1INCHUSDT
Криптовалютний ринок · BinanceАналіз стратегії 1INCH: висока частка прибуткових угод 76.09% та структура розподілу доходності на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний статистичний аналіз алгоритмічної торговельної стратегії для активу 1INCH на 15-хвилинному таймфреймі висвітлює її історичні результати за період із 25 грудня 2020 року по 6 листопада 2025 року. Алгоритм демонструє високий відсоток виграшних угод на рівні 76.09% та середній результат за угоду +5.79% при загальній кількості 184 завершених позицій. Вивчення внутрішньої структури показує суттєву асиметрію між середнім (88.5 годин) та медіанним (20.13 годин) часом утримання позицій, а також низьку концентрацію прибутку в трьох найбільших угодах (8.91%). Водночас аналіз виявляє математичну напругу між сукупною кумулятивною доходністю та показником Profit Factor (0.63), що вимагає детального розгляду механіки розрахунку ризику, максимального просідання (32.84%) та річного розподілу торговельної активності.
Аналіз станом на 22.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Стратегія розроблена для торгівлі криптографічним активом 1INCH у парах на базі USDT із використанням 15-хвилинного таймфрейму. У наборі даних DevioLab ця модель посідає 6 місце у рейтингу для даного тікера та отримала оцінку DevioLab Score 59.30. Історичний вибірковий період охоплює 4.87 року — від 25 грудня 2020 року до 6 листопада 2025 року. За цей час алгоритм згенерував і закрив 184 угоди, з яких 140 завершилися з позитивним результатом, а 44 — із негативним. Це відповідає високій частці виграшних позицій у 76.09%. Модель демонструє кумулятивну прибутковість у 939 569.51% та річну середньорічну доходність у розмірі 317.02%. Загальний профіль характеризується помірною частотою угод, високим відсотком успішних входів і вираженою орієнтованістю на триваліші трендові руху, незважаючи на короткий базовий часовий інтервал у 15 хвилин.
Торговий ритм та тривалість позицій
Показники частоти та утримання позицій відображають специфічний алгоритмічний ритм. У середньому стратегія здійснює 37.82 угоди на рік, що відповідає приблизно 4.38 угоди за активний місяць. Середній інтервал між закриттями позицій становить 9.71 дня, однак медіанне значення цього параметра суттєво нижче — 3.02 дня. Така різниця вказує на наявність періодів з підвищеною щільністю закриття угод та довгих паузах між торговельними сигналами. Асиметрія ще виразніше проявляється у тривалості утримання відкритих позицій: середній час становить 88.5 години (понад 3.6 доби), тоді як медіанна тривалість дорівнює 20.13 години (менше доби). Це свідчить про те, що більшість угод закривається відносно швидко — протягом першої доби після входу, але окрема частина позицій залишається відкритою протягом багатьох днів, суттєво збільшуючи середнє значення. Отже, використання 15-хвилинного таймфрейму слугує лише для точного вибору точки входу та виходу, а не для надчастотної торгівлі.
Якість історичних результатів
Якісний профіль історичних результатів виявляє важливі математичні особливості. Середня доходність однієї угоди становить +5.79%, а медіанна доходність дорівнює +5.30%. Близькість середнього та медіанного показників свідчить про відносну стабільність прибуткових результатів без викривлення поодинокими супераномальними угодами. Найкраща угода за всю історію досягла +51.45%, а найгірша склала -25.90%. Важливим індикатором надійності є частка трьох найприбутковіших угод у валовому прибутку, яка становить лише 8.91%. Це вказує на відсутність надмірної залежності стратегії від кількох вдалих позицій: прибуток формується широкою базою успішних угод. Водночас виникає статистична напруга при розгляді показника Profit Factor, який становить 0.63. У той час як виграшна частка угод є високою (76.09%), а сукупна кумулятивна доходність досягає значних величин за рахунок складного відсотка та накопичувального ефекту, абсолютна сума некомпенсованих збиткових процентних величин або специфічна математична структура розрахунку показника створює дане значення Profit Factor. Це підкреслює необхідність аналізу не лише відсотка успішних угод, але й співвідношення розміру кожного збитку до прибутку.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання стратегії зафіксоване на рівні 32.84%. Для ринку криптовалют такий рівень просідання є відносно контрольованим, особливо з огляду на загальну кумулятивну динаміку. Найдовша серія прибуткових угод поспіль досягла 11 позицій, тоді як найдовша збиткова серія обмежилася лише 3 угодами поспіль. Це свідчить про те, що алгоритм рідко потрапляє у тривалі затяжні смуги невдалих входів. Найгірша поодинока угода з результатом -25.90% демонструє, що у випадку негативного сценарію збиток за окремою позицією може бути відчутним і перевищувати середній прибуток (+5.79%) у кілька разів. Саме ця особливість — коли поодинокі збитки перевищують середні прибутки — пояснює помірний рівень просідання та вимагає чіткого дотримання дисципліни управління ризиками.
