AIUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз стратегії AI (AI · AI): виняткові 88.46% прибуткових угод та структура ризику на 15-хвилинному інтервалі
Кількісний аналіз алгоритмічної стратегії AI 215000 +8577.11% 1TRAD-XMB5 для активу AI (криптовалютний ринок, 15-хвилинний таймфрейм) виявляє високий показник результативності: 88.46% прибуткових угод і сукупний історичний результат +8577.11% за 2.63 року спостережень. Завдяки коефіцієнту прибутковості 4.38 та зваженій оцінці DevioLab Score 73.69 стратегія посідає перше місце у рейтингу для даного інструменту. Водночас аналіз вибірки з 52 закритих операцій розкриває суттєву структурну асиметрію: максимальне історичне просідання 44.28% повністю збігається з найгіршою подинокою угодою (-44.28%). Додатковим специфічним фактором є відсутність закритих угод у вибірці починаючи з 1 червня 2024 року, що вимагає детального вивчення статистичних меж дослідження.
Аналіз станом на 22.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна система AI 215000 +8577.11% 1TRAD-XMB5 належить до категорії базових конфігурацій (is_core: true) для криптовалютного активу AI на 15-хвилинному таймфреймі (15m). У загальному аналітичному табелі DevioLab даний алгоритм отримав підсумкову оцінку 73.69 бала та посів 1-ше місце серед стратегій для даного тікера. Досліджуваний історичний датасет охоплює часовий проміжок від 4 січня 2024 року до 21 серпня 2026 року, що становить приблизно 2.63 року статистичних спостережень. Протягом цього періоду зафіксовано 52 закриті торгові операції, з яких 46 завершилися з позитивним результатом, а 6 — із збитком. Це забезпечує винятково високу частку успішних угод на рівні 88.46%. Загальний кумулятивний прибуток за весь період дослідження досяг 8577.11%, що відповідає еквіваленту річної прибутковості 1412.82% у рамках використаної математичної моделі.
Торговий ритм і тривалість позицій
Частота генерації торгових сигналів стратегії становить 19.78 закритих угод на рік. Для 15-хвилинного часового інтервалу такий показник свідчить про високу вибірковість алгоритму та стриманий торговий ритм, оскільки система здійснює в середньому менше ніж дві закриті операції на місяць. У наданому статистичному масиві показники середньої та медіанної тривалості утримання позицій (average_holding_hours, median_holding_hours), а також інтервали між виходами з ринку відсутні. Відповідно, аналіз базується безпосередньо на річній частоті угод. Низька частота закриття позицій на низькочастотному таймфреймі свідчить про те, що алгоритм орієнтований не на інтенсивний мікроструктурний трейдинг, а на вибіркові ринкові рухи з підвищеною ймовірністю успіху.
Якість історичних результатів
Розподіл доходності свідчить про високу якість та збалансованість прибуткових угод. Середній результат на угоду становить +10.51%, а медіанна доходність дорівнює +10.60%. Майже повна ідентичність середнього та медіанного значень демонструє стабільність типового позитивного результату та відсутність викривлення бази даних випадковими аномальними сплесками. Загальний коефіцієнт прибутковості (profit factor) досяг значення 4.38, підтверджуючи суттєве переважання сумарного валового прибутку над валовим збитком. Найкраща окрема угода зафіксувала результат +91.47%. При цьому частка трьох найбільших прибуткових угод у сукупному валовому прибутку становить 26.05%. Це помірний рівень концентрації, який показує, що підсумковий результат +8577.11% формувався за рахунок ширшої бази з 46 виграшних позицій, а не залежав виключно від поодиноких випадкових викидів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Попри високий показник успішності угод (88.46%), профіль ризику виявляє виражену асиметрію між середнім прибутком та потенційним збитком. Максимальне історичне просідання стратегії становить 44.28%, що повністю збігається з результатом найгіршої зафіксованої угоди (-44.28%). Цей збіг означає, що пікове падіння капіталу в досліджуваній історії було викликане або безпосередньо цією єдиною глибокою збитковою позицією, або серією подій, де цей збиток відіграв вирішальну роль. Найдовша серія прибуткових угод досягла 11 послідовних операцій, тоді як найдовша серія збитків становить лише 1 угоду. Таким образом, алгоритм виходить із ринку з втратами вкрай рідко (усього 6 збиткових угод з 52), однак амплітуда окремого збитку може суттєво перевищувати середній прибуток у 10.51%.
Поведінка у часі та річна стабільність
Загальна тривалість історії стратегії охоплює 2.63 року, проте детальній річний розподіл показників (yearly_breakdown) у наявній статистичній вибірці не представлений. Оцінка динаміки результативності здійснюється на основі агрегованого масиву за весь період. З огляду на загальну кількість у 52 угоди та середньорічний показник 19.78 угод, загальна торговельна активність розподілена на відносно невеликій дистанції. Комулятивна динаміка доходності (+8577.11%) свідчить про ефективну роботу алгоритму на оброблюваному часовому інтервалі, однак відсутність помісячного або щорічного декременту обмежила можливість оцінити стабільність генерації прибутку між окремими календарними роками.
Сильні сторони та обмеження
До ключових сильних сторін стратегії належать виняткова точність входів (win rate 88.46%), високий коефіцієнт прибутковості (profit factor 4.38) та симетричний розподіл типового прибутку (середній результат +10.51% та медіанний +10.60%). Помірна концентрація прибутку у топ-3 угодах (26.05%) підтверджує системний характер прибутковості. Головними обмеженнями є високий рівень локального ризику, виражений у найгіршій угоді -44.28% та відповідному максимальному просіданні 44.28%, а також відсутність даних про часове утримання позицій та нульова кількість угод у періоді з червня 2024 року, що знижує актуальність свіжої статистичної бази.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія AI 215000 +8577.11% 1TRAD-XMB5 демонструє найвищий результат у рейтингу DevioLab для активу AI (1-ше місце з оцінкою 73.69) завдяки високій статистичній точності угод та сукупній історичній доходності +8577.11%. Модель пропонує чіткий математичний профіль із перевагою прибуткових операцій, однак вимагає врахування ризику одиничних глибоких просідань. Показники минулого моделювання мають розглядатися як статистичний зріз історичної поведінки алгоритму й не є гарантією майбутніх результатів.
Методологія та межі даних
Розрахунки базуються на симульованих історичних даних закритих угод для параметричного комплексу AI на 15-хвилинному таймфреймі за період з 04.01.2024 по 21.08.2026. Усі наведені процентні показники відображають математичний результат закритих позицій у рамках бектесту і не враховують можливі комісійні витрати, проковзування або специфічні умови виконання ордерів на реальному торговельному рахунку.