AAVEUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз алгоритмічної стратегії AAVE · AAVE на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний аналітичний розбір історичної ефективності алгоритмічної торгової системи AAVE 215000 +56012.95% 1TRAD-IHF3 на 15-хвилинному таймфреймі AAVE. Оцінка показників прибутковості, ризиків, динаміки просідання та структури угод за 5.83 року.
Аналіз станом на 13.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна система з назвою AAVE 215000 +56012.95% 1TRAD-IHF3 розроблена для торгівлі криптографічним активом AAVE на 15-хвилинному таймфреймі спотового ринку. У внутрішньому рейтингу DevioLab дана модель займає 2 позицію за вказаним тикером із загальною оцінкою DevioLab Score 29.39. Стратегію було обрано за критерієм мінімального резервного вибору тикера. Аналізований історичний масив охоплює період тривалістю 5.83 року, що розпочинається 15 жовтня 2020 року та триває до 13 серпня 2026 року. За цей час алгоритм згенерував 120 повністю завершених угод.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Загальна кількість у 120 угод протягом майже 5.83 року свідчить про стриману торгову активність із середньою частотою 20.59 угод на рік. Попри використання 15-хвилинного інтервалу для розрахунку сигналів, стратегія не здійснює часті високочастотні операції, а очікує суворих умов для входження в ринок. У вихідному наборі даних точні значення середньої та медіанної тривалості утримання позицій, а також інтервали між виходами з ринку не зафіксовані. Проте середній річний темп підтверджує вибірковий підхід алгоритму до виникнення торгових можливостей.
Якість історичних результатів
Показники прибутковості стратегії демонструють високу ефективність у межах тестового періоду. Зі 120 закритих угод 81 виявилася прибутковою, а 39 закрилися зі збитком, що відповідає частці виграшних угод 67.50%. Сукупний історичний прибуток склав 66873.60%, що розрахунково еквівалентно річному показнику 357.35%. Середній результат на угоду становить 9.20%, що гармонує з медіанним значенням у 8.15%. Найкраща окрема угода принесла 214.37% прибутку. Загальний фактор профіту рівний 2.50, що вказує на суттєве перевищення сумарного валового прибутку над валовими збитками.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Високі показники доходності супроводжуються високим рівнем історичного ризику. Максимальне зафіксоване просідання капіталу досягло 70.45%, що відображає високу волатильність крипторинку та глибокі корекційні фази. Найгірша окрема угода завершилася збитком у розмірі -42.88%. Водночас алгоритм продемонстрував серійну стійкість: найдовша прибуткова серія склала 12 угод поспіль, тоді як найдовша збиткова серія обмежилася 3 угодами. Частка трьох найбільших прибуткових угод у загальному валовому прибутку становить 29.47%, що свідчить про пом'якшену, але наявну залежність від великих трендових імпульсів.
Поведінка у часі та щорічна стабільність
Оскільки детальний щорічний розподіл у наявній статистиці відсутній, оцінка стабільності базується на загальних агрегованих показниках за 5.83 року. Середня частота біля 20.59 угод на рік означає, що стратегія може тривалий час перебувати поза ринком під час флетових або невизначених фаз AAVE. Для систематичних інвесторів важливо враховувати, що основна частина прибутку в подібних моделях формується під час виражених трендових рухів, а не розподіляється рівномірно по місяцях.
Сильні сторони та обмеження
До основних переваг системи належать висока частка прибуткових угод у 67.50%, фактор профіту 2.50 та близькість середнього прибутку 9.20% до медіанного 8.15%. Коротка серія послідовних збитків з 3 угод також свідчить про контроль локальних серій втрат. Головним обмеженням є значне максимальне просідання у 70.45%, яке вимагає жорсткого управління ризиками. Також відсутність угод після 1 червня 2024 року та відсутність часових метрик тривалості позицій створюють додаткові інформаційні прогалини.
Аналітичний висновок DevioLab
Із показником DevioLab Score 29.39 та 2 місцем для тикера AAVE, дана алгоритмічна модель демонструє переконливу історичну прибутковість та високий коефіцієнт виграшних угод. Однак просідання 70.45% відносить її до категорії високоризикових інструментів, що вимагають обережного розміру позиції. Симуляційні історичні результати не гарантують майбутніх прибутків у реальній торгівлі.
Охоплення даних та методологія
Представлена статистика базується на історичних модельованих закритих угодах для AAVE на 15-хвилинному таймфреймі за період з 15 жовтня 2020 року по 13 серпня 2026 року. Усі відсоткові показники розраховані в межах симуляційного бектесту і не є фактичним результатом реального торгового рахунку на Binance. Цей матеріал підготовлено виключно з дослідницькою метою і він не є інвестиційною порадою.