Динаміка в часі та річна стабільність
Розподіл результатів за роками показує помітну зміну активності та ефективності стратегії протягом історичного періоду. У 2020 році за 8 угод стратегія отримала 62.50% виграшних позицій та сумарний результат +69.82%. Найбільш інтенсивним роком виявився 2021-й: було виконано 110 угод (майже 60% від загальної кількості за всю історію), з яких 74.55% були прибутковими, а сумарна доходність за угодами склала +507.94%. У 2022 році активність знизилася до 27 угод при частині виграшів 70.37% і сумарному результаті +22.34%. 2023 рік продемонстрував найвищу точність входів — 91.67% виграшних угод при 12 виконаних позиціях та сумі доходів +161.84%. У 2024 році було зафіксовано 24 угоди з високою ефективністю 83.33% та сумарним показником +262.09%. За неповний 2025 рік виконано 3 угоди зі 100% виграшним результатом та сумою +40.71%. Така динаміка демонструє, що стратегія залишається прибутковою у всі календарні роки, хоча кількість сигналів суттєво варіюється залежно від ринкових умов.
Останній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
За період з 1 червня 2024 року по кінець вибірки стратегія закрила 14 угод із сумарною доходністю за закритими позиціями +158.54%. Порівняння цього вікна із загальною історією показує збереження високої ефективності та адаптивності алгоритму до сучасного ринку 1INCH. Середній прибуток на угоду в останньому періоді залишається високим, створюючи вагому частку в загальному результаті 2024-2025 років. Вибірка з 14 угод за останні понад 17 місяців є репрезентативною для оцінки поточної працездатності алгоритму і підтверджує, що зниження загальної частоти торгівлі у порівнянні з 2021 роком не призвело до втрати якості сигналів.
Сильні сторони та обмеження
До ключових сильних сторін стратегії належать: високий відсоток виграшних угод (76.09%), низька концентрація прибутку у топ-3 угодах (8.91%), відсутність тривалих збиткових серій (максимум 3 угоди поспіль) та стабільна позитивна сумарна доходність у кожному з аналізованих років. Обмеженнями моделі є: показник Profit Factor на рівні 0.63, який вказує на математичну асиметрію між абсолютними розмірами збитків та прибутків, потенційний ризик помітного поодинокого збитку (до -25.90%), а також суттєва нерівномірність торговельної активності між роками (від 110 угод у 2021 році до 12 угод у 2023 році).
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія 1INCH 215k +836685.14% GOD-7B2 демонструє стійкий і дисциплінований алгоритмічний профіль із помірною частотою входів. Оцінка DevioLab Score 59.30 та 6 місце в рейтингу інструменту 1INCH відображають баланс між високою точністю входів та наявністю математичних ризиків, пов'язаних із величиною збиткових угод. Головною цінністю моделі є широкий розподіл джерел прибутку без залежності від поодиноких сплесків та стабільність результатів протягом усього досліджуваного п'ятирічного періоду. Дане дослідження є історичним аналізом симуляції торгівлі і не гарантує майбутньої доходності.
Методологія та межі даних
Усі наведені статистичні дані розраховані на основі симульованих історичних закритих угод для валютної пари 1INCH/USDT на 15-хвилинному таймфреймі за період із 25.12.2020 по 06.11.2025 UTC. Розрахунки не враховують можливий вплив торговельних комісій, прослизання ціни (slippage), ліквідності склянки ордерів та специфічних умов виконання на біржі Binance. Отримані процентні зміни описують математичні результати закриття позицій алгоритму і не є прямою гарантією аналогічної доходності реального рахунку. Цей матеріал носить виключно дослідницький та інформаційний характер і не становить інвестиційної чи фінансової поради.