AAVEUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceКвантитативний аналіз торгової стратегії AAVE · AAVE на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний аналіз першої за рейтингом алгоритмічної стратегії для AAVE, яка продемонструвала коефіцієнт прибутковості 7.50, відсоток виграшних угод 81.58% та загальну історичну результативність понад 1 678 034% за 5.82 року спостережень.
Аналіз станом на 12.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Дана алгоритмічна модель розроблена для роботи з криптографічним активом AAVE на 15-хвилинному таймфреймі. За підсумками квантитативної оцінки DevioLab стратегія отримати підсумковий бал 69.16 та посідає перше місце серед моделей для даного тікера. Оцінюваний історичний датасет охоплює період у 5.82 року, починаючи з 15 жовтня 2020 року і завершуючись 11 серпня 2026 року. За цей час модель була зафіксована як захищена або представлена серед основних алгоритмів платформи. Наведений масив даних відображає історичне моделювання спотової торгівлі без використання кредитного плеча, де загальний кумулятивний результат досяг позначки 1678034.12%, що відповідає ануалізованому показникові 2712.03% за розрахунковою метрикою.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь період історичного спостереження тривалістю понад п'ять із половиною років алгоритм закрив 76 торгових угод. Це відповідає середній частоті торгівлі на рівні 13.05 угод на рік. Хоча первинний датасет не містить точних агрегованих даних щодо середньої чи медіанної тривалості утримування позиції в годинах, а також затримки між виходами з ринку, низька річна кількість угод свідчить про високу вибірковість сигналу. Незважаючи на використання 15-хвилинного таймфрейму, стратегія не займається високочастотною торгівлею, а вичікує чітко визначених ринкових умов для входу в позицію.
Якість історичних результатів
Результативність стратегії характеризується винятковими показниками прибутковості. З 76 закритих угод 62 виявилися прибутковими, що забезпечило високий відсоток успішних угод на рівні 81.58%. Підсумковий коефіцієнт прибутковості (profit factor) досяг значення 7.50, що свідчить про суттєве перевищення валового прибутку над валовими збитками. Середній результат на одну угоду становить 16.13%, а медіанне значення досягає 14.09%. Важливо зазначити, що частка трьох найкращих угод у загальному валовому прибутку становить 18.13%. Це вказує на гармонійну структуру прибутків, де підсумковий результат не залежить від одного або двох ізольованих сплесків ціни.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Поряд із високою результативністю, алгоритм демонструє помітний рівень історичного ризику. Максимальне історичне просідання капіталу досягло 50.72%. Загалом у серії було зафіксовано 14 збиткових угод. Найгірша поодинока угода завершилася з результатом -39.75%, у той час як найприбутковіша операція принесла 97.68%. Максимальна послідовність виграшних угод поспіль склала 15 позицій, тоді як найдовша серія збитків обмежилася лише 2 угодами поспіль. Таке співвідношення показує, що збиткові періоди були короткочасними, хоча поодинокі збитки мали суттєву амплітуду.
Динаміка у часі та щорічна стабільність
У наданій вибірці відсутній детальний річний розподіл результатів по окремих календарних періодах. Проте загальний масив даних за 5.82 року демонструє стійку довгострокову тенденцію накопичення прибутку. Стратегія ефективно фільтрувала ринковий шум, здійснюючи порівняно невелику кількість входів, що дозволило зберегти позитивне маточікування протягом багаторазових зміщень ринкових фаз AAVE від 2020 року до кінця аналізованого часового вікна.
Сильні сторони та обмеження
До основних переваг стратегії належать високий коефіцієнт прибутковості 7.50, частка виграшних угод 81.58% та помірна залежність від найприбутковіших операцій (18.13% прибутку в трьох кращих угодах). До обмежень слід віднести суттєвий рівень максимального просідання 50.72%, відносно невеликий розмір вибірки у 76 угод за майже шість років, а також відсутність будь-якої торгової активності після червня 2024 року, що потребує додаткової уваги при вивченні алгоритму.
Аналітичний висновок DevioLab
Завдяки підсумковому балу 69.16 та першому місцю у рейтингу для актива AAVE, ця торгова модель представляє високу цінність для квантитативного дослідження. Алгоритм демонструє виняткову математичну перевагу на історичній дистанції, проте потенційні користувачі повинні враховувати наявність історичного просідання понад 50% і факт відсутності угод у свіжому часовому інтервалі. Стратегія рекомендується для аналізу як зразок високоселективної системи з низькою частотою входів.
Обсяг даних та методологія
Аналіз оснований на історичному симуляційному тестуванні закритих угод спотового ринку AAVE у період з 15 жовтня 2020 року по 11 серпня 2026 року. Усі наведені відсотки описують симульовані результати минулих періодів, не є точним відображенням балансу реального рахунку на біржі Binance і не гарантують аналогічних результатів у майбутньому.