сторони та обмеження
Ключовою сильною стороною стратегії є абсолютна точність закритих позицій у досліджуваному періоді (100% win rate, 9 з 9), високий профіт-фактор 5.63 та нульове історичне просідання. Середній результат угоди у 50.44% підтверджує здатність алгоритму утримувати позиції під час значних цінових рухів. Головним обмеженням виступає мала статистична вибірка: всього 9 закритих угод за 0.79 року. Крім того, висока концентрація прибутку (67.66% забезпечено трьома угодами) вказує на те, що загальна результативність суттєво залежить від кількох поодиноких сплесків прибутковості, а медіанний результат угоди (28.01%) істотно нижчий за середній.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритм AIXBT 215000 +2538.35% 1TRAD-RBP4 із рейтингом 3 та оцінкою DevioLab Score 74.754 продемонстрував виняткові результати бектесту на 15-хвилинному графіку. Поєднання відсутності збиткових угод, значного сукупного приросту та гнучкого часу утримання позицій свідчить про ефективний вибір моментів для входу та виходу на проміжку 0.79 року. Проте аналітикам слід зважати на те, що вибірка з 9 угод є обмеженою для довгострокових статистичних узагальнень. Подальша стійкість показників залежить від збереження структури волатильності активу AIXBT.
Обсяг даних та методологія
Представлений аналіз базується виключно на наданному масиві даних історичного моделювання для стратегії AIXBT 215000 +2538.35% 1TRAD-RBP4 за період з 10 січня 2025 року по 25 жовтня 2025 року. Усі розраховані метрики, включаючи відсотки прибутковості, просідання та характеристики тривалості позицій, є результатом бэктесту закритих угод на 15-хвилинному інтервалі. Наведені показники не враховують потенційні прослизання, комісійні витрати або зміни ліквідності і не є гарантією майбутньої результативності.